Bollinger Band® Tanımı
Bollinger Band® Nedir?
Bir Bollinger Band®, bir menkul kıymet fiyatının basit bir hareketli ortalamasından (SMA) uzakta iki standart sapmayı (pozitif ve negatif olarak) çizen, ancak kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilen bir dizi eğilim çizgisi tarafından tanımlanan teknik bir analiz aracıdır.
Bollinger Bands®, ünlü teknik tüccar John Bollinger tarafından geliştirilmiş ve telif hakkı alınmış olup, yatırımcılara bir varlığın ne zaman aşırı satıldığını veya ne zaman aşırı alındığını doğru bir şekilde tanımlama olasılığını daha yüksek bir olasılık veren fırsatları keşfetmek için tasarlanmıştır.
Temel Çıkarımlar
- Bollinger Bands®, aşırı satım veya aşırı alım sinyalleri oluşturmak için John Bollinger tarafından geliştirilmiş bir teknik analiz aracıdır.
- Bollinger Bantlarını oluşturan üç çizgi vardır: Basit bir hareketli ortalama (orta bant) ve bir üst ve alt bant.
- Üst ve alt bantlar tipik olarak 20 günlük basit hareketli ortalamadan +/- 2 standart sapmadır, ancak değiştirilebilir.
Bollinger Bantları Nasıl Hesaplanır?
Bollinger Bands® hesaplamasının ilk adımı, tipik olarak 20 günlük bir SMA kullanarak söz konusu güvenliğin basit hareketli ortalamasını hesaplamaktır. 20 günlük hareketli ortalama , ilk veri noktası olarak ilk 20 gün için kapanış fiyatlarının ortalamasını alacaktır . Bir sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürür, fiyatı 21. günde ekler ve ortalamayı alır ve bu böyle devam eder. Ardından, menkul kıymet fiyatının standart sapması elde edilecektir. Standart sapma, ortalama varyansın matematiksel bir ölçümüdür ve istatistik, ekonomi, muhasebe ve finansta öne çıkan özelliklerdir.
Belirli bir veri kümesi için standart sapma, sayıların ortalama bir değerden ne kadar yayıldığını ölçer. Standart sapma, ortalamanın kare farklarının ortalaması olan varyansın karekökü alınarak hesaplanabilir . Ardından, bu standart sapma değerini ikiyle çarpın ve bu miktarı SMA boyunca her noktadan toplayın ve çıkarın. Bunlar üst ve alt bantları üretir.
İşte bu Bollinger Band® formülü:
Bollinger Bands® Size Ne Anlatıyor?
Bollinger Bands® oldukça popüler bir tekniktir. Birçok yatırımcı fiyatların üst bandına taşımak yakın inanmak, daha aşırı alım pazarı ve yakın fiyatların hareket alt bandına, daha aşırı satım pazarı. John Bollinger,bantları bir ticaret sistemi olarak kullanırkenuyulması gerekenbirdizi 22 kurala sahiptir.
Aşağıda gösterilen grafikte Bollinger Bands®, hisse senedinin 20 günlük SMA’sını bir üst ve alt bant ile hisse senedi fiyatının günlük hareketleriyle birleştirir. Standart sapma dalgalanmanın bir ölçüsü olduğu için, piyasalar daha değişken hale geldiğinde bantlar genişler; daha az değişken dönemlerde, bantlar kasılır.
Sıkmak
Sıkma, Bollinger Bands®’in ana konseptidir. Bantlar birbirine yaklaşıp hareketli ortalamayı daralttığında buna sıkıştırma denir. Sıkışma, düşük volatilite dönemine işaret eder ve tüccarlar tarafından gelecekte artan volatilite ve olası ticaret fırsatlarının potansiyel bir işareti olarak kabul edilir. Tersine, bantlar ne kadar geniş olursa, oynaklıkta azalma olasılığı o kadar yüksek ve bir ticaretten çıkma olasılığı o kadar artar. Ancak bu koşullar alım satım sinyalleri değildir. Bantlar, değişimin ne zaman olacağına veya fiyatın hangi yönde hareket edebileceğine dair hiçbir gösterge vermez.
Aralar
Fiyat hareketinin yaklaşık% 90’ı iki bant arasında gerçekleşir. Grupların üstünde veya altında herhangi bir kırılma büyük bir olaydır. Breakout bir ticaret sinyali değildir. Çoğu insanın yaptığı hata, fiyatların gruplardan birine ulaşmasının veya aşmasının, satın alma veya satma sinyali olduğuna inanmaktır. Kırılmalar, gelecekteki fiyat hareketinin yönü ve kapsamı hakkında hiçbir ipucu vermez.
Bollinger Bands® Sınırlamaları
Bollinger Bands® bağımsız bir ticaret sistemi değildir. Yatırımcılara fiyat oynaklığı hakkında bilgi vermek için tasarlanmış basit bir göstergedir. John Bollinger, bunların daha doğrudan piyasa sinyalleri sağlayan iki veya üç korelasyonsuz gösterge ile kullanılmasını önermektedir. Farklı veri türlerine dayalı göstergeleri kullanmanın çok önemli olduğuna inanıyor. Tercih ettiği teknik tekniklerinden bazıları, hareketli ortalama sapma / yakınsama (MACD), denge hacmi ve bağıl güç endeksidir (RSI).
Basit bir hareketli ortalamadan hesaplandıkları için, eski fiyat verilerini en yenileriyle aynı şekilde ağırlıklandırırlar, bu da yeni bilgilerin güncel olmayan verilerle seyreltilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, 20 günlük SMA ve 2 standart sapmanın kullanımı biraz keyfidir ve her durumda herkes için işe yaramayabilir. Yatırımcılar SMA ve standart sapma varsayımlarını buna göre ayarlamalı ve izlemelidir.