Çift Üstel Hareketli Ortalamaların Açıklanması

Yatırımcılar, uzun yıllardır yüksek olasılıklı ticaret giriş noktalarını ve karlı çıkışları tespit etmeye yardımcı olmak için hareketli ortalamalara güveniyorlar. Bununla birlikte, hareketli ortalamalarla ilgili iyi bilinen bir sorun, hareketli ortalama türlerinin çoğunda mevcut olan ciddi gecikmedir. Hareketli ortalama çifte üstel veya DEMA, daha hızlı bir ortalama metodoloji hesaplayarak bir çözüm sağlar.

Çift Üstel Hareketli Ortalamanın Tarihçesi

Gelen teknik analiz, ortalama hareketli terim, belirli bir süre boyunca belirli bir ticaret alet için fiyat ortalama ifade eder. Örneğin, 10 günlük hareketli ortalama, belirli bir enstrümanın son 10 gün içindeki ortalama fiyatını hesaplar, 200 günlük hareketli ortalama ise son 200 günün ortalama fiyatını hesaplar ve bu böyle devam eder. Her gün, geriye dönük inceleme süresi, son X gün sayısına göre hesaplamaları temel alır. Hareketli bir ortalama, bir enstrümanın uzun vadeli eğiliminin görsel bir temsilini sağlayan pürüzsüz, eğri bir çizgi olarak görünür. Daha kısa yeniden inceleme süreleri ile daha hızlı hareketli ortalamalar daha keskindir; daha uzun yeniden inceleme süreleri ile daha yavaş hareket eden ortalamalar daha pürüzsüzdür. Hareketli ortalama, geriye dönük bir gösterge olduğu için, gecikmeli olarak tanımlanır.

Şekil 1’de gösterilen çift üstel hareketli ortalama (DEMA), Patrick Mulloy tarafından geleneksel hareketli ortalamalarda bulunan gecikme süresini azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. İlk olarak Stocks & Commodities’in Teknik Analizi dergisinin Şubat 1994 sayısında Mulloy’un “Verileri Daha Hızlı Hareketli Ortalamalarla Düzeltme” makalesinde tanıtıldı.

DEMA hesaplama

Mulloy onun orijinal makalesinde açıkladığı gibi, “DEMA sadece çift değil EMA tek EMA iki katı gecikme süresi ile, ancak orijinal iki ya daha az gecikmeyle başka EMA üreten tek ve çift EMA bir kompozit uygulamasıdır. ” Başka bir deyişle, DEMA sadece birleştirilmiş iki EMA veya hareketli bir ortalamanın hareketli bir ortalaması değil, hem tek hem de çift EMA’nın bir hesaplamasıdır.

Neredeyse tüm işlem analizi platformlarında DEMA, grafiklere eklenebilecek bir gösterge olarak dahil edilmiştir. Bu nedenle, tüccarlar DEMA’yı hesaplamaların arkasındaki matematiği bilmeden ve herhangi bir kod yazmak veya girmek zorunda kalmadan kullanabilirler.

DEMA’yı Geleneksel Hareketli Ortalamalarla Karşılaştırma

Hareketli ortalamalar, en popüler teknik analiz yöntemlerinden biridir. Birçok tüccar bunları, özellikle farklı uzunluklarda iki hareketli ortalamanın bir grafiğe yerleştirildiği hareketli bir ortalama geçişte trendin tersine çevrilmesini tespit etmek için kullanır. Hareketli ortalamaların kesiştiği noktalar, alış veya satış fırsatlarını ifade edebilir.

DEMA, yatırımcıların geri dönüşleri daha erken tespit etmelerine yardımcı olabilir çünkü piyasa aktivitesindeki değişikliklere yanıt vermek daha hızlıdır. Şekil 2, e-mini Russell 2000 vadeli işlem sözleşmesinin bir örneğini göstermektedir. Bu bir dakikalık grafik, uygulanan dört hareketli ortalamaya sahiptir:

• 21 dönem DEMA (pembe)
• 55 dönem DEMA (koyu mavi)
• 21-periyot MA (açık mavi)
• 55 dönem MA (açık yeşil)

İlk DEMA geçişi 12 : 29’da görünür ve bir sonraki çubuk 663.20 $ fiyatla açılır. MA crossover ise 12: 34’te oluşuyor ve bir sonraki çubuğun açılış fiyatı 660.50 $. Bir sonraki geçiş setinde, DEMA geçişi 1: 33’te görünüyor ve bir sonraki çubuk 658 $ ‘da açılıyor. MA, aksine, 1: 43’te oluşuyor ve bir sonraki çubuk 662.90 dolardan açılıyor. Her durumda, DEMA geçişi, eğilime MA geçişinden daha erken girmede bir avantaj sağlar.

DEMA ile Ticaret

Yukarıdaki hareketli ortalama geçiş örnekleri, daha hızlı DEMA kullanımının etkinliğini göstermektedir. DEMA’yı bağımsız bir gösterge olarak veya bir geçiş kurulumunda kullanmanın yanı sıra, DEMA, mantığın hareketli bir ortalamaya dayandığı çeşitli göstergelerde kullanılabilir. Hareketli ortalama yakınsama ıraksaması  (MACD) ve üçlü üstel hareketli ortalama  (TRIX) gibi teknik analiz araçları, hareketli ortalama türlerine dayanır ve diğer daha geleneksel hareketli ortalamaların yerine bir DEMA dahil edecek şekilde değiştirilebilir.

DEMA’yı ikame etmek, yatırımcıların, bu göstergelerde geleneksel olarak kullanılan MA’lar veya EMA’lar tarafından sağlananların önünde olan farklı alım ve satım fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Tabii ki, bir eğilime geç değil, daha erken girmek, genellikle daha yüksek karlara yol açar. Şekil 2 bu prensibi göstermektedir – eğer geçitleri al ve sat sinyalleri olarak kullanacak olsaydık, MA geçişinin aksine DEMA geçişini kullanırken ticarete önemli ölçüde daha erken girecektik.

Sonuç olarak

Tüccarlar ve yatırımcılar, pazar analizlerinde uzun süredir hareketli ortalamaları kullandılar. Hareketli ortalamalar, belirli bir ticaret aracının uzun vadeli eğilimini hızlı bir şekilde görüntüleme ve yorumlama yolu sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Doğası gereği hareketli ortalamalar gecikmeli göstergeler olduğundan, daha hızlı, daha duyarlı bir gösterge hesaplamak için hareketli ortalamanın ince ayarlanması yararlıdır. DEMA, tüccarlara ve yatırımcılara daha az gecikme süresiyle daha hızlı hareketli ortalama olma avantajıyla birlikte daha uzun vadeli trendin bir görünümünü sağlar.