Galibiyet / Zarar Oranı
Kazanç / Zarar Oranı Nedir?
Kazanma / zarar oranı, kazanan işlemlerin toplam sayısının kaybeden işlemlerin sayısına oranıdır. Ne kadar kazanılan veya kaybedildiğini hesaba katmaz, sadece kazananlar mı kaybedenler mi bunlar.
Galibiyet / Zarar Oranı Formülü
Kazanç / zarar oranı aynı zamanda kazanan işlemler: kaybetme işlemleri olarak da ifade edilebilir . Kazanma / kaybetme oranı aynı zamanda “başarı oranı” olarak da bilinir.
Temel Çıkarımlar
- Kazanç / kayıp veya başarı oranı, bir tüccarın kaybeden işlemlerin sayısına göre kazanan işlem sayısıdır.
- Başka bir deyişle, kazanç / zarar oranı, bir yatırımcının işlemlerinde kaç kez para kaybedeceklerine göre kaç kez başarılı, para kazandıran işlemlere sahip olacağını söyler.
- Kazanma oranı (kazanç / toplam işlem) ile birlikte kullanılan kazanç / kayıp oranı, herhangi bir işlemde bir tüccarın hesabının riske girmesi gereken maksimum yüzdesini hesaplamak için Kelly Kriteri formülünde kullanılabilir.
Kazanma / Kaybetme Oranı Size Ne Anlatabilir?
Kazanç / zarar oranı, çoğunlukla günlük tüccarlar tarafından günlük kazançlarını ve ticaretten kaynaklanan zararlarını değerlendirmek için kullanılır. Bir tüccarın başarı olasılığını belirlemek için kazanç oranı, yani toplam işlemlerden kazanılan işlem sayısı ile birlikte kullanılır. 1.0’ın üzerinde bir kazanma / kaybetme oranı veya% 50’nin üzerinde bir kazanma oranı genellikle uygundur.
Kazanç / Zarar Oranının Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek
12’si kazanan ve 18’i kaybeden olmak üzere 30 işlem yaptığınızı varsayalım. Bu, galibiyet / mağlubiyet oranınızı 12/18 yapar, bu da 2/3 veya 2: 3’e düşer. Yüzde biçiminde, kazanma / kaybetme oranı 12/18 = 2/3 = 0.67’dir, bu, zamanın% 67’sini kaybettiğiniz anlamına gelir. Toplam işlem sayınızı (30) kullanarak, kazanma oranınız veya başarı olasılığınız 12/30 =% 40 olacaktır.
Kazanç / zarar oranı, bir ticaretin kayıp potansiyeline göre kar potansiyeli olan risk / ödül oranını hesaplamak için kullanılır. Bir ticaretin kar potansiyeli, giriş fiyatı ile kârın elde edileceği hedeflenen çıkış fiyatı arasındaki fark tarafından belirlenir. İşlem, hedef çıkış fiyatında belirlenen bir zararı durdur emri kullanılarak gerçekleştirilir ve kâr, giriş noktası ile zararı durdur fiyatı arasındaki fark tarafından belirlenir.
Örneğin, bir tüccar bir şirketin 100 hissesini 5,50 $ ‘a satın alır ve 5,00 $’ dan bir stop loss koyar. Tüccar ayrıca, fiyat 6,50 $ ‘a ulaştığında uygulanacak bir satış limiti emri verir. Ticaretteki risk 5,50 $ – 5,00 $ = 0,50 $ ve potansiyel kar 6,50 $ – 5,50 $ = 1,00 $ ‘dır. Bu nedenle tüccar, pozisyonu kapattıktan sonra hisse başına 1.00 $ kar elde etmek için hisse başına 0,50 $ riske etmeye isteklidir.
Risk / ödül oranı 0,50 $ / 1,00 $ = 0,5’dir. Bu durumda, tüccarın riski potansiyel getirisinin yarısıdır. Oran 1.0’dan büyükse, riskin ticaretteki kar potansiyelinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Oran 1.0’dan düşükse, kar potansiyeli riskten daha büyüktür.
Yüksek bir kazanma oranına sahip olmak, bir tüccarın başarılı olacağı veya hatta karlı olacağı anlamına gelmez, çünkü yüksek bir kazanma oranı, risk-ödül çok yüksekse çok az şey ifade eder ve kazanma oranı, Çok düşük.
Kazanç / Zarar Oranının Sınırlandırılması
Hisse senedi tüccarlarının başarı oranını ve gelecekteki başarı olasılığını belirlemek için kazanç / kayıp oranı kullanılsa da, her işlemde kazanılan veya kaybedilen parasal değeri hesaba katmadığı için kendi başına pek kullanışlı değildir.
Örneğin, 2: 1’lik bir kazanç / kayıp oranı, tüccarın kaybetme oranına göre iki kat daha fazla kazanan ticarete sahip olduğu anlamına gelir. Kulağa hoş geliyor, ancak kaybeden işlemlerin dolar kayıpları, kazanan işlemlerin dolar kazançlarından üç kat daha büyükse, tüccarın kaybetme stratejisi vardır.