Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) Avantaj ve Dezavantajları?

Published · Updated

Bir hareketli ortalama basit (SMA) tüccarlar trendleri görmek ve stok, emtia, forex çifti, döviz ticareti fonu veya vadeli sözleşme için anahtar fiyat noktaları belirlemek yardımcı olan bir grafik göstergesidir. Gösterge, 20, 50 veya 200 gün gibi belirli bir süre boyunca ortalama fiyat olarak hesaplanır. Eleştirmenler, basit bir ortalamanın daha az önemli olduğu düşünülen eski verilere çok fazla ağırlık verdiğini savunuyor. Bu nedenle, birçok tüccar bunun yerine üstel bir hareketli ortalama (EMA) kullanmayı tercih ediyor.

SMA ve EMA

SMA basit bir hesaplamadır çünkü gösterge, basitçe seçilen bir zaman dilimindeki ortalama fiyattır. Örneğin, bir hisse senedi üç günde 50 $, 51 $ ve 52 $ ‘dan kapanırsa, üç günlük hareketli ortalama hisse başına 51 $ olarak çizilir. Her yeni gün eklendiğinde, eskisi düşer.

Temel Çıkarımlar

  • Basit bir hareketli ortalama, 50 veya 200 gün gibi bir gün boyunca kapanış fiyatlarının ortalaması olarak hesaplanan bir grafik göstergesidir.
  • Bazı tüccarlar basit bir hareketli ortalamanın eski verilere çok fazla ağırlık verdiğine inanıyor ve bunun yerine üstel bir hareketli ortalama kullanmayı tercih ediyor.
  • SMA’lar ve EMA’lar benzer şekillerde kullanılır: eğilimleri belirlemek ve potansiyel destek veya direnç alanlarını bulmak için.
  • SMA’nın bir avantajı pürüzsüz olmasıdır, ancak bir dezavantajı, en yeni eğilimleri doğru bir şekilde yansıtmayabilmesidir.

Basit bir hareketli ortalama, eğilimler ve potansiyel destek veya direnç alanları hakkında fikir verir. Fiyatlar düştükçe fiyatlar yükselip alçaldığında SMA tipik olarak yükselir. Bir yükseliş trendinde, basit bir hareketli ortalama genellikle fiyatın altında görünür ve fiyat SMA’ya düştüğünde (ancak altına düşmediğinde), ortalama potansiyel bir destek alanını tanımlar. Öte yandan, basit hareketli ortalama bir düşüş trendinde fiyatın üzerinde olduğunda, SMA aşağı doğru eğimlidir ve bazen bir direnç alanı olarak görünür.

Basit hareketli ortalamanın aksine, üstel hareketli ortalama, en son günlere daha fazla ağırlık verecek şekilde hesaplanır. Yani, EMA basit bir hareketli ortalama alır ve bir çarpan kullanır, böylece daha yeni verilere daha fazla önem verilir. Hesaplama tipik olarak şu formülü izler: [2 ÷ (seçilen zaman aralığı + 1)]. Örneğin, 20 günlük hareketli ortalamanın çarpanı [2 / (20 + 1)] = 0,0952’dir.

Avantajlar ve dezavantajlar

SMA’nın ana avantajı, hafif, geçici fiyat dalgalanmalarına yanıt olarak yukarı ve aşağı kırbaçlamaya daha az eğilimli, düzleştirilmiş bir hat sunmasıdır. SMA’nın zayıflığı, genellikle piyasanın tersine dönme  noktalarında meydana gelen hızlı fiyat değişikliklerine yanıt vermenin daha yavaş olmasıdır. SMA, genellikle günlük veya haftalık grafikler gibi daha uzun zaman dilimlerinde çalışan tüccarlar veya analistler tarafından tercih edilir.

Üstel hareketli ortalamanın avantajı, en son fiyat değişikliklerine göre ağırlıklandırılarak, fiyat değişikliklerine SMA’dan daha hızlı yanıt vermesidir. Bu gün içi ticaret girişiminde tüccarlar için yararlıdır salıncak yüksekler daha hızlı SMA yaptığından daha EMA sinyalleri eğilim değişikliği beri ve alçak.

EMA’nın daha yüksek hassasiyetinin eşzamanlı dezavantajı, yanlış sinyallere ve ileri geri kırbaçlanmaya karşı daha savunmasız olmasıdır. EMA, 15 dakikalık veya saatlik grafikler gibi daha kısa zaman dilimlerinde işlem yapan gün içi tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılır.

Alt çizgi

Basit hareketli ortalamanın avantajı, göstergenin düzleştirilmesi ve EMA’ya kıyasla çok sayıda yanlış sinyale daha az eğilimli olmasıdır. Bunun dezavantajı, hareketli ortalamayı hesaplamak için kullanılan verilerin bir kısmının eski veya eski olabilmesidir. Yine de, EMA ve SMA benzer şekillerde kullanılır: eğilimleri görmek ve destek veya direnç alanlarını belirlemek için. Her iki ortalama da doğası gereği üstün olmadığından, hangisinin kullanılacağı sorusu genellikle kullanıcının ticaret tarzı veya analitik referans çerçevesi tarafından çözülür.