Basel III
Basel III nedir?
kaldıraç oranlarını korumalarını ve belirli düzeylerde yedek sermaye bulundurmalarını zorunlu kılarak, uluslararası bankacılık sektöründe riski azaltmak için tasarlanmış bir dizi reformu başlatan 2009 uluslararası bir düzenleme anlaşmasıdır.
Basel III, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi tarafından piyasaya sürüldü – o zamanlar 2008 kredi krizinden kısa bir süre sonra 28 ülkeden merkez bankalarından oluşan bir konsorsiyum. Yeni kurallar için gönüllü uygulama son tarihi başlangıçta 2015 olmasına rağmen, tarih defalarca itildi. geri döndü ve şu anda 1 Ocak 2022’de duruyor.
Temel Çıkarımlar
- Basel III, bankacılık sektöründe düzenleme, denetim ve risk yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış bir dizi reform getiren uluslararası bir düzenleme anlaşmasıdır.
- Basel III, bankacılık düzenleme çerçevesini iyileştirmeye yönelik devam eden çabanın yinelemeli bir adımıdır.
- 28 ülkeden merkez bankalarından oluşan bir konsorsiyum, büyük ölçüde 2008 ekonomik durgunluğundan kaynaklanan kredi krizine cevaben 2009’da Basil III’ü yayınladı.
Basel III’ü Anlamak
Alternatif olarak Üçüncü Basel Anlaşması veya Basel Standartları olarak anılan Basel III, uluslararası bankacılık düzenleme çerçevesini geliştirme çabasının bir parçasıdır. Bankacılık sektörünün finansal stresle başa çıkma, risk yönetimini geliştirme ve şeffaflığı teşvik etme becerisini geliştirmek için bir kampanyada özellikle Basel I ve Basel II belgelerine dayanmaktadır. Daha ayrıntılı bir düzeyde, Basel III, sistem çapında şok riskini azaltmak ve gelecekteki ekonomik erimeleri önlemek için bireysel bankaların dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Katmanlara Göre Minimum Sermaye Gereksinimleri
Bankaların niteliksel olarak birbirinden farklı iki ana sermaye silosu vardır. Aşama 1, bir bankanın ana sermayesini, öz sermayesini ve bankanın mali tablolarında görünen açıklanan rezervleri ifade eder. Bir bankanın önemli zararlar yaşaması durumunda, Tier 1 sermaye, stresi atlatmasına ve operasyonların devamlılığını sürdürmesine izin veren bir tampon sağlar.
Buna karşılık, Kademe 2, açıklanmamış rezervler ve orijinal vadesi en az beş yıl olması gereken teminatsız ikincil borçlanma araçları gibi bir bankanın ek sermayesini ifade eder.
Basel III’ün kullanıma sunulmasından bu yana, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi üyeliğini 45 üyeye çıkardı.
Bir bankanın toplam sermayesi, her iki kademe birbirine eklenerek hesaplanır. Basel III kapsamında, minimum toplam sermaye oranı% 12,9’dur ve minimum 1. Kuşak sermaye oranı, toplam risk ağırlıklı varlıklarının (RWA)% 10,5’i iken, minimum Aşama 2 sermaye oranı RWA’nın% 2’sidir.
Konjonktür Karşıtı Önlemler
Basel III, düzenleyici sermaye ile ilgili olarak, büyük bankaların bilançolarında döngüsel değişikliklere dayanabilecekleri yeni şartlar getirdi. Kredi genişletme dönemlerinde bankalar ek sermaye ayırmalıdır. Kredi daralması dönemlerinde sermaye gereksinimleri gevşetilebilir.
Yeni yönergeler aynı zamanda bankaların büyüklüklerine, karmaşıklıklarına ve genel ekonomi için önemlerine göre gruplandırıldığı bohça yöntemini de tanıttı. Sistematik olarak önemli bankalar daha yüksek sermaye gereksinimlerine tabidir.
Kaldıraç ve Likidite Önlemleri
Basel III, aynı şekilde, bankaların finansal stres dönemlerinde yeterli likiditeye sahip olmalarını sağlarken, aşırı borçlanmaya karşı korunmayı amaçlayan kaldıraç ve likidite gerekliliklerini de getirmiştir. Özellikle, 1. kuşak sermayenin bilanço içi ve bilanço dışı varlıklar eksi maddi olmayan varlıklar toplamına bölünmesiyle hesaplanan kaldıraç oranı% 3 olarak sınırlandırılmıştır.