Stokastik Osilatör

Stokastik Osilatör Nedir?

Stokastik bir osilatör, bir menkul kıymetin belirli bir kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca bir dizi fiyatı ile karşılaştıran bir momentum göstergesidir. Osilatörün piyasa hareketlerine duyarlılığı, bu süreyi ayarlayarak veya sonucun hareketli bir ortalamasını alarak azaltılabilir. 0-100 sınırlı değer aralığı kullanarak aşırı alım ve aşırı satım alım satım sinyalleri oluşturmak için kullanılır.

Stokastik Osilatörün Formülü

Özellikle,% K bazen hızlı stokastik gösterge olarak anılır. “Yavaş” stokastik gösterge,% D = 3-periyotlu hareketli ortalama% K olarak alınır.

Bu göstergenin temelini oluşturan genel teori, yükselen bir piyasada fiyatların en yüksek seviyeye yakın kapanacağı ve aşağı yönlü bir piyasada fiyatların düşük seviyeye yakın kapanacağıdır. İşlem sinyalleri,% K,% D adı verilen üç dönemlik hareketli ortalamayı geçtiğinde oluşturulur.

Yavaş ve hızlı Stokastik Osilatör arasındaki fark, Yavaş% K’nin% K’nin dahili yumuşatmasını kontrol eden 3’lük bir% K yavaşlama periyodu içermesidir. Düzeltme süresinin 1 olarak ayarlanması, Hızlı Stokastik Osilatörün grafiğini çizmeye eşdeğerdir.

Stokastik Osilatör Size Ne Anlatıyor?

Stokastik osilatör menzile bağlıdır, yani her zaman 0 ile 100 arasındadır. Bu, onu aşırı alım ve aşırı satım koşullarının yararlı bir göstergesi yapar. Geleneksel olarak, 80’in üzerindeki okumalar aşırı alım aralığında kabul edilir ve 20’nin altındaki okumalar aşırı satılmış olarak kabul edilir. Ancak, bunlar her zaman yaklaşmakta olan tersine dönmenin göstergesi değildir; çok güçlü eğilimler, uzun bir süre için aşırı alım veya aşırı satım koşullarını sürdürebilir. Bunun yerine, tüccarlar gelecekteki trend değişiklikleri hakkında ipuçları için stokastik osilatördeki değişikliklere bakmalıdır.

Stokastik osilatör grafiği genellikle iki satırdan oluşur: biri her seans için osilatörün gerçek değerini yansıtır ve diğeri de üç günlük basit hareketli ortalamayı yansıtır. Fiyatın momentumu izlediği düşünüldüğünden , bu iki çizginin kesişmesi, momentumda günden güne büyük bir değişime işaret ettiği için işlerde bir tersine dönme olabileceğinin bir işareti olarak kabul edilir.

Stokastik osilatör ile trendli fiyat hareketi arasındaki sapma da önemli bir tersine çevirme sinyali olarak görülüyor. Örneğin, bir düşüş eğilimi yeni bir düşük seviyeye ulaştığında, ancak osilatör daha yüksek bir düşüş gösterdiğinde, bu, ayıların momentumlarını tükettiğinin ve yükselişin tersine döndüğünün bir göstergesi olabilir.

Kısa bir tarihçe

Stokastik osilatör 1950’lerin sonunda George Lane tarafından geliştirildi. Lane tarafından tasarlandığı gibi, stokastik osilatör, bir hisse senedinin fiyatının yüksek ve düşük aralığı ile ilişkili olarak bir hisse senedinin kapanış fiyatının konumunu, tipik olarak 14 günlük bir süre boyunca sunar. Lane, çok sayıda röportaj sırasında, stokastik osilatörün fiyatı, hacmi veya benzeri bir şeyi takip etmediğini söyledi. Osilatörün fiyatın hızını veya momentumunu izlediğini belirtir.

Lane ayrıca röportajlarda, bir kural olarak, bir hisse senedinin fiyatının momentumunun veya hızının, fiyat kendini değiştirmeden önce değiştiğini ortaya koyuyor. Bu şekilde, stokastik osilatör, gösterge yükseliş veya düşüş sapmaları gösterdiğinde tersine dönmeleri önceden haber vermek için kullanılabilir. Bu sinyal, Lane’in tanımladığı ilk ve tartışmasız en önemli ticaret sinyalidir.

Stokastik Osilatörün Nasıl Kullanılacağına Dair Örnek

Stokastik osilatör, çoğu grafik aracına dahil edilmiştir ve pratikte kolayca kullanılabilir. Kullanılan standart süre 14 gündür, ancak bu belirli analitik ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Stokastik osilatör, dönem için düşük olanı cari kapanış fiyatından çıkararak, dönemin toplam aralığına bölerek ve 100 ile çarpılarak hesaplanır. Varsayımsal bir örnek olarak, 14 günün en yüksek değeri 150 $ ise, en düşük değer 125 $ ve mevcut kapanış 145 $ ‘dır, bu durumda mevcut oturumun okuması: (145-125) / (150 – 125) * 100 veya 80 olacaktır.

Mevcut fiyatı zaman içindeki aralıkla karşılaştırarak, stokastik osilatör, fiyatın yakın zamandaki en yüksek veya en düşük seviyesine yakın kapandığı tutarlılığı yansıtır. 80 okuma, varlığın aşırı satın alınmanın eşiğinde olduğunu gösterir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör Arasındaki Fark

Göreceli güç endeksi (RSI)  ve stokastik osilatör yaygın teknik analizde kullanılan hem fiyat ivme osilatörler. Sıklıkla birlikte kullanılsa da, her birinin farklı temel teorileri ve yöntemleri vardır. Stokastik osilatör, kapanış fiyatlarının mevcut trendle aynı yönde kapanması gerektiği varsayımına dayanmaktadır.

Bu arada RSI  , fiyat hareketlerinin hızını ölçerek aşırı alım ve  aşırı satım seviyelerini takip ediyor. Başka bir deyişle, RSI fiyat hareketlerinin hızını ölçmek için tasarlanırken, stokastik osilatör formülü en iyi tutarlı işlem aralıklarında çalışır.

Genel olarak, RSI trend olan piyasalarda daha kullanışlıdır ve stochasticler daha çok yatay veya  dalgalı piyasalarda.

Stokastik Osilatörün Sınırlamaları

Stokastik osilatörün birincil sınırlaması, yanlış sinyaller ürettiği bilinmesidir. Bu, gösterge tarafından bir alım satım sinyali üretildiği, ancak fiyatın fiilen takip etmediği ve kaybedilen bir işlem olarak sonuçlanabildiği zamandır. Değişken piyasa koşullarında bu oldukça düzenli bir şekilde gerçekleşebilir. Buna yardımcı olmanın bir yolu, fiyat trendini, sinyallerin yalnızca trendle aynı yöndeyse alındığı bir filtre olarak almaktır.