Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Temel Çıkarımlar

• Göreceli güç indeksi (RSI), 1978’de geliştirilen popüler bir momentum osilatörüdür.
• RSI, teknik tüccarlara yükseliş ve düşüş fiyat ivmesi hakkında sinyaller verir ve genellikle bir varlığın fiyatının grafiğinin altında gösterilir.
• Bir varlık genellikle RSI% 70’in üzerinde olduğunda aşırı alım ve% 30’un altında olduğunda aşırı satım olarak kabul edilir.

RSI’nın hesaplanması

Yukarıdaki formüller kullanılarak RSI hesaplanabilir, burada RSI çizgisi daha sonra bir varlığın fiyat grafiğinin altına çizilebilir.

Pozitif kapanış sayısı ve boyutu arttıkça RSI yükselecek ve kayıpların sayısı ve boyutu arttıkça düşecektir. Hesaplamanın ikinci bölümü sonucu yumuşatır, bu nedenle RSI güçlü bir trend olan bir piyasada yalnızca 100 veya 0’a yaklaşır.

Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, RSI göstergesi, hisse senedi yükseliş trendindeyken uzun süre aşırı alım bölgesinde kalabilir. Gösterge, hisse senedi düşüş trendindeyken uzun süre aşırı satım bölgesinde kalabilir. Bu, yeni analistler için kafa karıştırıcı olabilir, ancak göstergeyi hakim trend bağlamında kullanmayı öğrenmek, bu konuları açıklığa kavuşturacaktır.

RSI Size Ne Anlatıyor?

Hisse senedi veya varlığın birincil eğilimi, göstergenin okumalarının doğru bir şekilde anlaşıldığından emin olmak için önemli bir araçtır.Örneğin, tanınmış piyasa teknisyeni Constance Brown, CMT, bir yükseliş trendinde RSI’da aşırı satım okumasının muhtemelen% 30’dan çok daha yüksek olduğu ve düşüş trendi sırasında RSI’da aşırı alım okumasının çok daha düşük olduğu fikrini destekledi. % 70 seviyesi.

Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, düşüş trendi sırasında RSI, yatırımcılar tarafından düşüş koşullarını daha güvenilir bir şekilde işaret etmek için kullanılabilecek% 70 yerine% 50 seviyesinin yakınında zirve yapacaktır. Çoğu yatırımcı, aşırılıkları daha iyi belirlemek için güçlü bir eğilim olduğunda% 30 ile% 70 seviyeleri arasında yatay bir eğilim çizgisi uygulayacaktır. Bir hisse senedinin veya varlığın fiyatı uzun vadeli, yatay bir kanaldayken aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini değiştirmek genellikle gereksizdir.

Eğilime uygun aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini kullanmakla ilgili bir kavram, trende uyan alım satım sinyallerine ve tekniklerine odaklanmaktır. Diğer bir deyişle, fiyat yükseliş eğilimindeyken yükseliş sinyalleri kullanmak ve bir hisse senedi düşüş eğilimindeyken düşüş sinyalleri kullanmak, RSI’nın oluşturabileceği birçok yanlış alarmı önlemeye yardımcı olacaktır.

RSI ve RSI Aralıklarının Yorumlanması

Genel olarak, RSI yatay 30 referans seviyesini geçtiğinde, yükseliş işaretidir ve yatay 70 referans seviyesinin altına düştüğünde düşüş işaretidir. Başka bir deyişle, 70 veya daha yüksek RSI değerleri, bir menkul kıymetin aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini  ve bir trendin tersine çevrilmesi  veya düzeltici fiyatın  geri çekilmesi için hazır hale  getirilebileceğini gösterebilir . 30 veya daha düşük bir RSI okuması, aşırı satılmış veya az değerli bir durumu gösterir.

Trendler sırasında, RSI okumaları bir banda veya aralığa düşebilir. Bir yükseliş trendi sırasında, RSI 30’un üzerinde kalma eğilimindedir ve sık sık 70’i vurmalıdır. Düşüş trendi sırasında, RSI’nın 70’i aştığını görmek nadirdir ve göstergenin sık sık 30 veya altında olduğunu görür. Bu yönergeler, eğilim gücünü belirlemeye ve potansiyel ters çevirmeleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, RSI bir yükseliş trendi sırasında bir dizi ardışık fiyat dalgalanmasında 70’e ulaşamazsa, ancak daha sonra 30’un altına düşerse, eğilim zayıflamış ve daha düşük olabilir.

Düşüş trendi için bunun tersi geçerlidir. Düşüş trendi 30 veya altına ulaşamazsa ve ardından 70’in üzerinde yükselirse, bu düşüş trendi zayıflamıştır ve tersine dönebilir. Trend çizgileri ve hareketli ortalamalar, RSI’yi bu şekilde kullanırken dahil edilecek yararlı araçlardır.

RSI Sapmaları Örneği

Bir boğa sapma RSI daha yüksek bir düşük ardından aşırı satım okuma oluşturduğunda oluşur fiyata maçlar uygun olarak daha düşük alçak söyledi. Bu yükselen yükseliş momentumunu gösterir ve aşırı satım bölgesinin üzerinde bir kırılma, yeni bir uzun pozisyonu tetiklemek için kullanılabilir.

RSI aşırı alım değeri oluşturduğunda ve ardından fiyatta karşılık gelen daha yüksek yükseklerle eşleşen daha düşük bir yüksek olduğunda düşüş eğilimi ortaya çıkar.

Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, fiyat düşük düşükler oluşturdukça RSI daha yüksek düşükler oluşturduğunda yükseliş eğilimi belirlendi. Bu geçerli bir sinyaldi, ancak bir hisse senedi uzun vadeli istikrarlı bir trendde olduğunda farklılıklar nadir olabilir. Esnek aşırı satım veya aşırı alım okumalarının kullanılması, daha fazla potansiyel sinyalin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

RSI Salıncak Reddetme Örneği

Başka bir ticaret tekniği, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinden yeniden ortaya çıktığında RSI’nın davranışını inceler. Bu sinyale yükseliş “salınım reddi” denir ve dört bölümden oluşur:

1. RSI aşırı satım bölgesine düşüyor.
2. RSI% 30’un üzerine çıktı.
3. RSI, aşırı satım bölgesine geri dönmeden başka bir düşüş oluşturuyor.
4. RSI daha sonra en son yükselişini kırar.

Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, RSI göstergesi aşırı satıldı,% 30’a bölündü ve daha yüksek sıçradığında sinyali tetikleyen düşük red oranını oluşturdu. RSI’yi bu şekilde kullanmak, bir fiyat tablosunda trend çizgileri çizmeye çok benzer.

Sapmalar gibi, yükseliş versiyonunun ayna görüntüsü gibi görünen salınım reddi sinyalinin düşüş eğilimi vardır. Bir düşüş eğilimi reddi ayrıca dört bölümden oluşur:

1. RSI aşırı alım bölgesine yükselir.
2. RSI,% 70’in altına geri döndü.
3. RSI, aşırı alım bölgesine geri dönmeden başka bir yüksek oluşturur.
4. RSI daha sonra en son düşüğünü kırdı.

Aşağıdaki grafik düşüş eğilimi red sinyalini göstermektedir. Çoğu ticaret tekniğinde olduğu gibi, bu sinyal, uzun vadeli eğilime uyduğunda en güvenilir olacaktır. Düşüş eğilimleri sırasında düşüş sinyallerinin yanlış alarm üretme olasılığı daha düşüktür.

RSI ve MACD Arasındaki Fark

Hareketli ortalama yakınsama sapması ( MACD ), bir menkul kıymet fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir başka trend takip eden momentum göstergesidir. MACD, 26 dönemlik üstel hareketli ortalamanın ( EMA ) 12 dönemlik EMA’dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisidir.

MACD’nin “sinyal hattı” olarak adlandırılan dokuz günlük bir EMA’sı, daha sonra al ve sat sinyalleri için bir tetikleyici olarak işlev görebilen MACD çizgisinin üstüne çizilir. Yatırımcılar, MACD sinyal çizgisinin üstünden geçtiğinde menkul kıymet satın alabilir ve MACD sinyal hattının altından geçtiğinde güvenliği satabilir veya kısa devre yapabilirler.

RSI bir güvenlik belirtecek şekilde tasarlanmıştır aşırı alım ya da aşırı satım son fiyat seviyeleri ile ilgili olarak. RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazançları ve kayıpları kullanılarak hesaplanır. Varsayılan zaman periyodu, 0 ile 100 arasında sınırlandırılmış 14 periyottur.

MACD, iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçerken, RSI son fiyatların en yüksek ve en düşük seviyelerine göre fiyat değişimini ölçer. Bu iki gösterge genellikle analistlere  bir pazarın daha eksiksiz bir teknik resmini sağlamak için birlikte kullanılır .

Bu göstergelerin her ikisi de bir varlığın momentumunu ölçer. Bununla birlikte, farklı faktörleri ölçerler, bu nedenle bazen çelişkili göstergeler verirler. Örneğin, RSI uzun bir süre boyunca 70’in üzerinde bir okuma gösterebilir, bu da güvenliğin   satın alma tarafına aşırı genişlediğini gösterir.

Aynı zamanda MACD, güvenlik için satın alma ivmesinin hala arttığını gösterebilir. Her iki gösterge de fiyattan sapma göstererek yaklaşan bir trend değişikliğini işaret edebilir (gösterge düşerken fiyat yükselmeye devam eder veya tam tersi).

RSI’nın sınırlamaları

RSI, yükseliş ve aşağı yönlü fiyat momentumunu karşılaştırır ve sonuçları bir fiyat grafiğinin altına yerleştirilebilecek bir osilatörde görüntüler. Çoğu teknik gösterge gibi, sinyalleri de uzun vadeli eğilime uyduklarında en güvenilirdir.

Gerçek ters çevirme sinyalleri nadirdir ve yanlış alarmlardan ayırmak zor olabilir. Örneğin yanlış bir pozitif, bir yükseliş geçişi ve ardından bir hisse senedinde ani bir düşüş olabilir. Yanlış bir negatif, düşüş eğilimi olduğu, ancak hisse senedinin aniden yukarı doğru hızlandığı bir durum olacaktır.

Gösterge ivme gösterdiğinden, bir varlık her iki yönde de önemli bir ivmeye sahip olduğunda uzun süre aşırı alım veya aşırı satım kalabilir. Bu nedenle, RSI, varlık fiyatının yükseliş ve düşüş hareketleri arasında değiştiği dalgalı bir piyasada en kullanışlıdır.

Sıkça Sorulan Sorular