Basel I

Published · Updated

Basel I nedir?

Basel I, kredi riskini en aza indirmek amacıyla finansal kuruluşların asgari sermaye gereksinimlerini belirleyen, Basel Banka Denetim Komitesi (BCBS) tarafından ortaya konan bir dizi uluslararası bankacılık düzenlemesidir. Uluslararası faaliyet gösteren bankaların, risk ağırlıklı varlıkların yüzdesine dayalı olarak asgari bir sermaye tutarı (% 8) tutmaları gerekmektedir. Basel I, bireysel olarak Basel I, II ve III olarak bilinen ve birlikte Basel Anlaşmaları olarak bilinen üç düzenlemeden ilkidir.

Temel Çıkarımlar

  • Basel I, ardından Basel II ve III, yasalarda belirtildiği gibi bankaların riski azaltmaları için bir çerçeve oluşturdu.
  • Basel I çok basitleştirilmiş kabul ediliyor, ancak üç “Basel anlaşması” ndan ilkiydi.
  • Bankalar risklerine göre sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre acil sermaye bulundurmaları gerekir.
  • Basel I’e göre, bankaların belirledikleri risk profillerinin en az% 8’ini ellerinde tutmaları gerekmektedir.

Basel I’i Anlamak

BCBS, üyelerin bankacılık denetimi konularında işbirliği yapabilecekleri uluslararası bir forum olarak 1974 yılında kuruldu. BCBS, “denetim bilgisini ve dünya çapında bankacılık denetimi kalitesini artırarak finansal istikrarı” geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, anlaşmalar olarak bilinen düzenlemeler aracılığıyla yapılır.

Basel I, BCBS’nin ilk anlaşmasıydı. 1988 yılında yayınlandı ve bir banka varlık sınıflandırma sistemi oluşturarak esas olarak kredi riskine odaklandı.

BCBS düzenlemelerinin yasal gücü yoktur. Üyeler kendi ülkelerinde uygulanmasından sorumludur. Basel I başlangıçta, sermayenin risk ağırlıklı varlıklara asgari sermaye oranının 1992 yılının sonuna kadar uygulanmasını talep etti. Eylül 1993’te BCBS, G10 ülkelerinin önemli uluslararası bankacılık işine sahip bankalarının bir araya geldiklerini doğrulayan Basel I’de belirtilen minimum gereksinimler

BCBS’ye göre, asgari sermaye oranı çerçevesi üye ülkelerde ve aktif uluslararası bankalara sahip hemen hemen tüm diğer ülkelerde uygulamaya konmuştur.

Basel I’in Faydaları

Bazıları Basel anlaşmalarının banka faaliyetlerini engellediğini iddia etse de, Basel I hem tüketici hem de kurum için riski azaltmak için geliştirildi. Birkaç yıl sonra ortaya çıkan Basel II, bankaların gereksinimlerini azalttı. Bu kamuoyunun eleştirilerine maruz kaldı, ancak Basel II, Basel I’in yerini almadığı için, birçok banka Basel III ekleriyle desteklenen orijinal Basel I çerçevesi altında faaliyet göstermeye devam etti.

Basel I, çoğu bankanın risk profilini düşürdü ve bu da yatırımları, 2008’deki yüksek faizli mortgage çöküşünün ardından haklı olarak güvenilmeyen bankalara geri çekti. Halk, bankalara güvenmek için –belki de Basel’in sunduğu korumalardan daha fazlasına ihtiyaç duydu. tekrar mal varlığıyla. Bankalara çok ihtiyaç duyulan sermaye girişinin arkasındaki itici güç Basel I idi.

Basel I’in belki de en büyük katkısı, bankaları, tüketicileri ve ilgili ekonomilerini koruyan ek önlemlerin önünü açarak, bankacılık düzenlemelerinin ve en iyi uygulamaların sürekli olarak ayarlanmasına katkıda bulunmasıydı.

Basel I için Gereksinimler

Basel I sınıflandırma sistemi, bir bankanın varlıklarını yüzde olarak sınıflandırılan beş risk kategorisine ayırır:% 0,% 10,% 20,% 50 ve% 100. Bir bankanın varlıkları, borçlunun niteliğine göre bir kategoriye yerleştirilir.

% 0 risk kategorisi nakit, merkez bankası ve devlet borcundan ve herhangi bir Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD ) hükümet borcundan oluşur. Kamu kesimi borcu, borçluya bağlı olarak% 0,% 10,% 20 veya% 50 kategorisine konulabilir.

Kalkınma bankası borcu, OECD banka borcu, OECD menkul kıymetler şirketi borcu, OECD dışı banka borcu (bir yılın altında), OECD dışı kamu sektörü borçları ve tahsilatta nakit% 20 kategorisini oluşturuyor. % 50 kategorisi konut ipotekleridir ve% 100 kategorisi özel sektör borçları, OECD dışı banka borçları (bir yıldan fazla vade), gayrimenkul, tesis ve ekipman ve diğer bankalarda ihraç edilen sermaye araçları ile temsil edilir.

Banka, risk ağırlıklı varlıklarının en az% 8’ine eşit sermaye ( Kademe 1 ve Kademe 2 ) tutmalıdır. Bu, bankaların yükümlülüklerini yerine getirmek için belirli bir miktarda sermaye bulundurmalarını sağlar. Örneğin, bir bankanın risk ağırlıklı varlıkları 100 milyon dolarsa, sermayesinin en az 8 milyon dolar tutması gerekir. Bankanın en likit ve birincil fon kaynağı olan Tier 1 sermaye ve daha az likit hibrid sermaye araçları, kredi zararı ve yeniden değerleme rezervleri ile açıklanmayan rezervleri içeren Tier 2 sermaye.