Forex: Hareketli Ortalama MACD Combo

Teorik olarak trend ticareti kolaydır. Yapmanız gereken tek şey, fiyatın yükseldiğini gördüğünüzde satın almaya devam etmek ve düştüğünü gördüğünüzde satmaya devam etmektir. Ancak pratikte bunu başarılı bir şekilde yapmak çok daha zordur. Trend tüccarları için en büyük korku, bir trende çok geç, yani tükenme noktasında girmektir. Yine de bu zorluklara rağmen, trend ticareti muhtemelen en popüler ticaret tarzlarından biridir çünkü ister kısa ister uzun vadeli olsun bir trend geliştiğinde saatler, günler ve hatta aylar sürebilir.

Burada, net giriş ve çıkış seviyeleriyle doğru zamanda bir eğilime girmenize yardımcı olacak bir stratejiyi ele alacağız. Bu stratejiye hareketli ortalama MACD kombinasyonu denir.

Genel Bakış

MACD combo stratejisi, kurulum için iki set hareketli ortalama (MA) kullanmayı içerir :

SMA’nın gerçek zaman periyodu, kullandığınız grafiğe bağlıdır, ancak bu strateji en iyi saatlik ve günlük grafiklerde işe yarar. Stratejinin ana öncülü, yalnızca fiyat trend yönünde hareketli ortalamaları geçtiğinde satın almak veya satmaktır.

Uzun Ticaret için Kurallar

  1. Para biriminin hem 50 SMA hem de 100 SMA üzerinde işlem yapmasını bekleyin.
  2. Fiyat en yakın SMA’nın üzerinde 10 pip veya daha fazla kırıldığında, MACD son beş çubuk içinde pozitif çıkmışsa long değerini girin, aksi takdirde bir sonraki MACD sinyalini bekleyin.
  3. İlk durağı girişten beş bar düşük olacak şekilde ayarlayın.
  4. Pozisyonun yarısından iki kat riskle çıkın; durağı başabaş için hareket ettirin.
  5. Fiyat 50 SMA’nın altına 10 pip düştüğünde ikinci yarıdan çıkın.

Kısa Ticaret için Kurallar

Para biriminin hem 50 SMA hem de 100 SMA altında işlem görmesini bekleyin.

  1. Fiyat en yakın SMA’nın altına 10 pip veya daha fazla düştüğünde, MACD son beş çubuk içinde negatife çıktıysa kısa girin; aksi takdirde, bir sonraki MACD sinyalini bekleyin.
  2. İlk durağı girişten itibaren beş bar yüksekliğe ayarlayın.
  3. Pozisyonun yarısından iki kat riskle çıkın; durağı başabaş için hareket ettirin.
  4. Fiyat 50 SMA’nın 10 pip üzerine çıktığında kalan pozisyondan çıkın. Fiyat 50 SMA ve 100 SMA arasında işlem yapıyorsa ticareti yapmayın.

Uzun İşlemler

İlk örneğimiz saatlik grafikteki EUR / USD içindir. Ticaret, fiyatın hem 50 saatlik SMA hem de 100 saatlik SMA’nın üzerine çıktığı 13 Mart 2006’da başlar. Ancak, MACD beş bardan daha önce tersine geçtiği için hemen girmiyoruz ve ikinci MACD ters çaprazın içeri girmesini beklemeyi tercih ediyoruz. Bu kurala uymamızın nedeni, ne zaman satın almak istemememizdir. Momentum zaten bir süredir baş olmuştur ve bu nedenle kendisini tüketebileceği.

İkinci tetik, birkaç saat sonra 1.1945’te gerçekleşir. Pozisyona giriyoruz ve ilk durağımızı girişten itibaren beş bar düşük olan 1.1917’ye yerleştiriyoruz. İlk hedefimiz 28 pip (1.1945-1.1917) riskimizin iki katı veya hedefimizi 1.2001 olarak belirleyen 56 pip. Hedef, ertesi gün 11:00 EST’de vurulur. Daha sonra durağımızı başabaş noktasına getiriyoruz ve fiyat 50 saatlik SMA’nın 10 pip altında işlem gördüğü zaman pozisyonun ikinci yarısından çıkmayı planlıyoruz. Bu, 20 Mart 2006 saat 10: 00’da EST’de gerçekleşir ve bu sırada pozisyonun ikinci yarısı 1,2165’te toplam 138 pip ticaret karı için kapatılır.

Olumlu ve Olumsuz Salınımlar

Neden MACD çaprazını pozitiften negatife takas edemiyoruz? Aşağıdaki EUR / USD’ye bakarak 13 Mart ile 15 Mart 2006 arasında çoklu pozitif ve negatif salınımların gerçekleştiğini görebilirsiniz. Ancak, olumsuz yönlerin çoğu ve hatta bazı yukarı yönlü sinyaller alınsa daha önce durdurulmuş olacaktı. anlamlı karlar elde etmek.

Neden MACD olmadan hareketli ortalama çapraz ticaret yapamıyoruz? Aşağıdaki tabloya bir göz atın. MACD pozitif olduğunda hareketli ortalama geçiş sinyalini aşağı yönde alsaydık, ticaret kaybedene dönüşürdü.

Aşağıda gösterilen bir sonraki örnek, günlük bir zaman diliminde USD / JPY içindir. Ticaret, fiyatın hem 50 günlük hem de 100 günlük SMA’nın üzerine çıktığı 16 Eylül 2005’te başlar. Sinyali hemen alıyoruz çünkü MACD beş çubuk içinde geçti ve bize yaklaşık 110,95’lik bir giriş seviyesi sağladı. İlk durağımızı beş bar düşük olan 108.98’e ve ilk hedefimizi iki kat riske, yani 114.89’a yerleştiriyoruz. Fiyat üç hafta sonra 13 Ekim 2005’te vuruldu, bu sırada durağımızı başabaş noktasına getiriyoruz ve fiyat 50 günlük SMA’nın 10 pip altında işlem gördüğü zaman pozisyonun ikinci yarısından çıkmayı planlıyoruz. Bu, 14 Aralık 2005’te 117.43’te meydana gelir ve toplam 521 pip ticaret karı ile sonuçlanır.

Günlük çizelgeleri kullanırken akılda tutulması gereken bir şey: Karlar daha büyük olabilse de, risk de daha yüksektir. Durağımız girişimizden 200 pips uzaktaydı. Elbette, kârımız 521 pip oldu ve bu da riskimizin iki katından fazla çıktı. Ayrıca, kurulumları belirlemek için günlük çizelgeleri kullanan yatırımcıların alım satımlarında çok daha sabırlı olmaları gerekir çünkü pozisyon aylarca açık kalabilir.

Kısa İşlemler

Kısa tarafta, 16 Mart 2006’daki saatlik grafiklerde AUD / USD’ye bir göz atıyoruz. Döviz çifti ilk aralıkta 50 ve 100 saatlik SMA arasında işlem görüyor. Fiyatın hem 50 hem de 100 saatlik hareketli ortalamaların altına düşmesini bekliyoruz ve MACD’nin son beş çubukla negatif olup olmadığını kontrol ediyoruz. Öyle olduğunu görüyoruz, bu yüzden fiyat en yakın SMA’dan 10 pip daha aşağı hareket ettiğinde kısalıyoruz ki bu durumda bu 100 saatlik SMA’dır. Giriş fiyatımız 0.7349. İlk durağımızı son beş çubuğun en yüksek yükseğine veya 0,7376’ya yerleştiriyoruz. Bu, ilk riskimizi 27 pip’e düşürür. İlk hedefimiz riskin iki katı, yani 0,7295. Hedef yedi saat sonra tetiklenir, bu sırada ikinci yarıdaki durağımızı başabaş noktasına hareket ettiririz ve fiyat 50 saatlik SMA’nın 10 pip üzerinde işlem gördüğü zaman ondan çıkmaya çalışırız. Bu, fiyat 0,7193’e ulaştığında 22 Mart 2006’da gerçekleşir ve bize ticarette toplam 105 pip kazandırır. Ticarette sadece 27 pip riske girdiğimiz gerçeği göz önüne alındığında, bu kesinlikle çekici bir getiri.

Günlük bir perspektiften, aşağıdaki grafikte gösterilen EUR / JPY cinsinden başka bir kısa örneğe bakıyoruz. Gördüğünüz gibi, günlük örnekler daha eskilere dayanıyor çünkü net bir eğilim oluştuğunda, uzun süre devam edebilir. Olmasaydı, para birimi bunun yerine fiyatların iki hareketli ortalama arasında dalgalanacağı bir menzile bağlı senaryoya geçerdi.

25 Nisan 2005’te EUR / JPY’nin 50 günlük ve 100 günlük SMA’nın altında kırıldığını gördük. MACD’nin de negatif olup olmadığını kontrol ederek momentumun aşağı yönde hareket ettiğini teyit ediyoruz. En yakın hareketli ortalamanın (100 günlük SMA) veya 137,76’nın 10 pip altında kısa pozisyona giriyoruz. İlk durak, son beş barın en yüksek seviyesi olan 140,47’ye yerleştirilir. Bu, 271 pip riske girdiğimiz anlamına geliyor. İlk hedefimiz iki kat risk (542 pip) veya 132,34. İlk hedef, 2 Haziran 2005’te bir aydan biraz daha fazla bir süre sonra tutturuldu. Şu anda, kalan yarıdaki durağımızı başabaş noktasına getiriyoruz ve fiyat 50 günlük SMA’nın 10 pip üzerinde işlem gördüğü zaman ondan çıkmayı planlıyoruz.. Hareketli ortalama 30 Haziran 2005’te üst tarafa doğru ihlal edildi ve 134.21’den çıkıyoruz. Toplam 448 pip ticaret karı için o sırada pozisyonun geri kalanından çıkıyoruz.

Strateji Başarısız Olduğunda

Bu strateji kusursuz olmaktan uzaktır. Birçok trend ticareti stratejisinde olduğu gibi, en iyi trend olan para birimlerinde veya zaman dilimlerinde işe yarar. Bu nedenle, bu stratejiyi EUR / GBP gibi tipik olarak menzile bağlı para birimlerinde uygulamak zordur.

Aşağıdaki grafik, stratejinin başarısızlığının bir örneğini göstermektedir. Fiyat, 7 Mart 2006’da EUR / GBP cinsinden 50 ve 100 saatlik SMA’nın 10 pip altına düştü. MACD o sırada negatif, bu yüzden 0,6840’ta hareketli ortalamanın 10 pip altına iniyoruz. Durak, son beş barın en yüksek seviyesi olan 0.6860’a yerleştirilir. Bu, riskimizi 20 pip yapar, bu da ilk kar alma seviyemizin riskin iki katı veya 0,6800 olduğu anlamına gelir.

EUR / GBP satmaya devam ediyor, ancak kar alma seviyemize ulaşmak için yeterince güçlü değil. Döviz çifti 50 saatlik SMA’nın üzerine geri dönmeden önceki hareketin düşük seviyesi 0,6839’dur. Ters sonunda 0.6860 bizim durağına kadar uzanır ve ticaret 20 pip kaybetme sonunda.

Sonuç

Hareketli ortalama MACD kombo stratejisi, en karlı zamanda bir trende girmenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu stratejiyi uygulayan tüccarlar, bunu yalnızca tipik olarak trend olan döviz çiftlerinde yaptıklarından emin olmalıdır. Bu strateji özellikle ana dallarda işe yarar. Yatırımcılar, giriş noktasında hareketli ortalamanın altındaki kırılmanın gücünü de kontrol etmelidir. Yukarıda gösterilen başarısız ticarette, o sırada ortalama yön endeksine (ADX) bakmış olsaydık, ADX’in çok düşük olduğunu görebilirdik, bu da arızanın muhtemelen harekete devam etmek için yeterli ivme yaratmadığını gösterirdi.