Stokastik Modelleme
Stokastik Modelleme Nedir?
Stokastik modelleme, yatırım kararlarının alınmasına yardımcı olmak için kullanılan bir finansal model türüdür. Bu tür modelleme, rastgele değişkenler kullanarak farklı koşullar altında çeşitli sonuçların olasılığını tahmin eder.
Stokastik modelleme, verileri sunar ve belirli öngörülemezlik veya rastlantısallık düzeylerini açıklayan sonuçları tahmin eder. Pek çok sektördeki şirketler, iş uygulamalarını iyileştirmek ve karlılığı artırmak için stokastik modelleme kullanabilir. Finansal hizmetler sektöründe, planlamacılar, analistler ve portföy yöneticileri , varlıklarını ve borçlarını yönetmek ve portföylerini optimize etmek için stokastik modellemeyi kullanır.
Stokastik Modellemeyi Anlamak: Sabit ve Değiştirilebilir
Stokastik modelleme kavramını anlamak için, onu zıt, deterministik modelleme ile karşılaştırmaya yardımcı olur.
Deterministik modelleme sabit sonuçlar üretir
Deterministik modelleme, modeli kaç kez yeniden hesaplarsanız hesaplayın, belirli bir girdi kümesi için size aynı kesin sonuçları verir. Burada matematiksel özellikler bilinmektedir. Hiçbiri rastgele değildir ve yalnızca bir dizi belirli değer ve bir soruna yalnızca bir yanıt veya çözüm vardır. Belirleyici bir modelle, belirsiz faktörler modelin dışındadır.
Stokastik modelleme değişken sonuçlar üretir
Öte yandan, stokastik modelleme, doğası gereği rastgeledir ve belirsiz faktörler modele dahil edilmiştir. Model, çözüm üzerindeki farklı etkilerini görmek için karmaşık bir matematik problemine değişkenler eklemek gibi birçok cevap, tahmin ve sonuç üretir. Aynı süreç daha sonra çeşitli senaryolar altında birçok kez tekrarlanır.
Stokastik Modellemeyi Kimler Kullanır?
Stokastik modelleme, dünya çapında çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Örneğin, sigorta endüstrisi, şirket bilançolarının gelecekte belirli bir noktaya nasıl bakacağını tahmin etmek için ağırlıklı olarak stokastik modellemeye dayanır. Stokastik modellemeye bağlı olan diğer sektörler, endüstriler ve disiplinler arasında hisse senedi yatırımları, istatistikler, dilbilim, biyoloji ve kuantum fiziği bulunur.
Stokastik bir model, çeşitli koşullar altında birçok farklı sonuç üretmek için rastgele değişkenler içerir.
Finansal Hizmetlerde Stokastik Modelleme Örneği
Yatırım Sektöründe Nasıl Kullanılır?
Stokastik yatırım modelleri, fiyatların, varlıkların getirilerinin (ROA) ve varlık sınıflarının (tahviller ve hisse senetleri gibi) zaman içindeki değişimlerini tahmin etmeye çalışır. Monte Carlo simülasyonu bir stokastik model bir örneğidir; bireysel hisse senedi getirilerinin olasılık dağılımlarına dayalı olarak bir portföyün nasıl performans göstereceğini simüle edebilir. Stokastik yatırım modelleri, tek varlıklı veya çok varlıklı modeller olabilir ve varlık-yükümlülük yönetimini (ALM) veya varlık tahsisini optimize etmek için finansal planlama için kullanılabilir; aktüerya çalışmaları için de kullanılırlar.
Finansal Karar Vermede Önemli Bir Araç
Finansta stokastik modellemenin önemi geniş ve kapsamlıdır. Yatırım araçlarını seçerken, çok sayıda faktör ve koşul altında çeşitli sonuçları görebilmek çok önemlidir. Bazı sektörlerde, bir şirketin başarısı veya düşüşü ona bağlı olabilir.
Sürekli değişen yatırım dünyasında, her an yeni değişkenler devreye girebilir ve bu da bir hisse senedi toplayıcısının kararlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, finans uzmanları genellikle yüzlerce hatta binlerce kez stokastik modeller çalıştırır ve bu da hedef karar vermeye yardımcı olacak çok sayıda potansiyel çözüm sunar.