Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir?
Basit bir hareketli ortalama (SMA), seçilen bir fiyat aralığının, genellikle kapanış fiyatlarının, o aralıktaki dönemlerin sayısına göre ortalamasını hesaplar.
Temel Çıkarımlar
- Basit bir hareketli ortalama (SMA), seçilen bir fiyat aralığının, genellikle kapanış fiyatlarının, o aralıktaki dönemlerin sayısına göre ortalamasını hesaplar.
- Basit bir hareketli ortalama, bir varlık fiyatının devam edip etmeyeceğini veya bir boğa veya ayı trendini tersine çevirip çevirmeyeceğini belirlemeye yardımcı olabilecek teknik bir göstergedir.
- Basit bir hareketli ortalama, son fiyat hareketine daha ağır bir şekilde ağırlık verilen üstel bir hareketli ortalama (EMA) olarak geliştirilebilir.
Basit Bir Hareketli Ortalamayı (SMA) Anlama
Basit bir hareketli ortalama (SMA), son fiyatları toplayarak ve ardından bu rakamı hesaplama ortalamasındaki zaman periyotlarının sayısına bölerek hesaplanan aritmetik bir hareketli ortalamadır. Örneğin, bir menkul kıymetin kapanış fiyatı birkaç dönem için eklenebilir ve ardından bu toplam aynı dönem sayısına bölünebilir. Kısa vadeli ortalamalar, temeldeki menkul kıymetin fiyatındaki değişikliklere hızlı tepki verirken, uzun vadeli ortalamalar daha yavaş tepki verir. Üstel hareketli ortalama (EMA) ve ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) dahil olmak üzere başka tür hareketli ortalamalar da vardır.
SMA Formülü:
Örneğin, 15 günlük bir süre boyunca aşağıdaki kapanış fiyatlarıyla bir menkul kıymetin basit hareketli ortalamasını bu şekilde hesaplarsınız.
Birinci Hafta (5 gün): 20, 22, 24, 25, 23
İkinci Hafta (5 gün): 26, 28, 26, 29, 27
Üçüncü Hafta (5 gün): 28, 30, 27, 29, 28
10 günlük hareketli ortalama , ilk veri noktası olarak ilk 10 gün için kapanış fiyatlarının ortalamasını alacaktır . Bir sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürür, fiyatı 11. günde ekler ve ardından ortalamayı alır ve bu böyle devam eder. Benzer şekilde, 50 günlük bir hareketli ortalama, sürekli olarak 50 ardışık günlük verilerin ortalamasına yetecek kadar veri toplayacaktır.
2:03
Basit bir hareketli ortalama, farklı zaman dilimleri için hesaplanabildiğinden özelleştirilebilir. Bu, birkaç zaman dilimi için menkul kıymetin kapanış fiyatını ekleyerek ve daha sonra bu toplamı zaman periyodu sayısına bölerek yapılır, bu da menkul kıymetin zaman aralığı boyunca ortalama fiyatını verir. Basit bir hareketli ortalama, oynaklığı düzeltir ve bir menkul kıymetin fiyat eğilimini görüntülemeyi kolaylaştırır. Basit hareketli ortalama işaret ederse, bu, menkul kıymetin fiyatının arttığı anlamına gelir. Aşağıyı gösteriyorsa, menkul kıymetin fiyatının düşmekte olduğu anlamına gelir. Hareketli ortalama için zaman çerçevesi ne kadar uzunsa, basit hareketli ortalama o kadar yumuşaktır. Daha kısa vadeli bir hareketli ortalama daha uçucudur, ancak okuması kaynak verilere daha yakındır.
Özel Hususlar
Analitik Önem
Hareketli ortalamalar, mevcut fiyat eğilimlerini ve yerleşik bir eğilimdeki değişiklik potansiyelini belirlemek için kullanılan önemli bir analitik araçtır. Bir SMA’nın teknik analizde en basit kullanımı, bir güvenliğin yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu hızlı bir şekilde belirlemek için onu kullanmaktır. Biraz daha karmaşık olsa da bir başka popüler analitik kullanım, her biri farklı zaman dilimlerini kapsayan bir çift basit hareketli ortalamayı karşılaştırmaktır. Daha kısa vadeli basit hareketli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerindeyse, yükseliş eğilimi beklenir. Öte yandan, uzun vadeli ortalama daha kısa vadeli ortalamanın üzerindeyse, beklenen sonuç düşüş eğilimi olabilir.
Popüler Ticaret Modelleri
Basit hareketli ortalamalar kullanan iki popüler ticaret modeli arasında ölüm haçı ve altın haç bulunur. 50 günlük SMA, 200 günlük SMA’nın altına düştüğünde bir ölüm geçişi meydana gelir. Bu, daha fazla kayıpların beklendiğine dair düşüş sinyali olarak kabul edilir. Altın haç oluştuğunda uzun vadeli SMA yukarıda kısa süreli SMA sonları. Yüksek ticaret hacimleriyle güçlendirilen bu, daha fazla kazanımın mağazada olduğuna işaret edebilir.
Basit Hareketli Ortalama ile Üstel Hareketli Ortalama
Üstel bir hareketli ortalama (EMA) ile basit bir hareketli ortalama arasındaki en büyük fark, her birinin hesaplamasında kullanılan verilerdeki değişikliklere gösterdiği hassasiyettir. Daha spesifik olarak, EMA son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verirken, SMA tüm değerlere eşit bir ağırlık atar.
İki ortalama benzerdir çünkü aynı şekilde yorumlanırlar ve her ikisi de teknik tüccarlar tarafından fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için yaygın olarak kullanılır. EMA’lar son verilere eski verilere göre daha yüksek bir ağırlık verdiğinden, en son fiyat değişikliklerine SMA’lardan daha duyarlıdırlar, bu da EMA’ların sonuçlarını daha zamanında yapar ve EMA’nın neden birçok tüccar arasında tercih edilen ortalama olduğunu açıklar.
Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) Sınırlamaları
Zaman dilimindeki en son günlere mi yoksa daha uzak verilere mi daha fazla vurgu yapılmasının gerekip gerekmediği açık değildir. Birçok tüccar, yeni verilerin, güvenliğin hareket ettiği mevcut eğilimi daha iyi yansıtacağına inanıyor. Aynı zamanda, diğer tüccarlar, belirli tarihlere diğerlerinden daha öncelik vermenin eğilimi etkileyeceğini düşünüyor. Bu nedenle, SMA, 10. veya 200. günün etkisini birinci veya ikinci kadar ele aldığı için eski verilere çok fazla güvenebilir.
Benzer şekilde, SMA tamamen tarihsel verilere dayanır. Pek çok insan (ekonomistler dahil) piyasaların verimli olduğuna, yani mevcut piyasa fiyatlarının zaten mevcut tüm bilgileri yansıttığına inanıyor . Piyasalar gerçekten verimli ise, geçmiş verileri kullanmak bize varlık fiyatlarının gelecekteki yönü hakkında hiçbir şey söylememelidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Basit hareketli ortalama nedir?
Basit bir hareketli ortalama, bir dizi fiyata, genellikle kapanış fiyatlarına eşit olan ve zaman dilimlerinin sayısına bölünen teknik bir göstergedir. Genellikle, bir menkul kıymetin fiyat eğilimini göstermek için basit hareketli ortalama kullanılır. Örneğin, basit hareketli ortalama yükselme eğilimindeyse, bu, fiyatının yükseldiğini gösterir. Bir menkul kıymetin fiyat eğilimi düşüyorsa bunun tersi geçerlidir.
Basit bir hareketli ortalamayı nasıl hesaplarsınız?
Basit bir hareketli ortalama hesaplamak için, bir dönem içindeki fiyat sayısı toplam dönem sayısına bölünür. Örneğin, Tesla hisselerinin beş günlük bir dönemde 10 $, 11 $, 12 $, 11 $, 14 $ ‘dan kapandığını düşünün. Tesla’nın hisselerinin basit hareketli ortalaması, 10 $ + 11 $ + 12 $ + 11 $ + 14 $ bölü 5’e eşittir ve 11.6 $ ‘a eşittir.
Basit bir hareketli ortalama ile üstel bir hareketli ortalama arasındaki fark nedir?
Basit bir hareketli ortalama, bir zaman dilimi içindeki değerlerin her birine eşit bir ağırlık verirken, üstel bir hareketli ortalama, son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Üstel hareketli ortalamalar tipik olarak bir fiyat eğiliminin daha zamanında bir göstergesi olarak görülür ve bu nedenle, birçok tüccar bunu basit bir hareketli ortalamaya göre kullanmayı tercih eder. Yaygın kısa vadeli üstel hareketli ortalamalar, 12 günlük ve 26 günlük ortalamaları içerir. 50 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalar, uzun vadeli eğilimleri belirtmek için kullanılır.