Yön Hareketi Endeksi (DMI)

Published · Updated

Yön Hareketi Endeksi (DMI) Nedir?

Yönlü hareket endeksi (DMI), 1978’de J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ve bir varlığın fiyatının hangi yönde hareket ettiğini tanımlayan bir göstergedir. Gösterge bunu önceki yüksek ve düşük değerleri karşılaştırarak ve iki çizgi çizerek yapar: pozitif yönlü hareket çizgisi (+ DI) ve negatif yönlü hareket çizgisi (-DI). Ortalama yön indeksi (ADX) olarak adlandırılan isteğe bağlı üçüncü bir çizgi de yükseliş veya düşüş trendinin gücünü ölçmek için kullanılabilir.

+ DI, -DI’nin üzerinde olduğunda, fiyattaki aşağı yönlü baskıdan daha fazla yukarı yönlü baskı vardır. Tersine, -DI + DI’nin üzerindeyse, fiyat üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı vardır. Bu gösterge, yatırımcıların trend yönünü değerlendirmesine yardımcı olabilir. Hatlar arasındaki kesişmeler bazen alım veya satım için ticaret sinyalleri olarak da kullanılır.

Temel Çıkarımlar

  • Yönlü hareket endeksi (DMI), bir fiyat hareketinin hem gücünü hem de yönünü ölçen ve yanlış sinyalleri azaltmayı amaçlayan teknik bir göstergedir.
  • DMI, yönlü olmayan ancak momentum gösteren üçüncü bir ortalama yön indeksi (ADX) ile bağlantılı olarak biri negatif (-DM) ve bir pozitif (+ DN) olmak üzere iki standart gösterge kullanır.
  • İki ana hat arasındaki yayılma ne kadar büyükse, fiyat eğilimi o kadar güçlüdür. + DI, -DI’nin çok üstündeyse, fiyat eğilimi güçlü bir şekilde yükselir. -DI + DI’nin çok üstündeyse, fiyat eğilimi güçlü bir şekilde düşer.
  • ADX, eğilimin gücünü yukarı veya aşağı ölçer; 25’in üzerinde bir okuma güçlü bir eğilimi gösterir.

Yön Hareketi Endeksi (DMI) Formülleri

Yön Hareketi Endeksinin Hesaplanması

  1. Her dönem için + DM, -DM ve gerçek aralığı (TR) hesaplayın. Tipik olarak 14 dönem kullanılır.
  2. + DM şu anki yüksek – önceki en yüksek değerdir.
  3. -DM, önceki düşük akımdır.
  4. Mevcut yüksek – önceki yüksek, önceki düşük – akım düşük değerinden daha büyük olduğunda + DM kullanın. Önceki düşük akım, mevcut yüksek – önceki yüksek değerden büyükse -DM’yi kullanın.
  5. TR, mevcut yüksek akımın düşük, mevcut yüksek – önceki kapanış veya mevcut düşük – önceki kapanış değerlerinden büyük olanıdır.
  6. + DM, -DM ve TR’nin 14 dönem ortalamalarını düzeltin. TR için formül aşağıdadır. Bunların da düzleştirilmiş ortalamalarını hesaplamak için -DM ve + DM değerlerini girin.
  7. İlk 14TR = İlk 14 TR okumasının toplamı.
  8. Sonraki 14TR değeri = İlk 14TR – (14TR / 14 Öncesi) + Mevcut TR
  9. Ardından, + DI elde etmek için düzleştirilmiş + DM değerini düzleştirilmiş ortalama gerçek aralık (ATR) değerine bölün. 100 ile çarpın.
  10. -DI elde etmek için düzleştirilmiş -DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.
  11. Opsiyonel yön indeksi (DX) + DI eksi -DI şeklindedir ve + DI ve -DI (tüm mutlak değerler) toplamına bölünür. 100 ile çarpın.
  12. Ortalama yönlü hareket indeksi (ADX) DX bir düzeltilmiş ortalama ve DMI eklenebilir başka bir göstergedir. ADX’i almak için, en az 14 dönem boyunca DX değerlerini hesaplamaya devam edin. Ardından, ADX elde etmek için sonuçları düzeltin.

Yön Hareketi Endeksi Size Ne Anlatıyor?

DMI, öncelikle eğilim yönünü değerlendirmeye ve ticaret sinyalleri sağlamaya yardımcı olmak için kullanılır.

Geçitler ana ticaret sinyalleridir. Bir uzun + DI-di üzerinde geçtiği zaman ticaret alınır ve bir yükseliş devam olabilir. Bu arada, + DI bunun yerine -DI’nin altına düştüğünde bir satış sinyali oluşur. Bu gibi durumlarda, bir düşüş trendi devam ettiği için kısa bir ticaret başlatılabilir.

Bu yöntem bazı iyi sinyaller üretebilirken, aynı zamanda bazı kötü sinyaller de üretecektir, çünkü girişten sonra bir eğilimin gelişmesi gerekmeyebilir.

Gösterge aynı zamanda bir eğilim ya da ticari onay aracı olarak kullanılabilir. + DI, -DI’nin oldukça üstündeyse, trendin yukarı yönde gücü vardır ve bu, mevcut uzun alım satımların veya diğer giriş yöntemlerine dayalı yeni uzun ticaret sinyallerinin doğrulanmasına yardımcı olacaktır. Tersine, -DI + DI’nin çok üstündeyse, bu güçlü düşüş trendi veya kısa pozisyonları doğrular.

Yön Hareketi Endeksi ve Aroon Göstergesi

DMI göstergesi, isteğe bağlı üçüncü bir satırla iki satırdan oluşur. Aroon göstergesi, aynı zamanda, iki hatları vardır. İki gösterge hem pozitif hem de negatif hareket gösterir ve trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

Yine de hesaplamalar farklıdır, bu nedenle her bir göstergede geçişler farklı zamanlarda gerçekleşecektir.

Yön Hareketi Endeksinin Sınırlamaları

DMI, ortalama yönlü hareket indeksi (ADX) adı verilen daha büyük bir sistemin parçasıdır. DMI’nin trend yönü, ADX’in güç okumaları ile birleştirilebilir. ADX’te 20’nin üzerindeki okumalar, fiyatın güçlü bir eğilim sergilediği anlamına gelir. ADX kullansanız da kullanmasanız da, gösterge hala çok sayıda yanlış sinyal üretmeye eğilimlidir.

Özellikle, + DI ve -DI okumaları ve geçitler geçmiş fiyatlara dayalıdır ve gelecekte olacakları mutlaka yansıtmaz. Bir geçiş meydana gelebilir, ancak fiyat yanıt vermeyebilir ve bu da ticaretin kaybedilmesine neden olabilir.

Çizgiler de çaprazlama olabilir, bu da birden fazla sinyale neden olabilir, ancak fiyatta herhangi bir eğilim olmayabilir. Bu, yalnızca uzun vadeli fiyat tablolarına dayalı olarak daha geniş trend yönünde alım satım alarak veya güçlü trendleri izole etmeye yardımcı olmak için ADX okumalarını dahil ederek bir şekilde önlenebilir.