Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA)

Üçlü Üstel Hareketli Ortalama Nedir – TEMA?

Üçlü üstel hareketli ortalama, fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için tasarlandı, böylece geleneksel hareketli ortalamalarla (MA) ilişkili gecikme olmadan eğilimleri tanımlamayı kolaylaştırdı. Bunu, orijinal EMA’nın çoklu üstel hareketli ortalamalarını (EMA) alarak ve gecikmenin bir kısmını çıkararak yapar.

TEMA, diğer MA’lar gibi kullanılır. Trend yönünü belirlemeye, olası kısa vadeli trend değişikliklerini veya geri çekilmeleri işaret etmeye ve destek veya direnç sağlamaya yardımcı olabilir. TEMA, çift ​​üstel hareketli ortalama (DEMA) ile karşılaştırılabilir.

TEMA için Formül ve Hesaplama

1. Bir yeniden inceleme dönemi seçin. Bu, ilk EMA’da kaç dönemin hesaba katılacağıdır. 10 gibi daha az sayıda dönemle EMA, fiyatı yakından takip edecek ve kısa vadeli eğilimleri vurgulayacaktır. 100 gibi daha geniş bir yeniden inceleme dönemiyle EMA, fiyatı o kadar yakından takip etmeyecek ve uzun vadeli eğilimi vurgulayacaktır.
2. Yeniden inceleme dönemi için EMA’yı hesaplayın. Bu EMA1.
3. Aynı yeniden inceleme dönemini kullanarak EMA1’in EMA’sını hesaplayın. Örneğin, EMA1 için 15 dönem kullanıyorsanız, bu adımda da 15 kullanın. Bu EMA2.
4. Öncekiyle aynı yeniden inceleme süresini kullanarak EMA2’nin EMA’sını hesaplayın.
5. Üçlü üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için EMA1, EMA2 ve EMA3’ü TEMA formülüne takın.

TEMA Size Ne Diyor?

TEMA, fiyat değişikliklerine geleneksel bir MA veya EMA’dan daha hızlı tepki verir. Bunun nedeni, hesaplamadaki gecikmelerin bir kısmının çıkarılmış olmasıdır.

Bir TEMA, diğer hareketli ortalama türleriyle aynı şekilde kullanılabilir. Temel olarak, TEMA’nın açılı yönü, kısa vadeli (ortalama) fiyat yönünü gösterir. Çizgi yükseldiğinde, bu fiyatın yükseldiği anlamına gelir. Aşağı açıldığında, fiyat düşüyor. Göstergede hala az miktarda gecikme var, bu nedenle fiyatlar hızla değiştiğinde gösterge açısını hemen değiştirmeyebilir. Ayrıca, yeniden inceleme süresi ne kadar uzun olursa TEMA, fiyat yön değiştirdiğinde açısını değiştirmede o kadar yavaş olacaktır.

TEMA ve Trend Yönü

TEMA’nın fiyata göre konumu da trend yönü konusunda ipuçları veriyor. Genel olarak, fiyat TEMA’nın üzerinde olduğunda, bu yeniden inceleme dönemi için fiyatın yükseldiğini teyit etmeye yardımcı olur. Fiyat TEMA’nın altında olduğunda, bu yeniden inceleme dönemi için fiyatın düştüğünü teyit etmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, geriye dönüp bakma dönemi seçilmelidir, böylece bu çoğu zaman doğrudur. Bu nedenle, eğilimleri belirlemeye yardımcı olması için TEMA’yı kullanmayı planlıyorlarsa, alım satım yaptıkları varlık için uygun yeniden inceleme dönemini seçmek yatırımcıya kalmıştır.

TEMA trend yönünü belirlemeye yardımcı olabilirse, fiyat üçlü üstel hareketli ortalamada hareket ettiğinde trend değişikliklerini belirlemeye de yardımcı olabilir. Fiyat ortalamanın üzerindeyse ve ardından altına düşerse, bu yükseliş trendinin tersine döndüğünü veya en azından fiyatın geri çekilme aşamasına girdiğini gösterebilir. Fiyat ortalamanın altındaysa ve ardından üzerine çıkarsa, bu fiyatın yükseldiğini gösterir. Bu tür çaprazlama sinyalleri, pozisyonlara girme veya çıkma kararına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Destek ve Direnç için TEMA

TEMA ayrıca fiyat için destek veya direnç sağlayabilir. Örneğin, fiyat genel olarak yükseldiğinde, geri çekilmelerde TEMA’ya düşebilir ve ardından fiyatın üzerinden sıçrayabilir ve yükselmeye devam edebilir. Bu hareket, varlığın uygun geçmişe bakma süresine bağlıdır. TEMA bu amaçla kullanılıyorsa, geçmişte zaten destek ve direnç sağlamış olması gerekirdi. Gösterge geçmişte destek veya direnç sağlamadıysa, muhtemelen gelecekte olmayacaktır.

Son olarak, bazı tüccarlar, fiyatın kendisine bir alternatif olarak, tipik olarak kısa bir geriye dönüp bakma süresiyle TEMA kullanıyor. Tek satır, geleneksel mum çubuğundaki veya çubuk grafiklerdeki gürültünün çoğunu filtreler. Bu bağlamda bir çizgi grafiği de işe yarayacaktır.

TEMA ve Çift Üstel Hareketli Ortalama

Bu göstergelerin her ikisi de, ortalamaya dayalı göstergelere özgü gecikmeyi azaltmak için tasarlanmıştır. TEMA, gecikmeyi çift üstel hareketli ortalamadan (DEMA) daha fazla azaltır. DEMA’nın formülü farklıdır, bu da yatırımcıya biraz farklı bilgi ve sinyaller sağlayacağı anlamına gelir. Fiyatın EMA’sını ikiyle çarparak ve ardından orijinal EMA’nın bir EMA’sını çıkararak hesaplanır.

TEMA Kullanımının Sınırlamaları

TEMA gecikmeyi azaltırken, diğer hareketli ortalamaların bazı geleneksel problemlerini hala devralmaktadır. Esas olarak, MA’lar, fiyat bir yönde veya diğer yönde sürekli hareketler yaptığında, trend piyasalarında öncelikle kullanışlıdır. Sırasında dalgalı zamanlarda, fiyat ve geriye seesawing zaman, MA veya TEMA biraz görüş sağlayabilir ve üretecektir  yanlış sinyaller geçitler uzun fiyat kalır yanı sürekli hareket neden olmayabilir çünkü rangebound.

Gecikmeyi azaltmak bazı tüccarlara fayda sağlayabilir, ancak diğerlerine fayda sağlamayabilir. Bazı tüccarlar göstergelerinin gecikmesini tercih ediyor çünkü göstergelerinin her fiyat değişikliğine tepki vermesini istemiyorlar. TEMA, fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verdiğinden, örneğin fiyatı basit bir hareketli ortalamadan (SMA) daha yakından izleyecektir. Ancak bu aynı zamanda, fiyatın TEMA’yı SMA’yı geçmek için gerekenden daha küçük bir fiyat hareketiyle geçebileceği anlamına gelir. Yatırımcılar genellikle aktif olarak ticaret yapmak istemezler, bu nedenle önemli bir trend değişikliği olmadıkça pozisyonlarından sarsılmak istemezler.

Bir MA türü diğerinden daha iyi değildir. Hangisinin kullanılacağı kişisel tercihe ve birisinin kullandığı strateji için en iyi olana bağlıdır.

TEMA, en iyi fiyat eylem  analizi, diğer teknik göstergeler ve temel analiz gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanılır .

TEMA’nın Gerçek Dünya Örneği

SPDR S&P 500 ETF ( SPY ) grafiğine uygulanan üçlü üstel hareketli ortalamanın bir örneğini burada bulabilirsiniz.

Üçlü üstel hareketli ortalama, fiyat hareketini yumuşatır. TEMA’nın açısı, küçük fiyat dalgalanmalarının günlük gürültüsü sırasında bile genel trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.