MACD sapmasının ticareti

1979’da Gerald Appel tarafından icat edilen hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), ticaretteki en popüler teknik göstergelerden biridir. MACD, bir trend veya momentum göstergesi olarak kullanılabileceği için, dünyanın her yerindeki tüccarlar tarafından basitliği ve esnekliği nedeniyle takdir edilmektedir.

Alım satım sapması, MACD histogramını kullanmanın popüler bir yoludur (aşağıda açıklıyoruz), ancak maalesef, sapma ticareti, başarılı olandan daha fazla başarısız olduğu için çok doğru değil. MACD sapmasının ticaretinin daha mantıklı bir yönteminin ne olabileceğini keşfetmek için, hem ticarete giriş hem de işlem çıkış sinyalleri için (yalnızca giriş yerine) MACD histogramını kullanmaya ve döviz tüccarlarının böyle bir avantajdan yararlanmak için nasıl benzersiz bir şekilde konumlandırıldığına bakıyoruz. strateji.

MACD: Genel Bakış

MACD’nin arkasındaki konsept oldukça basittir. Esasen, bir enstrümanın 26 günlük ve 12 günlük üssel hareketli ortalamaları (EMA) arasındaki farkı hesaplar. MACD’yi oluşturan iki hareketli ortalamadan 12 günlük EMA açıkça daha hızlıdır, 26 günlük ise daha yavaştır. Değerlerinin hesaplanmasında, her iki hareketli ortalama da ölçülen dönemin kapanış fiyatlarını kullanır. MACD grafiğinde, MACD’nin dokuz günlük bir EMA’sı da çizilir ve satın alma ve satma kararları için bir tetikleyici görevi görür. MACD, kendi dokuz günlük EMA’sının üzerine çıktığında bir yükseliş sinyali üretir ve dokuz günlük EMA’nın altına düştüğünde bir satış işareti gönderir.

MACD histogramı, MACD ile dokuz günlük EMA arasındaki farkın zarif bir görsel temsilidir. MACD dokuz günlük EMA’nın üstünde olduğunda histogram pozitif ve MACD dokuz günlük EMA’nın altında olduğunda negatiftir. Fiyatlar yükseliyorsa, fiyat hareketinin hızı arttıkça histogram büyür ve fiyat hareketi yavaşladıkça daralır. Fiyatlar düştükçe aynı ilke tersine çalışır.

Aşağıdaki tablo, bir MACD histogramının işleyişine iyi bir örnektir:

MACD histogramı, pek çok tüccarın momentumu ölçmek için bu göstergeye güvenmesinin ana nedenidir, çünkü fiyat hareketinin hızına yanıt verir. Aslında, çoğu tüccar, fiyat hareketinin gücünü ölçmek için bir trendin yönünü belirlemekten daha sık MACD göstergesini kullanır.

Ticaret Uyuşmazlığı

Daha önce bahsettiğimiz gibi, ticaret sapması, MACD histogramının kullanıldığı klasik bir yoldur. En yaygın kurulumları biri fiyatı yeni kılan hangi grafik noktaları bulmaktır salıncak en yüksek ya da yeni bir salınım dibi ama MACD fiyat ve momentum arasında ufak bir sapma gösteren yok.

Aşağıdaki grafik, tipik bir sapma ticaretini göstermektedir:

Ne yazık ki, sapma ticareti, başarılı olduğundan daha fazla başarısız olduğu için çok doğru değil. Fiyatlar genellikle, hareketin aslında sürekli bir dönüş yapıp ticaretin kârlı hale gelmesinden hemen önce durmaları tetikleyen ve tüccarları konumlarını kaybetmeye zorlayan birkaç yukarı veya aşağı patlama yaşar.

Aşağıdaki grafik, yıllar boyunca tüccarların puanlarını hayal kırıklığına uğratan tipik bir sapma sahte çıkışını göstermektedir :

Yatırımcıların bu kurulumla genellikle kaybetmelerinin nedenlerinden biri, MACD göstergesinden gelen bir sinyale göre ticarete girmeleri, ancak fiyattaki harekete bağlı olarak çıkmalarıdır. MACD histogramı fiyatın bir türevi olduğundan ve fiyatın kendisi olmadığından, bu yaklaşım aslında elma ve portakalları karıştırmanın ticaret versiyonudur.

Hem Giriş hem de Çıkış için MACD Histogramını Kullanma

Bir tüccar, giriş ve çıkış arasındaki tutarsızlığı çözmek için, hem ticarete giriş hem de ticaret çıkış sinyalleri için MACD histogramını kullanabilir. Bunu yapmak için, negatif sapma ile işlem yapan tüccar, ilk sapmanın ilk noktasında kısmi bir kısa pozisyon alır , ancak fiyatı temel alarak en yakın salınım yüksekliğinde durmak yerine, bunun yerine ticareti yalnızca MACD’nin yüksek olması durumunda durdurur. histogram önceki yüksek salınımını aşıyor, bu da momentumun gerçekten hızlandığını ve tüccarın ticarette gerçekten yanlış olduğunu gösteriyor. Öte yandan, MACD histogramı yeni bir yüksek salınım oluşturmazsa, tüccar ilk pozisyonunu ekler ve kısa için sürekli olarak daha yüksek bir ortalama fiyat elde eder.

Döviz tüccarları bu stratejiden yararlanmak için benzersiz bir şekilde konumlandırılmıştır, çünkü pozisyon ne kadar büyükse, fiyat tersine döndüğünde potansiyel kazançlar o kadar büyük olur. In forex (YP), yerinde herhangi boyutu ile bu stratejiyi uygulamak ve fiyatını etkileyen konusunda endişe gerekmez. (Yatırımcılar, büyük çiftlerde 3-5 puanlık aynı tipik dağılım için 100.000 birim kadar büyük veya 1.000 birim kadar küçük işlemler gerçekleştirebilirler.)

Aslında, bu strateji, fiyatlar geçici olarak onlara karşı hareket ettikçe bir tüccarın ortalamasını yükseltmesini gerektirir. Bu genellikle iyi bir strateji olarak kabul edilmez. Birçok ticari kitap, böyle bir tekniği alaycı bir şekilde ” kaybedenlerinize katkıda bulunmak ” olarak adlandırdı. Bununla birlikte, bu durumda, tüccarın bunu yapmak için mantıklı bir nedeni vardır: MACD histogramı, momentumun azaldığını ve fiyatın yakında dönebileceğini gösteren sapma gösterdi. Aslında, tüccar, anlık fiyat hareketinin görünen gücü ile ilerideki zayıflığa işaret eden MACD okumaları arasındaki blöfü aramaya çalışıyor. Yine de, döviz cinsinden sabit maliyetlerin avantajlarını kullanan iyi hazırlanmış bir tüccar, ticaretin ortalamasını düzgün bir şekilde artırarak, fiyat kendi lehine dönene kadar geçici düşüşlere dayanabilir.

Aşağıdaki tablo, bu stratejiyi uygulamada göstermektedir:

Alt çizgi

Hayat gibi, ticaret de nadiren siyah beyazdır. Asla bir kaybedene katkıda bulunma gibi tüccarların körü körüne kabul ettiği bazı kurallar, olağanüstü karlar elde etmek için başarıyla çiğnenebilir. Bununla birlikte, kazançları yakalamaya çalışmadan önce bu önemli para yönetimi kurallarını ihlal etmek için mantıklı ve metodik bir yaklaşımın oluşturulması gerekir. MACD histogramı durumunda, fiyat yerine göstergeyle ticaret yapmak, eski bir fikirle ticaret yapmak için yeni bir yol sunar: sapma. Pozisyonların kadar zahmetsiz ölçeklendirme izin veren FX piyasasında, bu yöntemi uygulamak, bu fikir daha da hiç büyüleyici kılan gün tüccarlar ve pozisyon tüccarları hem.