MACD Divergence Neden Güvenilmez Bir Sinyal Olabilir?

MACD sapması çoğu ticaret kitabında tartışılır ve sık sık trendin tersine dönmesinin nedeni veya bir eğilimin neden tersine dönebileceği olarak belirtilir. Geriye dönüp bakıldığında, sapma harika görünüyor; MACD sapmasının öncesindeki bir tersine çevirmenin olduğu birçok örnek bulunabilir.

Yakından olsa bakın ve birçok tersine çevirir olduğunu göreceksiniz değildir sapma öncesinde ve genellikle sapma hiç bir ters yol açmaz. Dolayısıyla, diverjansın ticaretinizde kullanmak için güvenilir bir araç olduğunu varsaymadan önce, MACD ayrışmasının ne olduğunu, buna neyin sebep olduğunu ve diverjans kullanımının nasıl iyileştirilebileceğini daha derinlemesine inceleyelim.

Gösterge Sapması Nedir?

Gösterge sapması, hareketli ortalama yakınsama sapması  (MACD) göstergesi gibi bir osilatör veya momentum göstergesinin fiyat hareketini onaylamamasıdır. Örneğin, bir hisse senedi fiyatı yeni bir yükseliş sağlarken, MACD veya göreli güç endeksi (RSI) göstergesi daha düşük bir yükseliş yapar.

Yukarıdaki grafik, yükseliş trendi sırasında bir farklılaşma örneğini göstermektedir. Fiyat yükselmeye devam ediyor, ancak birkaç durumda MACD yeni zirveler yapmıyor ve bunun yerine daha düşük zirveler yaratıyor.

Gösterge sapması, bir trend sırasında momentumun azaldığını ve bu nedenle tersine dönmeye daha duyarlı olduğunu göstermek içindir. Bununla birlikte, yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi, bir tersine dönmenin meydana geleceği zamanlamada sapma iyi değildir. Gibi erken 2012 gibi, sapma yukarı yönlü belirgin ile 2015 içine devam ettiği halde, grafik üzerinde mevcuttu pullbacks fiyat yüksek bulunurken de gösterge alt yüksekler yapıyor zaman: 2014’ün ve 2015 Bu ayı diverjansıdır içinde salıncak yüksekler.

Gösterge daha yüksek düşükler yaparken, fiyat düşük dalgalanma yaparken, boğa sapması meydana gelir. Satış momentumunun yavaşladığını ve düşüş trendinin tersine dönmeye daha duyarlı olduğunu göstermesi amaçlanıyor. Aşağıdaki grafik yükseliş eğilimi göstermektedir; Fiyat düşmeye devam ederken MACD’deki düşükler yükseliyor. 2013 ortası ile 2015 sonu arasında farklılıklar olmasına rağmen, fiyat düşüş eğilimini sürdürdü.

MACD Diverjansında Yaygın Sorunlar

Iraksamayla ilgili temel sorunlardan biri, genellikle (olası) bir tersine dönüşü işaret etmesidir, ancak gerçek bir tersine dönüşün meydana gelmemesidir – yanlış bir pozitif. Diğer sorun ise, ayrışmanın tüm geri dönüşleri öngörmemesidir. Başka bir deyişle, gerçekleşmeyen çok fazla tersine çevirme ve yeterli gerçek fiyat tersine dönüşü olmayacağını öngörür.

Bir sonraki bölümde bu sorunları nasıl ele alacağımızı ele alacağız. Birincisi, burada yanlış pozitiflerin iki yaygın nedeni vardır – bu neredeyse her zaman belirli durumlarda ortaya çıkar, ancak mutlaka tersine dönmeye yol açmaz.

Sapma her zaman keskin (kısa sürede büyük hareket) bir hareket ve ardından daha az keskin bir hareket olduğunda ortaya çıkar. Pek çok tüccar, fiyat hareketinin yavaşlaması durumunda tersine dönmeye hazır olduğuna inandığı için, aslında ayrışmanın yakalanması gereken şey budur.

Aşağıdaki grafik, yükselen ve ardından yukarı doğru hızlanan bir hisse senedi açığını göstermektedir. Bu hızlı ve büyük fiyat hareketi MACD’nin sıçramasına neden olur ve fiyat farkı daha yüksek tutmaya devam edemeyeceği için sapma meydana gelir. Bu durumda sapma, bir tersine dönüşü göstermez, sadece fiyat hareketinin, göstergenin sıçramasına neden olan fiyat hareketinden (boşluk daha yüksek) daha yavaş olduğunu gösterir. Boşluk, göstergede alışılmadık bir sıçramaya neden oldu, bu nedenle fiyat daha “normal” davranışa döndükçe, sapma meydana gelir. Bir trendin her fiyat dalgası farklıdır ve tüm fiyat dalgaları çok kısa bir süre içinde hızla hareket etmeyecektir. Bu durumda, fiyattaki sıçramayı daha yavaş bir fiyat artışı izledi, bu da MACD okumasının düşmesine neden oldu, ancak tersine dönmedi.

Keskin bir fiyat hareketinden sonra, trend hala yürürlükte olsa bile, onu takip eden fiyat hareketi neredeyse her zaman daha yavaş olacaktır (daha az mesafeyi kat etmek veya daha kısa bir sürede kapatmak).

“Yanlış pozitif” sapma aynı zamanda, bir eğilimi izleyen bir aralık veya üçgen şeklinde olduğu gibi, fiyat yana doğru hareket ettiğinde de sıklıkla ortaya çıkar. Daha önce tartışıldığı gibi, fiyattaki bir yavaşlama (yana doğru hareket veya yavaş trend hareketi), MACD’nin önceki uç noktalarından uzaklaşmasına ve sıfır çizgisine doğru yönelmesine neden olacaktır.

MACD, fiyat yana doğru hareket ettiğinde sıfır çizgisine doğru çekilir, çünkü 26 dönemlik hareketli ortalama ile 12 dönemlik hareketli ortalama – MACD’nin ölçtüğü – arasındaki mesafe daralır. Hareketli ortalamalar (aşağıda gösterilmiştir), fiyat yana doğru hareket ederken birbirinden uzaklaşmakta çok daha zorlanır. Bu meydana gelirken MACD’nin sağlayabileceği sinyaller azalır, çünkü hareketli ortalamalar – göstergenin dayandığı şey – dalgalı veya yan pazarlarda iyi çalışmaz. (Hareketli ortalamalar trendlerde daha iyi sonuç verme eğilimindedir.)

MACD neredeyse her zaman sıfıra doğru çekileceğinden ve muhtemelen önceki aşırı MACD yüksek veya düşük seviyelerinden uzaklaşacağından, fiyat yana doğru hareket ettiğinde, MACD neredeyse her zaman sapma gösterecektir. Genellikle, bu sinyaller çok az işe yarayacaktır çünkü MACD, hareketli ortalamalar ileri geri hareket ederken sıfır çizgisi etrafında dalgalanmaktadır.

MACD ile ilgili bazı olası problemleri ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini tartıştıktan sonra, fiyat eylem analizi kullanarak MACD ayrışmasını iyileştirmenin bazı yolları burada.

Fiyat Eylemini Daima Farklılıkla Kullanın

Fiyat, sadece fiyat verilerini manipüle eden momentum göstergeleri ile nihai göstergedir. MACD’yi kullanırken karar vermeye yardımcı olması için fiyat eylemini kullanın.

İşte bunu yapmak için bazı temel kurallar:

• Fiyat hareketi yavaşladığında (önceki fiyat dalgalarına göre) veya yana doğru hareket ettiğinde MACD’de farklılaşma görmeyi bekleyin. Bu mutlaka bir tersine dönme göstergesi değildir.
• Sapma varsa, yalnızca sapma nedeniyle mevcut bir işlemden çıkmayın. Örneğin, bir hisse senedi yükseliş trendindeyse, uzun ticaretten çıkmayın çünkü farklılık var. Gösterildiği gibi, sapma iyi bir zamanlama göstergesi değildir ve hiçbir şekilde tersine dönmeyebilir.
• Farklılığa dayalı bir ticarete girmek istiyorsanız, harekete geçmeden önce fiyatın mevcut eğilimi kırmasını ve farklılığı onaylamasını bekleyin. Örneğin, eğilim yükseliyorsa ancak düşüş eğilimi varsa, yalnızca fiyat yükseliş trendinden çıktığında ve düşüş trendinde hareket ettiğinde kısa gidin. Bir yükseliş trendinde, fiyat yeni bir düşüş trendi belirtmek için daha düşük hızlı yükselişler ve daha düşük salınımlar yapmalıdır. Bir düşüş trendinin tersine dönmesi için, fiyatın daha yüksek salıncaklar ve daha yüksek düşüşler yapması gerekir.
• Fiyat hareketine sapmadan daha çok güven. Fiyat önceki bir trendin dışına çıkarsa, tersine çevirme sırasında sapma mevcut olmasa bile uyarıyı dikkate alın.

Bu yönergelerle bile, farklılaşma bazı alım satımlarla ilgili yararlı bilgiler sağlayabilirken diğerleri sağlamayabilir. Ticarete yardımcı olabilecek ancak mükemmel olmayan bir araçtır. Zayıflıkları anlamak ve fiyat hareketini de analiz ederek telafi etmeye yardımcı olmak gereklidir.

Alt çizgi

Göstergeleri veya sapmayı kullanmak kötü bir şey değildir. Sapma, fiyatın önceki fiyat dalgalanmalarına göre ivme kaybettiğini gösterir, ancak bu mutlaka bir fiyatın tersine döndüğünü göstermez. Trendin tersine dönmesi için ıraksamanın da mevcut olması gerekmez. Farklılık hemen hemen her zaman, fiyat trend yönünde keskin bir hareket yaptığında ve ardından yana doğru hareket ettiğinde veya daha yavaş bir hızda trend olmaya devam ettiğinde ortaya çıkar. Sert bir hareketin ardından bir konsolidasyon, MACD’nin farklılaşmasının göstereceği gibi bir tersine dönüş değil, genellikle bir eğilim gücünün işaretidir.

Diverjansı kullanırken, buna neyin sebep olduğunu anlayın, böylece gösterge sapması ile ilgili bazı problemlerden kaçınabilirsiniz. Fiyat hareketini de analiz edin; Bir trenddeki yavaşlamalar ve fiyat değişimleri gösterge kullanılmadan görülebilir. Sapma kullanıyorsanız, farklılığın performansınızı iyileştirip iyileştirmediğini değerlendirmek için birkaç aylık bir süre boyunca giriş ve çıkış noktalarınıza yardımcı olmak için geçerliliğini test edin.