Basit ve Üstel Hareketli Ortalamalar: Fark Nedir?
Basit ve Üstel Hareketli Ortalamalar: Genel Bir Bakış
Tüccarlar , ticaret alanlarını belirlemek, eğilimleri belirlemek ve piyasaları analiz etmek için hareketli ortalamaları (MA) kullanır. Hareketli ortalamalar, tüccarların bir menkul kıymet veya pazardaki eğilimi veya yokluğunu izole etmelerine yardımcı olur ve ayrıca bir eğilimin tersine döndüğünü işaret edebilir. En yaygın türlerden ikisi basit ve üsteldir. Yatırımcıların hangisini kullanacaklarını belirlemelerine yardımcı olarak bu iki hareketli ortalama arasındaki farklara bakacağız.
Hareketli ortalamalar, belirli bir süre boyunca ticareti yapılabilen bir enstrümanın ortalama fiyatını ortaya çıkarır. Bununla birlikte, ortalamaları hesaplamanın farklı yolları vardır ve bu nedenle farklı türde hareketli ortalamalar vardır. Bunlar “hareketli” olarak adlandırılır çünkü fiyat hareket ettikçe hesaplamaya yeni veriler eklenir, dolayısıyla ortalamayı değiştirir.
Temel Çıkarımlar
- Hareketli ortalamalar (MA), grafik ve zaman serisi analizinin temelini oluşturur.
- Basit hareketli ortalamalar ve daha karmaşık üstel hareketli ortalamalar, fiyat hareketlerini yumuşatarak eğilimi görselleştirmeye yardımcı olur.
- Bir MA türü mutlaka diğerinden daha iyi değildir, ancak bir tüccarın hareketli ortalamaları nasıl kullandığına bağlı olarak, biri o kişi için daha iyi olabilir.
Basit Hareketli Ortalama
10 günlük basit hareketli ortalamayı (SMA) hesaplamak için, son 10 günün kapanış fiyatlarını ekleyin ve 10’a bölün. 20 günlük hareketli ortalamayı hesaplamak için, 20 günlük bir dönemdeki kapanış fiyatlarını ekleyin ve 20’ye bölün..
Aşağıdaki fiyat serileri göz önüne alındığında: 10 $, 11 $, 11 $, 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $ SMA hesaplaması şöyle görünecektir: 10 $ + 11 $ + 11 $ + 12 $ 14 + 15 $ + 17 $ + 19 $ + 20 USD + 21 USD = 150 USD 10 günlük dönem SMA = 150 USD / 10 = 15 USD
Eski veriler, yeni verilerin lehine bırakılır. Yeni gün eklenerek ve 10. gün bırakılarak 10 günlük ortalama yeniden hesaplanır ve bu süreç sonsuza kadar devam eder.
Üstel Hareketli Ortalama
Hareketli ortalama Üstel (EMA) ortalama gerekli hareketli basit olarak, veri noktaları uzun dizi daha son fiyatlara odaklanır.
Bir EMA’yı Hesaplamak İçin
Mevcut EMA = ((Fiyat (mevcut) – önceki EMA) X çarpanı) + önceki EMA.
En önemli faktör, N = gün sayısı olan = 2 / (1 + N) olan düzeltme sabitidir.
10 günlük EMA = 2 / (1 + 10) = 0,1818
Örneğin, 10 günlük bir EMA, en son fiyatı yüzde 18,18 olarak ağırlıklandırır ve bundan sonraki her veri noktası daha az değerlidir. EMA, cari dönemin fiyatı ile önceki EMA arasındaki farkı ağırlıklandırarak ve sonucu önceki EMA’ya ekleyerek çalışır. Süre ne kadar kısaysa, en son fiyata o kadar fazla ağırlık uygulanır.
Anahtar Farklılıklar
SMA ve EMA farklı şekilde hesaplanır. Hesaplama, EMA’nın fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini ve SMA’nın daha yavaş tepki vermesini sağlar. İkisi arasındaki temel fark budur. Birinin diğerinden daha iyi olması gerekmez.
Bazen EMA hızlı tepki verir ve bir tüccarın bir piyasadaki hıçkırık nedeniyle işlemden çıkmasına neden olurken, daha yavaş hareket eden SMA kişiyi ticarette tutar ve bu da hıçkırık bittikten sonra daha büyük bir karla sonuçlanır. Diğer zamanlarda bunun tersi olabilir. Daha hızlı hareket eden EMA, SMA’dan daha hızlı sorun sinyalleri verir ve bu nedenle EMA tüccarı, zararın yolundan daha hızlı çıkarak bu kişiye zaman ve para tasarrufu sağlar.
Her yatırımcı, kendi stratejisi için hangi MA’nın daha iyi olduğuna karar vermelidir. Birçok kısa vadeli tüccar, EMA’ları kullanır çünkü fiyat diğer yöne hareket eder etmez uyarılmak isterler. Daha uzun vadeli tüccarlar, SMA’lara güvenme eğilimindedir, çünkü bu yatırımcılar harekete geçmek için acele etmiyor ve işlemlerine daha az aktif şekilde katılmayı tercih ediyor.
Sonuçta, kişisel tercihlere bağlı. Bir grafikte aynı uzunlukta bir EMA ve SMA çizin ve hangisinin daha iyi ticaret kararları vermenize yardımcı olduğunu görün.
Genel bir kılavuz olarak, fiyat basit veya üstel bir MA’nın üzerinde olduğunda, eğilim yükselir ve fiyat MA’nın altında olduğunda eğilim düşer. Bu kılavuzun kullanılabilmesi için, hareketli ortalamanın geçmişte trendlere ve trend değişikliklerine ilişkin içgörüler sağlamış olması gerekir. Eğilimi vurgulayan, ancak fiyatın içinden geçtiğinde bir tersine dönüş gösterme eğiliminde olan 10, 20, 50, 100 veya 200 gibi bir hesaplama dönemi seçin. Bu, hisse senetleri dahil olmak üzere farklı finansal araç türleri üzerinde daha iyi çalışmaktadır.
Özel Hususlar
Gecikmeli göstergeler olarak hareketli ortalamalar, destek ve direnç çizgilerine hizmet eder. Bir yükseliş trendi sırasında, fiyat genellikle MA bölgesine geri çekilecek ve ardından sıçrayacaktır.
Fiyatlar yükselme eğiliminde MA’nın altına düşerse, yükselme eğilimi düşüyor olabilir veya en azından piyasa konsolide ediyor olabilir. Bir düşüş trendinde fiyatlar hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa, trend yükselmeye veya konsolide olmaya başlayabilir. Bu durumda, bir tüccar, bir fırsat veya tehlikeyi işaret etmek için fiyatın MA’da hareket etmesini izleyebilir.
Diğer tüccarlar, MA üzerinden seyreden fiyatlar konusunda endişeli değiller, bunun yerine grafiklerine farklı uzunluklarda iki MA koyacak ve ardından MA’ların geçişini izleyecekler.
Bazen MA geçitler, büyük karlarla sonuçlanacak çok iyi sinyaller veriyordu ve diğer zamanlarda, geçitler zayıf sinyallerle sonuçlanıyordu. Bu, hareketli ortalamaların zayıf yönlerinden birini vurgular. Fiyat büyük trend hareketleri yaptığında iyi çalışırlar, ancak fiyat yana doğru hareket ettiğinde kötü performans gösterme eğilimindedirler.
Daha uzun vadeli dönemler için, uzun vadeli yön için 50 ve 100 günlük veya 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları izleyin. Örneğin, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları kullanarak, 100 günlük hareketli ortalama 200 günlük ortalamanın altına düşerse buna ölüm çarpması denir. Önemli bir aşağı doğru hareket çoktan başladı. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkan 100 günlük hareketli ortalamaya altın haç denir ve fiyatın yükselmekte olduğunu ve artmaya devam edebileceğini gösterir. Örneğin, daha kısa vadeli tüccarlar 8 ve 20 dönemlik bir MA izleyebilir. Kombinasyonlar sonsuzdur.