Aktüeryal bilim
Aktüerya Bilimi Nedir?
Aktüerya bilimi, matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak sigorta ve finans alanlarındaki finansal riskleri değerlendiren bir disiplindir. Aktüerya bilimi, gelecekteki belirsiz olayların finansal sonuçlarını tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için olasılık ve istatistik matematiğini uygular. Geleneksel aktüerya bilimi, büyük ölçüde ölümlülüğün analizi ve yaşam tablolarının üretimi ve bileşik faizin uygulanması etrafında döner.
Temel Çıkarımlar
- Aktüerya bilimi, matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak sigorta ve finans alanlarındaki finansal riskleri değerlendirir.
- Aktüerya bilimi, gelecekteki belirsiz olayların finansal etkisini tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için olasılık analizi ve istatistikleri uygular.
- Aktüerya bilimi, sigorta şirketlerinin tazminat taleplerini ödemek için gereken fonları belirlemek için meydana gelen bir olayın olasılığını tahmin etmesine yardımcı olur.
Aktüerya Bilimini Anlamak
Aktüerya bilimi, finansal etkisinin belirlenebilmesi için olasılık analizini kullanarak meydana gelen bir olayın riskini ölçmeye çalışır. Aktüerya bilimi, genellikle sigorta endüstrisinde aktüerler tarafından kullanılır. Aktüerler, meydana gelen bir olayın makul olup olmadığını tahmin etmek veya tahmin etmek için matematiksel modelleri analiz eder, böylece bir sigorta şirketi, olaydan kaynaklanabilecek herhangi bir iddiayı ödemek için fon tahsis edebilir. Örneğin, belirli bir yaştaki bireylerin ölüm oranlarını incelemek, sigorta şirketlerinin bir hayat sigortası poliçesi ödeme olasılığını veya zaman dilimini anlamalarına yardımcı olacaktır.
Aktüerya bilimi, 17. yüzyılın sonlarında, uzun vadeli sigorta kapsamı için artan taleple birlikte resmi bir matematik disiplini haline geldi. Aktüerya bilimi, matematik, olasılık teorisi, istatistik, finans, ekonomi ve bilgisayar bilimi gibi birbiriyle ilişkili birkaç konuyu kapsar . Tarihsel olarak, aktüerya bilimi tabloların ve primlerin yapımında deterministik modeller kullandı. Son 30 yılda bilim, yüksek hızlı bilgisayarların yaygınlaşması ve stokastik aktüeryal modellerin modern finans teorisi ile birleşmesi nedeniyle devrim niteliğinde değişikliklere uğradı.
Birçok kolej ve üniversite, matematik, istatistik ve ekonomi ve her türlü yatırım üzerine sağlam bir temel kursundan oluşan aktüerya biliminde dereceler sunar.
Aktüerya Bilimi Uygulamaları
Hayat sigortası ve emeklilik planları, aktüerya biliminin iki ana uygulamasıdır. Bununla birlikte, aktüerya bilimi, borçlarını analiz etmek ve finansal karar vermeyi geliştirmek için finansal kuruluşların çalışmasında da uygulanır. Aktüerler, gelecekteki olayların finansal, ekonomik ve diğer iş uygulamalarını değerlendirmek için bu uzmanlık bilimini kullanır.
Sigorta
Geleneksel hayat sigortasında, aktüerya bilimi, ölümlülüğün analizine, hayat tablolarının üretilmesine ve önceki dönemlerden birikmiş faiz artı ana yatırım faizi olan bileşik faiz uygulamasına odaklanır . Sonuç olarak, aktüerya bilimi, sabit bir gelir akışı ödeyen yatırımlar olan yıllık gelirler gibi finansal ürünler için politikalar geliştirmeye yardımcı olabilir. Aktüerya bilimi, bağışların bir sonucu olarak kar amacı gütmeyen şirketler tarafından tutulan yatırım yapılabilir varlıklar için çeşitli finansal çıktıları belirlemek için de kullanılır.
İşveren tarafından sağlanan planlar ve sosyal sigorta dahil olmak üzere sağlık sigortasında, aktüerya bilimi,
- Nüfustaki engellilik veya belirli bir grup insanın engelli olma riski
- Bir popülasyonda morbidite veya bir hastalığın görülme sıklığı ve derecesi
- Belirli bir hastalık veya olaydan kaynaklanan bir popülasyondaki ölümlerin sayısını ölçen ölüm veya ölüm oranı
- Doğmuş çocuk sayısını ölçen doğurganlık veya doğurganlık oranı
Örneğin görev sırasında yaralanan gaziler için engellilik oranları belirlenir. Engellilik sigortasından ödemeyi belirlemek için engellilik kapsamına belirli yüzdeler tahsis edilir.
Aktüerya bilimi, kapsamın genellikle yenilenebilir bir dönemde (yıllık gibi) sağlandığı mülk, kaza, sorumluluk ve genel sigorta durumlarına da uygulanır. Teminat, dönem sonunda taraflardan biri tarafından iptal edilebilir.
Emeklilik
Emeklilik endüstrisinde, aktüerya bilimi, emeklilik planlarının tasarımı, finansmanı, muhasebesi, idaresi ve bakımı veya yeniden tasarımı ile ilgili alternatif stratejilerin maliyetlerini karşılaştırır. Emeklilik planı, işverenden ayrılacak ve emeklilikte çalışanlara ödenecek katkıları içeren bir emeklilik planı türü olan tanımlanmış fayda planıdır.
Kısa vadeli ve uzun vadeli tahvil faizleri, emeklilik planlarını ve yatırım stratejilerini büyük ölçüde etkiler. Tahviller, genellikle periyodik bir faiz oranı ödeyen hükümetler ve şirketler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarıdır. Örneğin, düşük faizli bir ortamda, bir emeklilik planı yatırım yaptığı tahvillerden gelir elde etmekte güçlük çekebilir, bu da emeklilik planının parasız kalma olasılığını artırır.
Bir emeklilik planının uygulanabilirliğini etkileyen diğer faktörler arasında sosyal yardım düzenlemeleri, toplu pazarlık, işverenin rakipleri ve işgücünün değişen demografisi yer alır. Vergi kanunları ve İç Gelir Servisi’nin (IRS) emeklilik fazlalarının hesaplanmasına ilişkin politikaları da bir emeklilik planının finansmanını etkiler. Ek olarak, finansal piyasalardaki ekonomik koşullar ve eğilimler, bir emeklilik planının fonlanmış kalma olasılığını etkileyebilir.