Forex piyasası bağlamında rollover ne anlama geliyor?

Published · Updated

In forex (YP) piyasada, rollover uzanan işlemidir yerleşme tarihini bir bir açık konumda.Çoğu döviz alımsatım işleminde, bir tüccarınpara birimini işlem tarihinden iki gün sonra teslim alması gerekir. Ancak, pozisyonu devirerek – eşzamanlı olarak mevcut pozisyonu günlük kapanış oranında kapatarak ve bir sonraki işlem gününde yeni açılış oranından yeniden girerek – takas süresini yapay olarakbir günuzatır.

Temel Çıkarımlar

  • Forex piyasalarında bir pozisyon yenileme, bir pozisyonun aşağıdaki teslim tarihine taşınması anlamına gelir, bu durumda pozisyon yenileme bir ücrete tabidir.
  • Bir tüccarın uzun veya kısa pozisyonuna bağlı olarak, bir pozisyon yenileme kredisi alabilir veya başka bir borçlu olabilir.
  • Forex’teki yenileme oranı, bir tüccar tarafından bir gecede tutulan bir döviz pozisyonunun net faiz getirisidir.

FX Pozisyonları Üzerine Çevirme

Uzun vadeli forex gün yatırımcıları, pozisyon yenileme denkleminin olumlu tarafından alım satım yaparak piyasada para kazanabilirler. Yatırımcılar, piplerle ifade edilen belirli bir döviz çiftinin forward oranı ile spot oranı arasındaki fark olan takas noktalarını hesaplayarak başlarlar. Tüccarlar hesaplamalarını faiz oranı paritesine dayandırırlar, bu da farklı para birimlerine yatırım yapmanın, para birimlerinin faiz oranlarına bakılmaksızın eşit hedge edilen getirilerle sonuçlanması gerektiği anlamına gelir.

Tüccarlar, spot değer tarihi ile vadeli teslim tarihi arasındaki süre boyunca bir para birimini ödünç vermenin ve diğerini buna karşı ödünç almanın net faydasını veya maliyetini göz önünde bulundurarak belirli bir teslim tarihi için takas puanlarını hesaplar. Bu nedenle, tüccar faiz çevirme ödemesinin olumlu tarafında olduğunda para kazanır.

Devretme Kredisi

Genellikle yarın olarak anılır, pozisyon yenileme FX için yararlıdır çünkü birçok tüccar satın aldıkları para birimini teslim alma niyetinde değildir; daha ziyade döviz kurlarındaki değişikliklerden kar etmek istiyorlar. Her forex ticareti, bir ülkenin para birimini diğerini satın almak için ödünç almayı içerdiğinden, faiz almak ve ödemek düzenli bir olaydır. Her işlem gününün sonunda, ödünç aldıkları para birimine göre yüksek getirili bir para biriminde uzun pozisyon alan bir tüccar, hesabından bir miktar faiz alacaktır.

Tersine, bir tüccar, ödünç aldığı para biriminin satın aldığı para birimine göre daha yüksek bir faiz oranına sahip olması durumunda faiz ödemesi gerekecektir. Faiz toplamak veya ödemek istemeyen tüccarlar, 5 PM Doğu’ya kadar pozisyonlarını kapatmalıdır.

Bu forex işlemleri sırasında bir döviz tüccarı tarafından alınan veya ödenen faizin IRS tarafından normal faiz geliri veya gideri olarak kabul edildiğini unutmayın. Vergi amaçlı olarak, döviz tüccarı, normal ticari kazanç ve kayıplardan ayrı olarak alınan veya ödenen faizi takip etmelidir.

Rollover Örneği

Çoğu forex borsası, pozisyon yenileme oranını gösterir, bu da oran hesaplamasının genellikle gerekli olmadığı anlamına gelir. Ancak, uzun NZD ve kısa USD olduğunuz NZDUSD döviz çiftini düşünün.30 Ocak 2019 itibarıyla döviz kuru 0,69’dur. Ülkenin rezerv bankası başına NZD gecelik faiz oranı% 1,75’tir. ABD doları  federal fon oranı  % 2,4’tür.

100.000 pozisyon için uzun faiz 9,3 EUR veya 100,000 *% 0,0093’tür. Kısa NZD için maliyet 5.01 NZD veya 100.000 * 1.67 *% 0.003’tür. NZD’ye dönüştürülen EUR, 15,53 veya 9,3 * 1,67’ye eşittir. Genellikle pip olarak görüntülenen NZDUSD yenileme oranı -% 0,0026 veya 0,26 piptir. 100.000 kavramsal pozisyonda, yenileme oranı -2.6 NZD veya -3.8 USD olacaktır.