Ortalama Gerçek Aralıklı Karlı Bölgeye Girin

Ortalama gerçek aralık (ATR) olarak bilinen gösterge, eksiksiz bir ticaret sistemi geliştirmek için kullanılabilir veya bir stratejinin parçası olarak giriş veya çıkış sinyalleri için kullanılabilir. Profesyoneller, ticaret sonuçlarını iyileştirmek için onlarca yıldır bu dalgalanma göstergesini kullandılar. Nasıl kullanacağınızı ve neden denemeniz gerektiğini öğrenin.

ATR nedir?

Ortalama gerçek aralık bir oynaklık göstergesidir. Volatilite, fiyat hareketinin gücünü ölçer  ve genellikle piyasa yönü ile ilgili ipuçları için göz ardı edilir. Daha iyi bilinen bir oynaklık göstergesi Bollinger Bantlarıdır. “Bollinger on Bollinger Bands” (2002) ‘de John Bollinger, “yüksek volatilite düşüktür ve düşük volatilite yüksek başlar” diye yazıyor. Aşağıdaki grafik yalnızca dalgalanmaya odaklanır, fiyatı çıkarır, bu nedenle oynaklığın net bir döngü izlediğini görebiliriz.

Herhangi bir zamanda üst ve alt Bollinger Bantlarının birbirine ne kadar yakın olduğu, fiyatın yaşadığı oynaklığın derecesini gösterir. Çizgilerin grafiğin sol tarafında oldukça ayrı başladığını ve grafiğin ortasına yaklaştıkça birleştiğini görebiliriz. Neredeyse birbirine dokunduktan sonra, yüksek volatilite ve ardından düşük volatilite dönemi göstererek tekrar ayrılırlar.

Bollinger Bantları iyi bilinir ve koparma oluşur stok keskin bir hamle yaşamaya muhtemeldir. Örneğin, o zamandan beri adını Monster Beverage Corporation ( MNST ) olarak değiştiren Hansen Natural Corporation, grafiğin ortasında (yukarıda gösterilmektedir) düşük volatilite aralığından çıktığında, önümüzdeki dört ayda fiyatı neredeyse ikiye katladı..

ATR, oynaklığa bakmanın başka bir yoludur. Aşağıda, Bollinger Bantlarında gördüğümüz gibi ATR’deki (grafiğin alt kısmında gösterilen) aynı döngüsel davranışı görüyoruz. ATR’nin düşük değerleri ile tanımlanan düşük volatilite dönemlerini büyük fiyat hareketleri izler.

ATR ile Ticareti Anlamak

Tüccarların karşılaştığı soru, oynaklık döngüsünden nasıl kar elde edecekleridir. ATR bize kırılmanın hangi yönde gerçekleşeceğini söylemese de kapanış fiyatına eklenebilir ve tüccar bir sonraki günün fiyatı bu değerin üzerinde işlem yaptığında satın alabilir. Bu fikir aşağıda gösterilmiştir.

Alım satım sinyalleri nispeten seyrek olarak ortaya çıkar, ancak genellikle önemli kırılma noktalarını tespit eder. Bu sinyallerin arkasındaki mantık, fiyat en son kapanışın üzerinde bir ATR’den daha fazla kapandığında, oynaklıkta bir değişiklik meydana gelmesidir. Uzun bir pozisyon almak, hisse senedinin yukarı yönde ilerleyeceğine bahse girmektir.

ATR Çıkış İşareti

Yatırımcılar, ATR’nin değerini kapanıştan çıkararak sinyaller üreterek bu işlemlerden çıkmayı seçebilirler. Aynı mantık bu kural için de geçerlidir – fiyat, en son kapanışın altında birden fazla ATR’yi kapattığında, piyasanın yapısında önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. Uzun bir pozisyonu kapatmak güvenli bir bahis haline gelir, çünkü hisse senedinin bu noktada bir alım satım aralığına girmesi veya yönünü tersine çevirmesi muhtemeldir.

ATR’nin kullanımı en yaygın olarak giriş kararı nasıl verilirse verilsin uygulanabilen bir çıkış yöntemi olarak kullanılır. Popüler bir teknik, avize çıkışı olarak bilinir ve Chuck LeBeau tarafından geliştirilmiştir. Avize çıkışı, ticarete girdiğinizden bu yana ulaşılan en yüksek stoğun altına bir takip durdurur. En yüksek ve durma seviyesi arasındaki mesafe, ATR’nin birkaç katı olarak tanımlanır. Örneğin, işleme girdiğimizden beri ATR’nin değerini en yüksek seviyeden üç katını çıkarabiliriz.

Bu takip eden durağın değeri, piyasa hareketine yanıt olarak hızla yukarı doğru hareket etmesidir. LeBeau avize adını seçti çünkü “tıpkı bir odanın tavanından bir avize sarktığı gibi, avize çıkışı da ticaretimizin yüksek noktasından veya tavanından sarkıyor”.

ATR Avantajı

ATR’ler, bazı yönlerden, sabit bir yüzde kullanmaktan daha üstündür, çünkü işlem gören hisse senedinin özelliklerine göre değişirler, oynaklığın sorunlara ve piyasa koşullarına göre değiştiğini kabul eder. Alım satım aralığı genişledikçe veya daraldıkça, stop ile kapanış fiyatı arasındaki mesafe otomatik olarak ayarlanır ve uygun bir seviyeye geçer, tüccarın karı koruma arzusunu hissenin normal aralığında hareket etmesine izin verme zorunluluğuyla dengeler.

ATR koparma sistemleri, herhangi bir zaman çerçevesindeki stratejiler tarafından kullanılabilir. Özellikle günlük ticaret stratejileri olarak kullanışlıdırlar. 15 dakikalık bir zaman dilimi kullanarak, günlük tüccarlar ATR’yi ilk 15 dakikalık çubuğun kapanış fiyatından ekler ve çıkarır. Bu, gün için giriş noktaları sağlar ve fiyatlar günün ilk çubuğunun kapanışına dönerse ticareti bir zararla kapatmak için durdurulma yapılır. Beş dakika veya 10 dakika gibi herhangi bir zaman çerçevesi kullanılabilir.

Bu teknik, örneğin önceki günün verilerini içeren 10 dönemlik bir ATR kullanabilir. Diğer bir varyasyon, yarım gibi kesirli bir miktardan üçe kadar değişebilen birden fazla ATR kullanmaktır. (Bunun ötesinde, sistemi kârlı kılmak için çok az işlem vardır.) 1990 tarihli “Kısa Vadeli Fiyat Modelleri ve Açılış Aralığı Kırılımıyla Gün Ticareti” adlı kitabında Toby Crabel, bu tekniğin çeşitli emtia ve finansal kaynaklar üzerinde işe yaradığını gösterdi. vadeli işlemler.

Bazı tüccarlar, filtrelenmiş dalga metodolojisini uyarlar ve pazar dönüm noktalarını belirlemek için yüzde hareketleri yerine ATR’leri kullanır. Bu yaklaşıma göre, fiyatlar en düşük kapanıştan üç ATR’yi hareket ettirdiğinde, yeni bir yükseliş dalgası başlar. Fiyat, yukarı dalganın başlangıcından bu yana en yüksek kapanışın üç ATR ​​altına düştüğünde yeni bir aşağı dalga başlar.

Alt çizgi

Bu çok yönlü aracın olanakları, yaratıcı tüccar için kâr fırsatları gibi sınırsızdır. Ayrıca, uzun vadeli yatırımcıların izlemesi için yararlı bir göstergedir, çünkü ATR’nin değeri uzun süreler boyunca nispeten sabit kaldığında artan volatilite zamanları beklemelidirler. Daha sonra, çalkantılı bir piyasa yolculuğuna hazır olacaklar, düşüşlerde paniklemekten kaçınmalarına veya piyasa yükselirse mantıksız coşkuyla yollarına girmelerine yardımcı olacaklar.