Geriye dönük test

Temel Çıkarımlar

• Geriye dönük test, geçmiş verileri kullanarak geriye dönük olarak nasıl işleyeceğini keşfederek bir ticaret stratejisinin veya fiyatlandırma modelinin uygulanabilirliğini değerlendirir.
• Altta yatan teori, geçmişte iyi işleyen herhangi bir stratejinin gelecekte büyük olasılıkla iyi çalışacağı ve tersine, geçmişte kötü performans gösteren herhangi bir stratejinin gelecekte muhtemelen kötü performans göstereceği yönündedir.
• Geçmiş veriler üzerinde bir fikri test ederken, test amacıyla bir zaman dilimi geçmiş verileri ayırmak faydalıdır. Başarılı olursa, alternatif zaman aralıklarında veya örneklem dışı verilerde test etmek, potansiyel uygulanabilirliğini doğrulamaya yardımcı olabilir.

Otomatik ticaret sistemleri tarafından uygulanan stratejiler gibi özellikle karmaşık ticaret stratejileri, değerlerini kanıtlamak için büyük ölçüde geriye dönük testlere dayanır, çünkü aksi takdirde değerlendirilemeyecek kadar gizemli olurlar.

Bir ticaret fikri ölçülebildiği sürece, geri test edilebilir. Bazı tüccarlar ve yatırımcılar, fikri test edilebilir bir forma dönüştürmek için kalifiye bir programcının uzmanlığını isteyebilir. Tipik olarak, bu, fikri ticaret platformunun barındırdığı özel dile kodlayan bir programcıyı içerir .

Programcı, tüccarın sistemi “ayarlamasına” izin veren kullanıcı tanımlı girdi değişkenlerini birleştirebilir. Bunun bir örneği,  basit hareketli ortalama (SMA) geçiş sisteminde olabilir. Tüccar, sistemde kullanılan iki hareketli ortalamanın uzunluklarını girebilir (veya değiştirebilir). Tüccar daha sonra hangi uzunluktaki hareketli ortalamaların tarihsel veriler üzerinde en iyi performansı gösterdiğini belirlemek için geri test yapabilir.

İdeal Geriye Dönük Test Senaryosu

İdeal arka test, çeşitli piyasa koşullarını yansıtan ilgili bir zaman diliminden örnek verileri seçer. Bu şekilde, backtest’in sonuçlarının bir şans eseri mi yoksa sağlam bir ticareti mi temsil ettiğine daha iyi karar verilebilir.

Geçmiş veri seti, sonunda iflas eden veya satılan veya tasfiye edilen şirketlerin hisse senetlerinin gerçek anlamda temsili bir örneğini içermelidir. Yalnızca bugün hala piyasada olan tarihi hisse senetlerinden gelen verileri içeren alternatif, geriye dönük testlerde yapay olarak yüksek getiri sağlayacaktır.

Geriye dönük test, önemsiz de olsa tüm ticaret maliyetlerini dikkate almalıdır çünkü bunlar, geri test dönemi boyunca toplanabilir ve bir stratejinin karlılığının görünümünü büyük ölçüde etkileyebilir. Yatırımcılar, geriye dönük test yazılımlarının bu maliyetleri hesaba katmasını sağlamalıdır.

Örnek dışı testler ve ileriye dönük performans testleri, bir sistemin etkinliğine ilişkin daha fazla onay sağlar ve gerçek nakit çizgide olmadan önce sistemin gerçek renklerini gösterebilir.  Geriye dönük test, örneklem dışı ve ileri performans testi sonuçları arasında güçlü bir korelasyon, bir ticaret sisteminin uygulanabilirliğini belirlemek için hayati önem taşır.

Geriye Dönük Test ve İleri Performans Testi

Kağıt ticareti olarak da bilinen ileri performans testi,  tüccarlara bir sistemi değerlendirebilecekleri başka bir örneklem dışı veri kümesi sağlar. İleri performans testi, gerçek ticaretin bir simülasyonudur ve sistemin mantığını canlı bir piyasada takip etmeyi içerir. Tüm işlemler yalnızca kağıt üzerinde gerçekleştirildiği için buna kağıt ticareti de denir; yani, işlem girişleri ve çıkışları, sistem için herhangi bir kar veya zarar ile birlikte belgelenir, ancak hiçbir gerçek işlem gerçekleştirilmez.

İleri performans testinin önemli bir yönü, sistemin mantığını tam olarak takip etmektir; aksi takdirde, sürecin bu aşamasını doğru bir şekilde değerlendirmek imkansız değilse de zorlaşır. Tüccarlar, herhangi bir ticari giriş ve çıkış konusunda dürüst olmalı ve  “bu ticareti asla yapmazdım” şeklinde rasyonelleştiren bir kağıt üzerinde ticaret yapmamak veya kiraz toplama gibi davranışlardan kaçınmalıdır . Ticaret, sistemin mantığına göre gerçekleşmişse, belgelendirilmeli ve değerlendirilmelidir.

Geriye dönük test ve senaryo analizi

Geriye dönük test, uygunluk veya başarıyı test etmek için gerçek geçmiş verileri kullanırken, senaryo analizi, çeşitli olası sonuçları simüle eden varsayımsal verileri kullanır. Örneğin, senaryo analizi, portföyün menkul kıymetlerinin değerlerinde belirli değişiklikleri veya faiz oranındaki bir değişiklik gibi meydana gelen kilit faktörleri simüle edecektir.

Senaryo analizi genellikle olumsuz bir olaya yanıt olarak bir portföyün değerindeki değişiklikleri tahmin etmek için kullanılır ve teorik bir en kötü durum senaryosunu incelemek için kullanılabilir.

Geriye Dönük Testin Bazı Tuzakları

Geriye dönük testlerin anlamlı sonuçlar vermesi için, tüccarlar stratejilerini geliştirmeli ve önyargıdan olabildiğince kaçınarak iyi niyetle test etmelidir. Bu, stratejinin geriye dönük testte kullanılan verilere güvenmeden geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu göründüğünden daha zor. Tüccarlar genellikle tarihsel verilere dayalı stratejiler oluştururlar. Modellerini eğittiklerinden farklı veri kümeleri ile test etme konusunda katı olmalılar. Aksi takdirde, arka test hiçbir şey ifade etmeyen parlak sonuçlar üretecektir.

Benzer şekilde, tüccarlar, aynı veri kümesine karşı çok çeşitli varsayımsal stratejileri test ettikleri veri taramasından kaçınmalıdır; bu, gerçek zamanlı pazarlarda başarısız olan başarıları da beraberinde getirecektir, çünkü piyasayı bir tesadüfen belirli bir zaman dilimi.

Veri taraması veya kiraz toplama eğilimini telafi etmenin bir yolu, ilgili veya örneklem içi dönemde başarılı olan bir strateji kullanmak ve bunu farklı veya örneklem dışı bir zaman diliminden gelen verilerle geri test etmektir.. Numune içi ve numune dışı geri testler benzer sonuçlar verirse, geçerli oldukları kanıtlanma olasılığı daha yüksektir.