Keltner Kanalı

Published · Updated

Keltner Kanalı Nedir?

Keltner Kanalları, bir varlığın fiyatının her iki tarafına da yerleştirilen ve bir eğilimin yönünü belirlemeye yardımcı olabilecek volatilite tabanlı bantlardır.

Temel Çıkarımlar

  • Keltner Kanalları, bir varlığın fiyatının her iki tarafına da yerleştirilen ve bir eğilimin yönünü belirlemeye yardımcı olabilecek volatilite tabanlı bantlardır.
  • Bir Keltner Kanalının üstel hareketli ortalaması (EMA) tipik olarak 20 dönemdir, ancak bu istenirse ayarlanabilir.
  • Üst ve alt bantlar tipik olarak EMA’nın üstünde ve altında ortalama gerçek aralığın (ATR) iki katına ayarlanır, ancak çarpan kişisel tercihlere göre de ayarlanabilir.
  • Üst Keltner Kanalı bandına ulaşan fiyat yükseliş, alt banda ulaşan ise düşüş eğilimi gösteriyor.
  • Keltner Kanalı’nın açısı da trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.
  • Fiyat, direnç ve destek seviyeleri olarak yorumlanabilecek üst ve alt Keltner Channel bantları arasında da dalgalanabilir.

Keltner Kanalını Anlamak

Keltner Kanalı, ilk olarak 1960’larda Chester Keltner tarafından tanıtıldı. Orijinal formül, bantları hesaplamak için basit hareketli ortalamaları (SMA) ve yüksek-düşük fiyat aralığını kullandı.1980’lerde, ortalama gerçek aralığı (ATR)kullanan yeni bir formül tanıtıldı. ATR yöntemi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Keltner Kanalı, üç ayrı hattan oluşan volatilite temelli bir teknik göstergedir. Orta çizgi, fiyatın üssel hareketli ortalamasıdır (EMA). Ek satırlar EMA’nın üstüne ve altına yerleştirilir. Üst bant tipik olarak EMA’nın üzerinde ATR’nin iki katı ve alt bant tipik olarak EMA’nın altında ATR’nin iki katı ayarlanır. Volatilite (ATR ile ölçülür) genişledikçe ve daraldıkça bantlar genişler ve daralır.

Çoğu fiyat hareketi üst ve alt bantlar (kanal) içinde yer alacağından, kanalın dışındaki hareketler trend değişikliklerini veya trendin hızlanmasını işaret edebilir. Yukarı, aşağı veya yanlamasına gibi kanalın yönü de varlığın trend yönünün belirlenmesine yardımcı olabilir.

Keltner Kanal Yöntemleri

Keltner Kanallarının birden fazla kullanımı vardır ve bunların nasıl kullanılacağı büyük ölçüde bir tüccarın kullandığı ayarlara bağlı olacaktır. Daha uzun bir EMA, göstergede daha fazla gecikme anlamına gelecektir, bu nedenle kanallar fiyat değişikliklerine daha hızlı yanıt vermeyecektir. Daha kısa bir EMA, bantların fiyat değişikliklerine hızlı tepki vereceği anlamına gelir, ancak gerçek trend yönünü tanımlamayı zorlaştırır.

Bantları oluşturmak için daha büyük bir ATR çarpanı, daha büyük bir kanal anlamına gelecektir. Fiyat bantları daha az vuracak. Daha küçük bir çarpan, bantların birbirine daha yakın olacağı ve fiyatın bantlara daha sık ulaşacağı veya aşacağı anlamına gelir.

Kullanıcılar Keltner Kanallarını aşağıdaki potansiyel kullanımları göz önünde bulundurarak istedikleri şekilde kurabilirler:

  • Kanalın açısı, trend yönünün belirlenmesine yardımcı olur. Yükselen bir kanal, fiyatın yükseldiği anlamına gelirken, düşen veya yana doğru giden bir kanal, sırasıyla fiyatın düştüğünü veya yana doğru hareket ettiğini gösterir.
  • Üst bandın üzerinde bir fiyat hareketi fiyat gücünü gösterir. Bu, özellikle kanal yukarı doğru açılıysa, yükseliş trendinin oyunda olduğunun başka bir göstergesidir.
  • Alt bandın altına bir düşüş fiyat zayıflığını gösterir. Bu, özellikle kanal aşağı doğru açılıysa, bir düşüş eğiliminin kanıtıdır.
  • Fiyat sürekli olarak üst banda vuruyorsa, ancak alt banda vurmuyorsa, fiyat nihayet alt banda ulaştığında bu, yükseliş trendinin ivme kaybettiğinin bir işareti olabilir.
  • Fiyat sürekli olarak alt banda vuruyorsa, ancak üst banda ulaşmıyorsa, fiyat nihayet üst banda ulaştığında, düşüş eğiliminin sona yaklaştığının bir işareti olabilir.
  • Fiyat, üst ve alt bantlar arasında da dalgalanabilir. Bu gibi durumlarda, tüccarlar bantları kısa süreye bakabilir.
  • Yanlamasına bir dönemden sonra, fiyat kanalın üstünde veya altında kırılırsa ve kanal aynı şekilde açı yapmaya başlarsa, bu, bu kırılma yönünde yeni bir eğilimin devam ettiğini gösterebilir.

Keltner Kanal Hesabı

  1. Varlığın EMA’sını, son 20 döneme veya istenen dönem sayısına göre hesaplayın.
  2. Varlığın ATR’sini son 20 döneme veya istenen dönem sayısına göre hesaplayın.
  3. ATR’yi ikiyle (veya istenen çarpanla) çarpın ve ardından üst bant değerini elde etmek için bu sayıyı EMA değerine ekleyin.
  4. ATR’yi ikiyle (veya istenen çarpanla) çarpın ve ardından daha düşük bant değerini elde etmek için bu sayıyı EMA’dan çıkarın.
  5. Her dönem bittikten sonra tüm adımları tekrarlayın.

Keltner Kanalları ve Bollinger Bantları

Bu iki gösterge oldukça benzer. Keltner kanallar ise ATR üst ve alt bantlar hesaplamak için Bollinger Bantları kullanımı standart sapma yerine. Göstergelerin yorumu benzerdir, ancak hesaplamalar farklı olduğu için iki gösterge biraz farklı bilgi veya ticaret sinyalleri sağlayabilir.

Keltner Kanalı Sınırlamaları

Keltner Kanallarının kullanışlılığı büyük ölçüde kullanılan ayarlara bağlıdır. Yatırımcıların önce göstergeyi nasıl kullanmak istediklerine karar vermeleri ve ardından bu amaca ulaşmak için onu ayarlamaları gerekir. Keltner Kanallarının yukarıda ele alınan bazı kullanımları, bantlar çok dar veya çok uzaksa çalışmayacaktır.

Bantlar ayrıca destek veya direnç olarak hareket etmeyebilir ve çok az tahmin kabiliyetine sahip gibi görünebilirler. Bu, seçilen ayarlardan kaynaklanıyor olabilir, ancak iki ATR’yi hareket ettiren veya bantlardan birini vuran fiyatın bir ticaret fırsatına veya önemli bir şeye yol açacağına dair hiçbir kanıt yoktur.

Keltner Kanalları trend yönünü belirlemeye yardımcı olabilir ve hatta bazı alım satım sinyalleri sağlayabilir, ancak bunlar en iyi fiyat eylem analizi, uzun vadeli alım satım yapılıyorsa temel bilgiler ve diğer teknik göstergeler ile birlikte kullanılır.