Kantitatif Ticaret Tanımı
Kantitatif Ticaret Nedir
Kantitatif ticaret, ticaret fırsatlarını belirlemek için matematiksel hesaplamalara ve sayı hesaplamalarına dayanan, nicel analize dayalı ticaret stratejilerinden oluşur. Fiyat ve hacim, matematiksel modellerin ana girdileri olarak nicel analizde kullanılan en yaygın veri girdilerinden ikisidir.
Kantitatif ticaret genellikle finansal kurumlar ve hedge fonları tarafından kullanıldığından, işlemler genellikle büyüktür ve yüz binlerce hisse ve diğer menkul kıymetlerin alım satımını içerebilir. Bununla birlikte, nicel ticaret, bireysel yatırımcılar tarafından daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Kantitatif Ticaretin Temelleri
Fiyat ve hacim, matematiksel modellerin ana girdileri olarak nicel analizde kullanılan en yaygın veri girdilerinden ikisidir.
Kantitatif ticaret teknikleri, yüksek frekanslı ticaret, algoritmik ticaret ve istatistiksel arbitrajı içerir. Bu teknikler hızlıdır ve tipik olarak kısa vadeli yatırım ufkuna sahiptir. Birçok kantitatif tüccar, hareketli ortalamalar ve osilatörler gibi nicel araçlara daha aşinadır.
Kantitatif Ticareti Anlamak
Kantitatif tüccarlar, rasyonel ticaret kararları vermek için modern teknoloji, matematik ve kapsamlı veritabanlarının kullanılabilirliğinden yararlanır.
Kantitatif tüccarlar bir ticaret tekniğini alır ve matematiği kullanarak bunun bir modelini oluşturur ve ardından modeli tarihsel piyasa verilerine uygulayan bir bilgisayar programı geliştirirler. Model daha sonra geri test edilir ve optimize edilir. Olumlu sonuçlar elde edilirse, sistem gerçek sermaye ile gerçek zamanlı piyasalarda uygulanır.
Nicel ticaret modellerinin işleyiş şekli en iyi bir benzetme kullanılarak açıklanabilir. Meteoroloğun güneş parlarken% 90 yağmur ihtimali tahmin ettiği bir hava durumu raporu düşünün. Meteorolog, alandaki sensörlerden iklim verilerini toplayarak ve analiz ederek bu mantık dışı sonucu çıkarır.
Bilgisayarlı bir nicel analiz, verilerdeki belirli kalıpları ortaya çıkarır. Bu modeller, geçmiş iklim verilerinde (geriye dönük test) ortaya konan modellerle ve 100 kattan 90’ının yağmurla karşılaştırılması durumunda, meteorolog güvenle sonuca varabilir, dolayısıyla% 90 tahmini. Kantitatif tüccarlar, ticaret kararları vermek için aynı süreci finans piyasasına uygular.
Temel Çıkarımlar
- Kantitatif ticaret, ticaret modellerini otomatikleştirmek için matematiksel işlevleri kullanan bir stratejidir. Bu tür ticarette, kar fırsatlarını tespit etmek için çeşitli ticaret senaryolarına geriye dönük test edilmiş veriler uygulanır.
- Kantitatif ticaretin avantajı, geri test edilmiş verilerin optimum kullanımına izin vermesi ve alım satım sırasında duygusal karar vermeyi ortadan kaldırmasıdır. Kantitatif ticaretin dezavantajı, sınırlı kullanıma sahip olmasıdır. Kantitatif bir ticaret stratejisi, piyasa koşulları değiştiğinde etkinliğini kaybeder.
Kantitatif Ticaret Örneği
Tüccarın araştırmasına ve tercihlerine bağlı olarak, kantitatif ticaret algoritmaları, bir hisse senedi ile ilgili farklı parametreleri değerlendirmek için özelleştirilebilir. Momentum yatırımına inanan bir tüccarın durumunu düşünün. Piyasalarda yükselen bir ivme sırasında kazananları belirleyen basit bir program yazmayı seçebilirler. Bir sonraki piyasa yükselişinde, program bu hisse senetlerini satın alacak. Bu, nicel ticaretin oldukça basit bir örneğidir. Genelde, teknik analizden değer stoklarına ve temel analize kadar çeşitli parametreler, kârı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış karmaşık bir hisse senedi karışımını seçmek için kullanılır. Bu parametreler, piyasa hareketlerinden yararlanmak için bir ticaret sistemine programlanmıştır.
Kantitatif Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları
Ticaretin amacı, karlı bir alım satım gerçekleştirmenin optimum olasılığını hesaplamaktır. Tipik bir tüccar, gelen verilerin miktarı karar verme sürecini zorlamadan önce sınırlı sayıda menkul kıymeti etkin bir şekilde izleyebilir, analiz edebilir ve alım satım kararları verebilir. Kantitatif ticaret tekniklerinin kullanımı, izleme, analiz ve alım satım kararlarını otomatikleştirmek için bilgisayarları kullanarak bu sınırı aydınlatır.
Duyguların üstesinden gelmek, ticaretle ilgili en yaygın sorunlardan biridir. İster korku ister açgözlülük olsun, ticaret yaparken duygu, genellikle kayıplara yol açan rasyonel düşünceyi bastırmaya hizmet eder. Bilgisayarlar ve matematiğin duyguları yoktur, bu nedenle nicel ticaret bu sorunu ortadan kaldırır.
Kantitatif ticaretin kendi sorunları var. Finansal piyasalar, var olan en dinamik varlıklardan bazılarıdır. Bu nedenle, kantitatif ticaret modellerinin tutarlı bir şekilde başarılı olabilmesi için dinamik olması gerekir. Birçok kantitatif tüccar, geliştirildikleri pazar koşulları için geçici olarak karlı olan modeller geliştirir, ancak pazar koşulları değiştiğinde nihayetinde başarısız olurlar.