Stokastik RSI -StochRSI Tanımı

Published · Updated

Stokastik RSI Nedir?

Stokastik RSI (StokRSI), teknik analizde kullanılan ve sıfır ile bir (veya bazı grafik platformlarında sıfır ile 100) arasında değişen bir göstergedir ve Stokastik osilatör formülünün bir dizi göreceli güç indeksi (RSI) değerlerine uygulanmasıyla oluşturulur. standart fiyat verilerine göre. Stokastik formülde RSI değerlerini kullanmak, yatırımcılara mevcut RSI değerinin aşırı alınıp satılmadığı konusunda fikir verir.

StochRSI osilatörü, genelleştirilmiş bir fiyat değişikliği analizi yerine belirli bir menkul kıymetin geçmiş performansına uyum sağlayan daha hassas bir gösterge oluşturmak için her iki momentum göstergesinden de yararlanmak üzere geliştirilmiştir.

Temel Çıkarımlar

  • 0.8 üzerinde okunan bir StochRSI kabul edilir alım 0.2 altında bir okuma kabul edilir ise, aşırı satış. Sıfır ila 100 ölçeğinde, 80’in üzerinde aşırı satın alınır ve 20’nin altında aşırı satılır.
  • Aşırı alım, fiyatın daha düşük tersine döneceği anlamına gelmez, tıpkı aşırı satış fiyatın daha yüksek tersine döneceği anlamına gelmediği gibi. Aksine, aşırı alım ve aşırı satım koşulları, yatırımcıları RSI’nın son okumalarının uç noktalarına yakın olduğu konusunda uyarıyor.
  • Sıfır okuma, RSI’nın 14 dönemdeki en düşük seviyesinde olduğu anlamına gelir (veya hangi yeniden inceleme dönemi seçilirse seçilsin). 1 (veya 100) okuma, RSI’nin son 14 periyotta en yüksek seviyede olduğu anlamına gelir.
  • Diğer StokRSI değerleri, RSI’nın yüksek veya düşük değerlere göre nerede olduğunu gösterir.

Stokastik RSI (StokRSI) Formülleri şunlardır:

Nerede:

RSI = Mevcut RSI okuması;

En düşük RSI = Son 14 dönemdeki en düşük RSI okuması (veya seçilen yeniden inceleme dönemi); ve

En yüksek RSI = Son 14 dönemdeki (veya yeniden inceleme dönemindeki) en yüksek RSI okuması.

Stokastik RSI Nasıl Hesaplanır?

StochRSI RSI okumalara dayanır. RSI, göstergeye hesaplamasında kaç dönem veri kullandığını söyleyen tipik olarak 14 olan bir giriş değerine sahiptir. Bu RSI seviyeleri daha sonra StochRSI formülünde kullanılır.

  1. 14 dönem için RSI seviyelerini kaydedin.
  2. 14. periyotta, mevcut RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük RSI okumasını not edin. Artık StochRSI için tüm formül değişkenlerini doldurmak mümkün.
  3. 15. periyotta, mevcut RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük okumayı not edin, ancak sadece son 14 periyot için (son 15 değil). Yeni StochRSI’yi hesaplayın.
  4. Her dönem sona erdiğinde, sadece son 14 RSI değerini kullanarak yeni StochRSI değerini hesaplayın.

Stokastik RSI Size Ne Anlatıyor?

StochRSI Tushar S. Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirilen ve kendi kitabında ayrıntılı “Yeni Teknik Tüccar,” ilk 1994 yılında yayınlanan iken edildi teknik göstergeler iki duyarlılığını artırmak ve üretmek için StochRSI geliştirilen zaten aşırı alım göstermeye var olduğunu ve seviyeleri aşırı satımda geleneksel göstergelerin yapabileceğinden daha fazla sayıda sinyal.

StochRSI, değer 0.20’nin altına düştüğünde bir şeyin aşırı satıldığını düşünür, bu da RSI değerinin önceden tanımlanmış aralığının alt ucunda işlem gördüğü ve temeldeki menkul kıymetin kısa vadeli yönünün düşük bir olasılık daha yüksek bir hamleye yaklaştığı anlamına gelir. Tersine, 0.80’in üzerindeki bir okuma, RSI’nın aşırı yükseklere ulaştığını ve temel güvenlikte bir geri çekilme sinyali vermek için kullanılabileceğini gösteriyor.

StochRSI, aşırı alım / aşırı satım koşullarını tanımlamanın yanı sıra, 0.50 merkez çizgisine sahip bir osilatör bağlamında bakarak kısa vadeli eğilimleri belirlemek için kullanılabilir. StochRSI 0,50’nin üzerinde olduğunda, güvenlik 0,50’nin altında olduğunda yükselen trend olarak görülebilir ve bunun tersi de geçerlidir.

StochRSI ayrıca, özellikle ürettiği çok sayıda sinyal göz önüne alındığında, etkinliği en üst düzeye çıkarmak için diğer teknik göstergeler veya grafik modelleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Ek olarak, birikim dağıtım hattı gibi momentum olmayan osilatörler özellikle yararlı olabilir çünkü işlevsellik açısından örtüşmezler ve farklı bir perspektiften içgörüler sağlarlar.

Stokastik RSI ile Göreceli Güç Endeksi (RSI) Arasındaki Fark

Benzer görünüyorlar, ancak StochRSI, RSI değerlerini oluşturan şeyden farklı bir formüle dayanıyor. RSI, fiyatın bir türevidir. Bu arada, StochRSI, RSI’nin kendisinin bir türevi veya fiyatın ikinci bir türevidir. Temel farklılıklardan biri, göstergelerin ne kadar hızlı hareket ettiğidir. StochRSI aşırı alımdan aşırı satıma veya tam tersine çok hızlı hareket ederken, RSI çok daha yavaş hareket eden bir göstergedir. Biri diğerinden daha iyi değil, StochRSI sadece RSI’dan daha fazla (ve daha hızlı) hareket ediyor.

Stokastik RSI Kullanımının Sınırlamaları

StochRSI’yi kullanmanın bir dezavantajı, oldukça değişken olma eğiliminde olması ve hızlı bir şekilde yüksekten alta doğru hareket etmesidir. StochRSI’nin düzeltilmesi bu konuda yardımcı olabilir. Bazı tüccarlar, oynaklığı azaltmak ve göstergeyi daha kullanışlı hale getirmek için StochRSI’nin hareketli ortalamasını alacaklar. Örneğin, 10 günlük basit bir StochRSI hareketli ortalaması, çok daha pürüzsüz ve daha kararlı bir gösterge üretebilir. Çoğu grafik platformu, herhangi bir kişisel hesaplama gerekmeden bir tür göstergeyi diğerine uygulamaya izin verir.

Ayrıca, StochRSI fiyatın ikinci türevidir. Başka bir deyişle, çıktısı, analiz edilen varlığın gerçek fiyatından iki adım uzaktadır; bu, zaman zaman bir varlığın piyasa fiyatı ile gerçek zamanlı olarak uyumsuz olabileceği anlamına gelir.