Piyasa Gürültüsü Olmadan Ticaret

Altta yatan eğilim hakkında daha net bir bakış açısı elde etmek için gürültünün giderilmesi, karlı bir ticaretin yürütülmesinde önemli bir adım olabilir. Ticaret stratejinizi geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için,  daha etkili bir tüccar olmanıza yardımcı olacak video içeriği ve etkileşimli örnekler içeren Investopedia Akademisi’ndeki Teknik Analiz  kursuna göz atın .

Trend Yönünü İzole Etme

Trend yönünü ayırmanın en iyi yolu, küçük düzeltmeleri ve sapmaları ortadan kaldırmak ve yalnızca daha büyük eğilimleri göstermek için tasarlanmış özel grafikler kullanılarak yapılır. Grafiklerden bazıları (yukarıdaki gürültü kaldırma tablosu gibi), daha düzgün bir grafik oluşturmak için ortalama fiyatları gösterirken, diğerleri yalnızca eğilimi etkileyen hareketleri dikkate alarak grafiği tamamen yeniden oluşturur.

Renko Grafikleri

Yalnızca eğilimi etkileyen hareketleri kullanan bir grafik türünün bir örneği, Japonca renga  (tuğla) teriminden sonra adlandırılan Renko şemasıdır. Renko çizelgeleri, fiyatı hesaba katarak ancak zamanı göz ardı ederek eğilimleri izole eder.

Üç aşamalı basit bir işlem kullanılarak oluşturulurlar:

1. Bir tuğla boyutu seçin. Bu, yeni bir tuğlanın görünmesi için gereken minimum fiyat değişikliğidir.
2. Mevcut günün kapanışını önceki tuğlanın yüksek ve düşük seviyesi ile karşılaştırın.
3. Kapanış fiyatı, bir önceki tuğlanın üstünden en az bir tuğla boyutu kadar daha yüksek veya daha düşük ise, bir sonraki sütuna ilgili yönde bir veya daha fazla tuğla çekilir.

Bir örneğe bakalım:

Gördüğünüz gibi, bu grafiklerde eğilimleri belirlemek geleneksel mum çubuklarından çok daha kolaydır. Tuğlaların boyutu artırılarak daha fazla gürültü azaltımı elde edilebilir; ancak, bu aynı zamanda trend içi oynaklığı da artıracaktır – bu oynaklığa dayanmak için yeterli sermayeye sahip olduğunuzdan emin olun.

Genel olarak, Renko çizelgeleri eğilimleri izole etmek için mükemmel bir yol sağlar, ancak yanıltıcı olabilecek eğilim uzunluğuna bakmaktan başka eğilim gücünü belirlemenin bir yolunu sağlamadıkları gerçeğiyle sınırlıdır. Trend gücünü nasıl belirleyeceğimize daha sonra bir göz atacağız.

Heikin-Ashi Grafikleri

Gürültü azaltma için kullanılabilecek ikinci grafik türü Heikin-Ashi çizelgesidir. Bu grafikler ilk iki grafiğe benzer bir strateji kullanır – daha yumuşak bir eğilim oluşturmak için geçerli çubuğu ortalama geçmiş çubuklarla hesaba katarlar. Bu süreç, okunması çok daha kolay olan çok daha yumuşak fiyat kalıpları yaratır.

Bunlar, piyasa gürültüsünü azaltırken en yaygın olarak kullanılan çizelgelerdir; diğer göstergelerle kolayca kullanılabilirler çünkü zamanı hesaba katmazlar. Diğer bir ek fayda, fiyat çubuklarının gösterge girdileri olarak kullanılması nedeniyle göstergeyi de düzleştirmeleridir. Bu, göstergelerin okunmasını çok daha kolay hale getirmeye yardımcı olabilir.

Kagi Grafikleri

Kagi çizelgeleri, ince ve kalın çizgiler kullanılarak arz ve talebi göstermek üzere tasarlanmıştır. Yeni bir yüksek veya düşük belirlendiğinde yeni çizgiler oluşturulur. En yüksek ve en düşük değerleri izole ederek, daha büyük eğilimleri görmek çok daha kolay hale geliyor.

Bir örneğe bakalım:

Trend dönemleri, talebin arzı aştığı ( yükseliş eğilimi ) veya arzın talebi aştığı ( düşüş eğilimi ) zamanlar olarak tanımlanır. Trendleri bulmak, kalın veya ince çizgiler aramak kadar kolay hale geliyor.

Bu grafikler gürültü azaltma için de mükemmeldir, ancak sınırlıdırlar çünkü yanıltıcı olabilecek hareket uzunluklarını ölçmekten başka eğilim gücünü belirleyemezler.

Trend Gücünü Belirleme

Trendin gücü en iyi göstergelerin kullanılmasıyla ölçülür. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, en popüler göstergeyi – yönlü hareket indeksini (DMI) alacağız ve bunun türevi ortalama yönlü hareket indeksini (ADX) alacağız.

DMI göstergesi, en yaygın kullanılan eğilim gücü göstergesidir. Bu gösterge iki bölüme ayrılmıştır: + DI ve -DI. Bu iki gösterge daha sonra genel eğilim gücünü belirlemek için çizilir.

ADX göstergesi, bir fiyatın trend olup olmadığını anında belirlemek için kullanılabilecek tek bir çizgi oluşturmak için iki DMI (yönsel hareket indeksi) göstergesinin (+/-) ortalamasının alınmasıdır.

Bunun nasıl yararlı olabileceğine dair bir örnek görelim:

Gördüğünüz gibi, eğilim daha güçlü olduğunda eğim daha büyük bir oranda ve eğilim zayıfladığında daha düşük bir oranda artar. Tipik olarak, ADX, 20 ve 40 olmak üzere iki anahtar nokta olmak üzere 14 barlık bir aralıkta ayarlanır. ADX 20’nin üzerine çıkıyorsa, yeni bir trendin başlangıcı anlamına gelir. 40’ın üzerine çıkarsa, bu eğilimin muhtemelen bitmek üzere olduğu anlamına gelir. Yukarıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi, size oldukça doğru bir okuma sağlayabilir.

Kullanılabilir Bir Strateji Oluşturma

ADX kendi başına iyi çalışıyor gibi görünse de, piyasa dalgalanması ikinci tahminlere ve yanlış sinyallere neden olabilir. Bununla birlikte, eğilimleri daha kolay vurgulayan grafik türleriyle birleştirildiğinde, karlı fırsatları belirlemek çok daha kolay hale gelir.

Birleştirilmiş bir analiz kullanmak, grafik modelinin duyarlılığının göstergenin duyarlılığıyla aynı olup olmadığını belirlemek kadar basittir. Bu nedenle, Heikin-Ashi ve ADX kullanıyorsanız, grafikte trend yönünün ne olduğunu kontrol edin ve ardından ADX’te gösterilen trend gücüne bir göz atın. Her ikisi de size güçlü bir eğilim olduğunu söylüyorsa, o zaman girmek iyi bir fikir olabilir.

İşte bir örnek:

Burada, ortalama tekniklerin (Heikin-Ashi gibi) kullanımıyla trendlerin yumuşatıldığını ve göstergelerin (ADX gibi) kullanımıyla doğrulandığını görebiliriz. Bu, bize herhangi bir gereksiz dağınıklık (piyasa gürültüsü) olmaksızın mevcut piyasa durumunun net ve güvenilir bir resmini verir.

Alt çizgi

Gördüğünüz gibi, gürültü giderme tekniklerini kullanırken grafik analizi çok daha kolaydır. Trendleri hızlı ve doğru bir şekilde bulmanızı ve bunlardan yararlanmanızı sağlarken maliyetli yanlış sinyallerden ve diğer hatalardan kaçınmanıza yardımcı olabilirler.