MACD ile Trend Tersini Tespit Etme

Hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) göstergesi en yaygın araçları yatırımcı biridir ve tüccarlar noktaya denemek için kullanabilirsiniz eğilim değişiklikleri-piyasaların Holy Grail. MACD, bir hisse senedinin momentumunu ölçer ve yatırımcıların, fiyat dönüş noktalarına ihanet edebilecek o momentumdaki değişimleri tespit etmelerine yardımcı olabilir.

Momentumun Doğası

Piyasalardaki momentum, fiziksel dünyadaki momentuma benzer. Havaya bir top atarsanız, rotasını tersine çevirip düşmeye başlayana kadar daha yavaş ve daha yavaş bir hızda yükselir. Aynısı piyasalar için de geçerlidir. Fiyat trendlerindeki değişiklikler hemen hemen her zaman momentumdaki değişikliklerden önce gelir ve bu muhtemelen en kolay şekilde MACD göstergesiyle tespit edilebilir.

MACD’yi Anlamak

MACD, amacı iki üstel hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi ölçerek momentum grafiğini çizmek olan Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir(gösterge için varsayılan ayar 12 günlük ve 26 günlük ortalamalardır).

İki hareketli ortalama birbirinden ayrılıyorsa, momentum artar ve eğer yakınsalarsa, momentum zayıflar. İkisi arasındaki mesafe, Şekil 1’de siyah olarak görüldüğü gibi, MACD çizgisi olarak adlandırılan çizgiyle grafiğe dökülmüştür.

Momentumdaki değişiklikleri doğrulamak için, bir sinyal çizgisi olarak dokuz günlük bir üstel hareketli ortalama eklenir (Şekil 1’deki kırmızı çizgi). Kabaca konuşursak, MACD çizgisi sinyal çizgisinin üstünden geçtiğinde bir satın alma sinyali oluşur ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına düştüğünde bir satış sinyali oluşur. Bu sinyalleri optimize etme girişiminde, uzun vadeli sinyaller için 12 ve 26 günlük hareketli ortalamaların ve kısa vadeli sinyaller için yedi ve 18 günlük hareketli ortalamaların ideal olduğu bulundu.

MACD’yi yönlendirmek

Bir hisse senedi grafiği üzerinde eğilim çizgileri çizme uygulaması, hisse senedi grafiklerinin kendisi kadar eskidir. Ancak bilmeyebileceğiniz şey, iki satırlı MACD gibi göstergeler üzerine eğilim çizgileri de çizebileceğinizdir. Destek ve direnç seviyelerinin çizilmesi, trendin ivmesinin daha net bir resmini sunan bir eylem kanalı oluşturur.

Şekil 2’de bir kanal oluşturarak hisse senedinin trend gücünü ölçtük. Kanal oluşturmak için altları birleştirerek destek çizin ve MACD’nin üst kısımlarını bağlayarak dönüş hattını belirleyin.

Kasım 2008’de ve ardından Şubat 2009’da, MACD daha düşük zirveler yaratırken, hisse senedi fiyatı eşit yüksekler yarattı; buna diverjans denir ve yatırımcılara hisse senedinin ivme kaybettiğini söyler. Yatırımcılar, MACD hattı dirençten düştüğünde kısa pozisyonlar seçebilirler. Kısa pozisyon, MACD hattı kanalın dibinde desteğe ulaştığında veya uzun vadeli alım satımlarda kanalın Nisan 2009 sonu gibi kırıldığı zaman kapatılabilir.

Temmuz 2008’de Şekil 3’e bakmış olsaydık, MACD’nin daha yüksek düşüşler yaptığını ve hisse senedi fiyatından saptığını fark etmiş olabiliriz. Bu fenomene ıraksama denir ve olası bir tersine dönmenin en güçlü sinyallerinden biridir. Kasım ayında, MACD, yükseliş momentumunda bir artış olduğunu göstererek büyük bir yüksek düşük oluşturduğunda tersine çevirme doğrulandı.

Ocak 2009, hisse senedinin uzun vadeli direnci kırdığında yepyeni bir yükseliş kaydettiğini gördü. Ancak, MACD ivme teyit olmadığını gösterdi koparma. Hisse senedi 80 $ seviyesinin yakınında destek oluşturmaya çalışırken MACD düşmeye devam etti. Hisse senedi desteği kırdığında, MACD destek hattını kırarak hissenin mevcut fiyat seviyesini korumayacağını ve yatırımcıların hisselerini satmaları gerektiğini doğruladı.

Sonuç olarak

Mevcut eğilimin gücü, MACD’ye kanalize edilerek ölçülebilir. MACD kanalı ile ölçülen momentumdaki sapmaları arayarak trend tersine dönmelerini sağlayın. MACD geçişlerini veya kanal hatlarından sekmeleri kullanarak alış ve satış sinyallerini belirleyin. Bu sinyalleri uygulamayı ve tanımayı öğrenmek, yatırımcıların kısa ve orta vadeli trendlerle işlem yaparken karlarını artırmalarına yardımcı olur.