Kuvvet Endeksi ve Kullanımlar

Published · Updated

Kuvvet İndeksi Nedir?

Kuvvet endeksi, bir varlığın fiyatını hareket ettirmek için kullanılan güç miktarını ölçen teknik bir göstergedir. Terim ve formülü, psikolog ve tüccar Alexander Elder tarafından geliştirildi ve 1993’te Trading for a Living adlı kitabında yayınlandı. Kuvvet endeksi, bir fiyat hareketinin arkasındaki güç miktarını belirlemek için fiyat ve hacmi kullanır. Endeks, pozitif ve negatif bölgeler arasında dalgalanan bir osilatördür. Sınırsızdır, yani endeksin sonsuza kadar yukarı veya aşağı gidebileceği anlamına gelir.

Kuvvet endeksi, eğilim ve kırılma onayının yanı sıra sapmaları arayarak potansiyel dönüm noktalarını tespit etmek için kullanılır.

Temel Çıkarımlar

  • Sıfırın üzerinde yükselen bir kuvvet endeksi, yükselen fiyatları teyit etmeye yardımcı olur.
  • Sıfırın altındaki bir düşen kuvvet endeksi, düşen fiyatları teyit etmeye yardımcı olur.
  • Kuvvet endeksindeki bir kırılma veya artış, fiyattaki bir kırılmayı onaylamaya yardımcı olur.
  • Kuvvet endeksi, fiyat daha yüksek salıncaklar yaparken daha düşük salıncaklar yapıyorsa, bu düşüş sapmasıdır ve fiyatın yakında düşebileceği konusunda uyarır.
  • Kuvvet endeksi, fiyat düşük salınım düşükleri yaparken daha yüksek salınım düşükler yapıyorsa, bu yükseliş sapmasıdır ve fiyatın yakında yükselebileceği konusunda uyarır.
  • Kuvvet endeksi tipik olarak 13 periyottur, ancak bu tercihe göre ayarlanabilir. Daha fazla periyot, genellikle uzun vadeli tüccarlar tarafından tercih edilen endeksin hareketlerini daha yumuşak kullanır.

Kuvvet Endeksinin Formülü:

Kuvvet İndeksi Nasıl Hesaplanır

  1. En son kapanış fiyatını (cari), önceki dönemin kapanış fiyatını ve en son döneme ait hacmi (cari hacim) derleyin.
  2. Bu verileri kullanarak bir dönemlik kuvvet endeksini hesaplayın.
  3. Birden fazla bir dönemlik kuvvet endeksi hesaplamalarını kullanarak üstel hareketli ortalamayı hesaplayın. Örneğin, bir kuvvet indeksini (20) hesaplamak için en az 20 kuvvet indeksi (1) hesaplaması gerekecektir.
  4. Her dönem bittikten sonra adımları sürekli olarak tekrarlayın.

Kuvvet Endeksi Size Ne Anlatıyor?

Tek dönemli bir kuvvet endeksi, cari fiyatı önceki bir fiyatla karşılaştırır ve ardından bunu o dönemdeki hacimle çarpır. Değer pozitif veya negatif olabilir. Tipik olarak kuvvet endeksi, 13 veya 100 gibi birkaç periyotta ortalaması alınır. Bu nedenle, kuvvet endeksi, fiyatın yukarı veya aşağı doğru daha fazla ilerleme kaydettiğini ve ayrıca hareketin arkasında ne kadar hacim veya güç olduğunu söyler.

Yüksek kuvvet endeks okumaları, çok güçlü fiyat hareketleri ve çok yüksek hacim ile ilişkilidir. Hacimden yoksun büyük fiyat hareketleri, o kadar yüksek veya düşük olmayan bir kuvvet endeksi ile sonuçlanacaktır (hacmin büyük olmasına kıyasla).

Kuvvet endeksi, pazar gücünü veya gücünü ölçmeye yardımcı olduğundan, eğilimleri ve kırılmaları doğrulamaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

Fiyattaki güçlü ralliler de güç endeksinin yükseldiğini görmelidir. Geri çekilmeler ve yana doğru hareketler sırasında, kuvvet endeksi genellikle düşer çünkü fiyat hareketlerinin hacmi ve / veya boyutu küçülür.

Güçlü düşüşler sırasında, kuvvet endeksi düşmelidir. Ayı piyasası rallileri veya yan düzeltmeler sırasında, fiyat hareketlerinin hacmi ve boyutu tipik olarak azaldığı için kuvvet endeksi dengelenir veya yükselir.

Örneğin bir grafik modelindeki kırılmalar, genellikle hacim artırılarak onaylanır. Hem fiyat hem de hacim için kuvvet endeksi faktörleri olduğundan, kırılma yönündeki bir kuvvet endeksi yükselişi, fiyat kırılmasının doğrulanmasına yardımcı olabilir. Kuvvet endeksinden hacim eksikliği veya onaylanmaması, kırılmanın başarısız olma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelebilir.

Yukarıdaki yönergeler başarısız olduğunda, bu fiyat / trend ile ilgili bir soruna ve dolayısıyla potansiyel bir fiyat dönüşüne işaret edebilir. Örneğin, fiyat yükseliyor ancak güç endeksi daha düşük yükseliyorsa, buna düşüş sapması denir ve fiyat bir düşüşe bağlı olabilir. Fiyat düşük düşüyorsa ve kuvvet endeksi daha yüksek bir düşüş yapıyorsa, bu bir yükseliş sapmasıdır ve fiyat yakında yükselebilir.

Kuvvet Endeksi ile Para Akışı Endeksi (MFI) Arasındaki Fark

Para akım indeksi (MFI), kuvvet endeksi gibi bir eğilimin gücünü değerlendirmek ve potansiyel fiyat iptalleri nokta yardımına fiyat ve hacim kullanır. Göstergelerin hesaplamaları oldukça farklıdır, MFI sadece kapanış fiyatlarını kullanmak yerine tipik fiyatı (yüksek + düşük + kapanış / 3) içeren daha karmaşık bir formül kullanır. MFI ayrıca sıfır ve 100 arasında sınırlıdır. MFI bağlı olduğundan ve farklı bir hesaplama kullandığından, kuvvet indeksinden farklı bilgiler sağlayacaktır.

Kuvvet İndeksini Kullanmanın Sınırlamaları

Kuvvet endeksi, gecikmeli bir göstergedir. Önceki fiyat ve hacim verilerini kullanır ve daha sonra bu veriler bir ortalama (EMA) hesaplamak için kullanılır. Veriler tipik olarak ortalamaya konulduğundan, ticaret sinyalleri sağlamak bazen yavaş olabilir. Örneğin, kuvvet endeksinin yukarı yönlü bir kırılmadan sonra toparlanmaya başlaması birkaç dönem alabilir, ancak bu zamana kadar fiyat, kırılma noktasının önemli ölçüde ötesine geçmiş olabilir ve bu nedenle artık bir girişi haklı göstermeyebilir.

Daha kısa vadeli bir kuvvet endeksi (örneğin 10, 13 ve 20), makul fiyat hareketleri veya hacim artışı bile göstergede büyük dalgalanmalara neden olabileceğinden çok sayıda kırbaç testeresi oluşturur. Daha uzun vadeli bir kuvvet endeksi (örneğin 50, 100 veya 150) o kadar çok dalgalanma yapmaz, ancak fiyat değişikliklerine tepki vermek daha yavaş olacak ve ticaret sinyallerinin sağlanmasında daha gecikecektir.