Difüzyon İndeksi

Published · Updated

İçindekiler

Expand

Difüzyon İndeksi Nedir?

Teknik analizde kullanılan bir difüzyon endeksi, fiyatta yükselen veya pozitif ivme gösteren hisse senedi sayısını ölçer. Gelişen çok sayıda hisse senedi güçlü bir piyasa gösterirken, ilerleyen birkaç (daha) hisse senedi daha zayıf bir piyasa gösterdiğinden, genel olarak borsanın temel gücünü belirlemek için yararlıdır. Borsada difüzyon endeksi genellikle günden güne ölçülür. Avans hisse senetleri, önceki kapanış fiyatından yukarı hareket edenlerdir.

Bir difüzyon indeksi aynı zamanda kaç İş Döngüsü Göstergesinin (BCI) birlikte hareket ettiğini ifade eder. Bu, ekonominin gücünü değerlendirmek için kullanışlıdır. “Difüzyon indeksi”, istatistik veya finansın diğer alanlarında bir grubun kaç bileşeninin yukarı veya aşağı hareket ettiğini değerlendirmek için kullanılabilen genel bir terimdir.

Temel Çıkarımlar

  • Bir difüzyon indeksi, bir grup sayı veya istatistik içindeki ortak eğilimi ifade eder. Borsada, bir difüzyon endeksi, daha fazla hissenin azaldığını veya S&P 500 gibi bir endekse girip girmediğini ifade eder.
  • Borsada yükselen bir yayılma endeksi, yükselen hisse senetlerinin sayısının arttığı anlamına gelir, bu da yükselen hisse senedi endeksleri için olumludur.
  • Azalan bir yayılma endeksi, daha az hisse senedinin yükseldiğini gösterir, bu da alım baskısının zayıfladığını ve / veya hisse senedi endeksinde satış baskısının arttığını gösterir.
  • Difüzyon endeksi, kendi başına hisse senedi endeksine bakarak görülemeyen gücü veya zayıflığı işaret edebilen sapmaları tespit etmek için kullanılabilir.

Difüzyon Endeksi Formülü

Difüzyon Endeksini Anlamak

Yayılma endeksi, aynı zamanda ilerleme / düşüş endeksi olarak da bilinir, teknik analistler tarafından piyasanın yükseliş veya düşüş eğilimi gösterdiğinde sinyal vermek için kullanılan birçok farklı tahmin aracından biridir. Difüzyon indeksi bir genişlik göstergesidir. Genişlik göstergeleri, borsada bir yükseliş veya düşüşe kaç hisse senedinin katıldığını ölçer.

Genel olarak, difüzyon endeksi bir hisse senedi endeksi ile yükseliyorsa, bu, artan hisse senedi sayısı yükseldikçe hisse senedi endeksindeki yükselişin güçlü olduğunu doğrulamaya yardımcı olur.

Hisse senedi endeksi yükselirken difüzyon endeksi düşmeye başlarsa, buna düşüş sapması denir. Bu, hisse senedi endeksinin yükselişine daha az sayıda hisse katıldığı anlamına gelir, bu da hisse senedi endeksinin sonunda düşebileceğinin bir uyarı işaretidir.

Hisse senedi endeksi düştükçe difüzyon endeksi düşüyorsa, bu düşüş trendini doğrulamaya yardımcı olur. Bu, daha az hisse senedinin ilerlediği anlamına gelir, bu da hisse senedi endeksi düştüğü için mantıklıdır (ve hisse senedi endeksindeki hisse senetleri azalmaktadır).

Hisse senedi endeksi düşüyorsa ve difüzyon endeksi yükselmeye başlarsa, buna boğa sapması denir. Bu, daha fazla hisse senedinin yükselmeye başladığı anlamına gelir, bu da hisse senedi endeksinin yakında yükselmeye başlayabileceği anlamına gelir.

Özel Hususlar

Difüzyon endeksi ayrıca bir ekonomist veya tüccarın BCI’leri daha doğru yorumlamasına yardımcı olabilir. Bu gösterge grubu ekonomiyi değerlendirmek için kullanılır. Hepsi farklı şeyler söyleyebilecek birden fazla gösterge olduğu için, göstergelerin çoğunun gelişen bir ekonomiye mi yoksa kötüleşen bir ekonomiye mi işaret ettiğini görmek için bir yayılma endeksi oluşturmaya yardımcı olur.

Bu tür difüzyon indeksi farklı şekilde hesaplanır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Yükselen göstergelere bir değeri verilir, değişmeyen göstergelere 0,5 değeri verilir ve düşen göstergelere sıfır değeri verilir. 10 göstergeden 7.5 puan aldığımızı varsayalım. Bunu gösterge sayısına bölün (bu durumda 10) ve ardından bir yüzde elde etmek için 100 ile çarpın. Bu durumda göstergelerin% 75’i artan ekonomik aktiviteye işaret ediyor.

Difüzyon Endeksi ve Kene Endeksi

Bir yayılma endeksi, tipik olarak günlük bir zaman diliminde bir endekste kaç hisse senedinin ilerlediğini ölçer. Diğer bir deyişle, önceki seans kapanışından itibaren kaç hisse senedinin yükseldiğini ölçer. Kene endeksi birçok stokları bir vardı nasıl ölçer gibi daha kısa süreli genişlik göstergesidir artış olduğunu bir downtick karşı. Artış, bir öncekinden daha yüksek işlem gören bir fiyattır ve düşüş, bir öncekinden daha düşük işlem gören bir fiyattır.

Difüzyon endeksi, analistlerin genel piyasanın daha düşük mü yoksa yükseliş eğilimi mi olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir, ancak olumsuz tarafı, Nasdaq ve ilgili endekslerin yönüne bakıldığında daha az etkili olma eğilimindedir, çünkü bu endeksler daha fazla sayıda küçük daha istikrarlı NYSE hisselerine göre daha riskli, daha spekülatif hisse senetleri.

Difüzyon İndeksi Kullanımının Sınırlandırılması

Hisse senedi piyasası için, bir difüzyon endeksi bazen Nasdaq ile ilgili endekslerde o kadar iyi çalışmaz. Bunun nedeni, küçük spekülatif Nasdaq hisse senetlerinin, NYSE hisse senetlerine göre iflasa veya elden çıkarılmaya daha yatkın olmasıdır. Bu nedenle, halihazırda listelenen Nasdaq hisse senetleri yükselirken, listeden kaldırılanların tümü kümülatif difüzyon endeksinde sürüklenmeye devam ediyor. Bu nedenle, difüzyon endeksi, Nasdaq endeksleri yükselirken bile belirli dönemlerde uzun süre düşebilir.

Difüzyon endeksi sapması, zayıf bir ticaret zamanlama sinyalidir. Sapma, birçok tüccarın beklediğinden daha uzun sürebilir, bu da fark edilir edilmez farkla işlem yapmanın akıllıca olmayabileceği anlamına gelir. Fiyatın farklılığı onaylamasını beklemek daha iyidir. Örneğin, yükseliş eğilimi ortaya çıkarsa, hemen satın almayın. Satın almadan önce hisse senedi endeksinin yükselmeye başlamasını bekleyin.

BCI’lar gibi diğer veri gruplarına bir difüzyon indeksi uygulamaya gelince, grup içindeki tüm veri noktalarının eşit önemde olmayabileceğini hatırlamak önemlidir. Hızla yükselen bir göstergeye yalnızca bir puan değeri verilirken, vasat bir yükselişe de bir değeri verilir. Difüzyon indeksi, verileri aşırı basitleştirebilir. Bu nedenle, tek tek göstergelere ve ne söylediklerine ve ayrıca difüzyon indeksine bakmak hala iyi bir fikirdir.