MACD ve Stokastik: Çift Çapraz Strateji

Herhangi bir teknik tüccara sorun, size bir hisse senedinin fiyat modellerinde elbette bir değişikliği etkili bir şekilde belirlemek için doğru göstergenin gerekli olduğunu söyleyecektir. Ancak, bir “doğru” göstergenin bir tüccara yardımcı olmak için yapabileceği her şey, iki uyumlu gösterge daha iyisini yapabilir.

Bu makale, tüccarları, yükseliş stokastik geçişi ile birlikte eşzamanlı bir yükseliş MACD geçişi aramaya ve belirlemeye ve bu göstergeleri ticarete giriş noktası olarak kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Stokastik ve MACD’yi Eşleştirme

Birlikte iyi çalışan iki popüler göstergenin aranması, stokastik osilatörün ve hareketli ortalama yakınsama sapmasının ( kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca kendi fiyat aralığı ile karşılaştırırken, MACD, birbirinden uzaklaşan ve birbirine yaklaşan iki hareketli ortalamanın oluşumudur. Bu dinamik kombinasyon, tam potansiyeline kullanıldığında oldukça etkilidir.

Stokastik ile Çalışmak

Stokastik osilatörüntarihi tutarsızlıklarla doludur. Finansal kaynakların çoğu, stokastik osilatörün yaratıcısı olarak 1954’te Investment Educators’a katıldıktan sonra stokastikler üzerine çalışan bir teknik analist olan George C. Lane’i tanımlar. Ancak Lane, stokastik osilatörün icadı hakkında çelişkili açıklamalar yaptı. Yatırım Eğitimcileri’nin o zamanki başkanı Ralph Dystant veya hatta organizasyondaki birinden bilinmeyen bir akraba tarafından yaratılmış olabilir.

Bir grup analist büyük olasılıklaLane’in 1954 ve 1957’de Yatırım Eğitimcileri’ne gelişi arasındaki osilatörü, Lane’in telif hakkını talep ettiği zamanicat etti.

Stokastik osilatörün iki bileşeni vardır:% K ve% D. % K, zaman periyotlarının sayısını gösteren ana satırdır ve% D, % K’nin hareketli ortalamasıdır.

Stokastiğin nasıl oluştuğunu anlamak bir şeydir, ancak farklı durumlarda nasıl tepki vereceğini bilmek daha önemlidir. Örneğin:

• Ortak tetikleyiciler,% K çizgisi 20’nin altına düştüğünde ortaya çıkar – hisse senedi aşırı satılmış kabul edilir ve bu bir satın alma sinyalidir.
• % K zirvesi 100’ün hemen altına düşerse ve aşağı doğru hareket ederse, hisse senedi, bu değer 80’in altına düşmeden önce satılmalıdır.
• Genel olarak,% K değeri% D’nin üzerine çıkarsa, değerlerin 80’in altında olması koşuluyla, bu geçişle bir satın alma sinyali gösterilir. Bu değerin üzerindeyse, güvenlik aşırı alım olarak değerlendirilir.

MACD ile çalışmak

Fiyat momentumunu ortaya çıkarabilen çok yönlü bir ticaret aracı olan MACD, fiyat eğilimlerinin ve yönünün belirlenmesinde de kullanışlıdır. MACD göstergesi tek başına ayakta durmak için yeterli güce sahiptir, ancak tahmin işlevi mutlak değildir. Başka bir göstergeyle birlikte kullanıldığında, MACD, tüccarın avantajını gerçekten artırabilir.

Bir tüccarın bir hisse senedinin trend gücünü ve yönünü belirlemesi gerekiyorsa, hareketli ortalama çizgilerini MACD histogramına yerleştirmek çok yararlıdır. MACD tek başına bir histogram olarak görüntülenebilir.

MACD Hesaplama

Sıfırın üstünde ve altında dalgalanan bu salınımlı göstergeyi getirmek için basit bir MACD hesaplaması gereklidir. Bir menkul kıymetin fiyatının 26 günlük üssel hareketli ortalamasını (EMA), fiyatının 12 günlük hareketli ortalamasından çıkararak, salınımlı bir gösterge değeri devreye girer. Bir tetikleyici çizgi (dokuz günlük EMA) eklendiğinde, ikisinin karşılaştırılması bir ticaret resmi oluşturur. MACD değeri dokuz günlük EMA’dan daha yüksekse, bir yükseliş hareketli ortalama geçişi olarak kabul edilir.

MACD’yi kullanmanın birkaç iyi bilinen yolu olduğunu unutmamak faydalıdır:

• Her şeyden önce, sapmaların izlenmesi veya histogramın merkez çizgisinin çaprazlanmasıdır; MACD sıfır ve satış fırsatları aşağıda yukarıda satın fırsatlar göstermektedir.
• Bir diğeri, hareketli ortalama çizgi geçişlerini ve bunların merkez çizgiyle ilişkisini not etmektir.

Boğa Geçitlerini Entegre Etmek

Bir yükseliş MACD geçişi ve bir yükseliş stokastik geçişini bir trend onaylama stratejisine nasıl entegre edeceğinizi saptayabilmek için “boğa” kelimesinin açıklanması gerekir. En basit ifadeyle, yükseliş, sürekli yükselen fiyatlar için güçlü bir sinyal anlamına gelir. Yükseliş sinyali, daha hızlı hareket eden bir ortalama daha yavaş bir hareketli ortalamayı geçtiğinde, piyasa ivmesi yarattığında ve daha fazla fiyat artışı önerdiğinde meydana gelen şeydir.

• Yükselen bir MACD durumunda, bu, histogram değeri denge çizgisinin üzerinde olduğunda ve ayrıca MACD çizgisi, “MACD sinyal çizgisi” olarak da adlandırılan dokuz günlük EMA’dan daha büyük olduğunda meydana gelecektir.
• Stokastik yükseliş diverjans % K değeri olası bir fiyat dönüş teyit% D geçtiğinde gerçekleşir.

Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.

Aşağıda bir stokastik ve MACD çift çarpısının nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair bir örnek verilmiştir.

Bu iki göstergenin ne zaman senkronize hareket ettiğini gösteren yeşil çizgilere ve grafiğin sağ tarafında gösterilen mükemmele yakın çarpıya dikkat edin.

MACD ve stokastiklerin eşzamanlı olarak kesişmeye yakın olduğu birkaç durum fark edebilirsiniz: örneğin, Ocak 2008, Mart ortası ve Nisan ortası. Hatta bu büyüklükteki bir çizelgede aynı anda kesişmiş gibi görünüyorlar, ancak daha yakından baktığınızda, aslında birbirleriyle iki gün içinde kesişmediklerini göreceksiniz, bu da bunu kurmanın kriteriydi. tarama. Aşağıda gösterilenler gibi hareketleri yakalayabilmek için daha geniş bir zaman çerçevesi içinde oluşan çarpıları dahil etmek için kriterleri değiştirmek isteyebilirsiniz.

Ayar parametrelerini değiştirmek, tüccarın kamçı testereden kaçınmasına yardımcı olan uzun bir eğilim çizgisi oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu, aralık / zaman periyodu ayarlarında daha yüksek değerler kullanılarak gerçekleştirilir. Buna genellikle “işleri yumuşatmak” denir. Elbette aktif tüccarlar, gösterge ayarlarında çok daha kısa zaman dilimleri kullanırlar ve aylar veya yıllar süren fiyat geçmişi yerine beş günlük bir grafiğe başvururlar.

Strateji

İlk olarak, yükseliş geçişlerinin birbiri ardına iki gün içinde gerçekleşmesini bekleyin. Stokastik ve MACD çift çapraz stratejisini uygularken, ideal olarak geçiş, daha uzun bir fiyat hareketini yakalamak için stokastikte 50 çizgisinin altında gerçekleşir. Ve tercihen, işleminizi yaptıktan sonraki iki gün içinde histogram değerinin halihazırda sıfırdan yüksek olmasını veya hareket etmesini istersiniz.

Ayrıca MACD’nin stokastikten biraz sonra kesişmesi gerektiğini unutmayın, çünkü alternatif fiyat eğiliminin yanlış bir göstergesini oluşturabilir veya sizi  yatay bir eğilime sokabilir.

Son olarak, hisse senetlerini 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem yapmak daha güvenlidir, ancak bu mutlak bir zorunluluk değildir.

Özel Hususlar

Bu stratejinin avantajı, tüccarlara yükselen hisse senedi için daha iyi bir giriş noktası elde etme veya herhangi bir düşüş eğiliminin uzun vadeli bekletmeler için dipte balık avlarken gerçekten tersine döndüğünden emin olma fırsatı vermesidir. Bu strateji, grafik yazılımının izin verdiği yerlerde taramaya dönüştürülebilir.

Herhangi bir stratejinin sunduğu her avantajla, her zaman bir dezavantaj vardır. Hisse senedinin en iyi alış pozisyonunda sıraya girmesi genellikle daha uzun sürdüğü için, hisse senedinin gerçek ticareti daha az sıklıkla gerçekleşir, bu nedenle izlemek için daha büyük bir hisse senedi sepetine ihtiyacınız olabilir.

Stokastik ve MACD çift çaprazlama, tüccarın aralıkları değiştirmesine, en uygun ve tutarlı giriş noktalarını bulmasına olanak tanır. Bu şekilde hem aktif tüccarların hem de yatırımcıların ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Her iki gösterge aralığını da deneyin ve geçişlerin farklı şekilde nasıl sıralanacağını göreceksiniz, ardından ticaret tarzınız için en uygun gün sayısını seçin. Ayrıca  , sadece eğlence için karışıma göreceli bir güç indeksi (RSI) göstergesi eklemek isteyebilirsiniz .