Örnek Seçim Yanlılığı

Örnek Seçim Yanlılığı Nedir?

Örnek seçim yanlılığı, istatistiksel analiz için rastgele olmayan verilerin seçilmesinin neden olduğu bir yanlılık türüdür. Önyargı, belirli bir öznitelik nedeniyle verilerin bir alt kümesinin sistematik olarak dışlandığı örneklem seçim sürecindeki bir kusurdan kaynaklanmaktadır. Alt kümenin hariç tutulması, testin istatistiksel önemini etkileyebilir ve istatistiksel modelin parametrelerinin tahminlerini saptırabilir.

Örnek Seçim Yanlılığını Anlamak

Hayatta kalma önyargısı, yaygın bir örnek seçim önyargısı türüdür. Örneğin, bir yatırım stratejisini büyük bir hisse senedi grubu üzerinde geriye doğru test ederken, tüm örnekleme dönemi için verileri olan menkul kıymetleri aramak uygun olabilir. Stratejiyi 15 yıllık hisse senedi verilerine karşı test edecek olsaydık, 15 yıllık dönemin tamamı için eksiksiz bilgiye sahip hisse senetleri aramaya meyilli olabilirdik. Bununla birlikte, ticareti durduran veya kısa bir süre piyasadan ayrılan bir hisse senedini ortadan kaldırmak, veri örneğimize bir önyargı yaratır. Sadece 15 yıllık süreyi dahil ettiğimiz için, piyasada ayakta kalmaya yetecek kadar iyi performans gösterdiğinden nihai sonuçlarımız hatalı olacaktır.

Hedge fon performans endeksleri, hayatta kalma eğilimine tabi örnek seçim önyargısına bir örnektir. Hayatta kalamayan yüksek riskli yatırım fonları, performanslarını endeks toplayıcılara bildirmeyi bıraktıkları için, sonuçta ortaya çıkan endeksler doğal olarak kalan fonlara ve stratejilere yönelir, dolayısıyla “ayakta kalır”. Bu, popüler yatırım fonu raporlama hizmetlerinde de bir sorun olabilir.

Analistler bu önyargıları hesaba katabilir ancak süreçte yeni önyargılar getirebilir.