Filtre Kuralı

Filtre Kuralı Nedir?

Filtre kuralı, bir teknik analistin önceki fiyatlara göre yüzde değişikliklerine göre yatırımları ne zaman alıp satacağına dair kurallar belirlediği bir ticaret stratejisidir. Filtre kuralı genellikle fiyat momentumuna veya yükselen fiyatların yükselme eğiliminde olduğu ve düşen fiyatların düşme eğiliminde olduğuna dair inancına dayanır. Belirli bir yüzdelik artış bir satın almayı tetiklerken, belirli bir yüzde düşüş bir satışı tetikler.

Bununla birlikte, bir tüccar da bunun tersini yapmaya karar verebilir. Seçilen yüzde seviyesi, analistin bir hisse senedinin fiyat geçmişine ilişkin yorumuna dayandığından, bu öznel bir stratejidir.

Filtre Kurallarını Anlamak

Teknik analistler, filtre kuralı ticareti için parametreleri belirlerken kendi takdirlerini kullanırlar. Genel olarak, filtre kuralları, bir varlığın fiyat çizelgesinden tanımlanan geçmiş eğilimlere ve güvenlik fiyatı modellerine dayanacaktır. Örneğin, bir teknik tüccar, fiyatın belirli bir seviyeden% 5 yükseldiğinde, aynı yönde% 10 daha hareket etme eğiliminde olduğunu fark edebilir. Bu nedenle, tüccar bir filtre kuralı kullanarak ve önceki bir kapanış fiyatından % 5, düşük veya yüksek bir şekilde hareket eden hisse senetlerini (veya kuralın yararlı olduğu herhangi bir varlığı) izleyerek bundan yararlanabilir. Tüccar veya analist, bir fiyat çubuğunun yüksek, düşük veya kapanışı veya teknik olarak önemli başka bir fiyat seviyesi gibi hareketin hangi fiyatı temel alacağını da belirler.

Tipik olarak yüzde, daha kısa vadeli eğilimlere dayanır ve bu da genellikle% 1 ile% 10 arasında değişen menkul kıymetler için fiyat filtresi tetikleyicileriyle sonuçlanır. Gün içi fiyat hareketlerine dayanıyorsa, seviyeler% 0,2 veya% 0,5 gibi daha küçük olabilir.

Örnek olarak,% 1 alış / satış filtresi kuralı altında, bir tüccar, fiyatı önceki kapanışın (veya düşük veya yüksek)% 1 üzerine çıktığında bir hisse senedi satın alır ve fiyatı önceki kapanışın% 1 altına düştüğünde satar (veya düşük veya yüksek).

Tüccar daha sonra, her iki yönde de, yukarı ve aşağı veya yalnızca bir yönde ticaret yapıp yapmayacaklarına karar vermelidir. Örneğin, trend yükselirse, tüccar fiyat% 1 arttığında satın almaya ve fiyat% 1 düştüğünde satmaya karar verebilir, ancak% 1 düştüğünde açığa satış yapmaz.

Başka bir tüccar,% 1’lik artışlarla satın almaya ve % 1’lik bir düşüşle satıp açığa çıkarmaya karar verebilir. Sonra% 1’lik bir artışla, kısayı kapatırlar ve tekrar uzarlar. Bu durumda, her zaman bir pozisyonları vardır.

Kural Uygulamalarını Filtrele

Filtre kurallarının uygulanması, bu özelliği sağlayan yazılım gerektirir. Genel olarak, teknik analiz ticaret yazılımı veya çizelgeleri, bir yatırımcının tercihine bağlı olarak uyarılar sağlamak veya alım satımları otomatik olarak yürütmek üzere ayarlanabilir.

Bazı tüccarlar, ticaret fırsatlarından daha hızlı yararlanmalarını sağlayan otomatik ticareti seçebilirler. Bir sinyal tetiklendiğinde, yazılım ticareti otomatik olarak alır. Diğer durumlarda, tüccarlar kendi yatırım kararlarını vermek için fiyat değişiklikleri konusunda uyarılmak isteyebilirler.

Ayarlanan parametrelere bağlı olarak, bir filtre kuralı her gün, hafta, ay veya yılda çok sayıda işlem veya az sayıda işlemle sonuçlanabilir. % 1 gibi küçük parametreler,% 15 veya% 20’lik bir filtreden çok daha fazla ticareti tetikleyecektir.

Çok sayıda işlem yaparken, komisyonlar ve pozisyon büyüklüğü bir faktördür. Komisyonlar, küçük fiyat hareketlerinde sık ticaretin maliyetlerini karşılayacak kadar düşük ve pozisyon büyüklüğü yeterince büyük olmalıdır.

Günlük Alım Satım Hisse Senetleri için Filtre Kuralı Örneği

Bir günlük tüccarın Twitter Inc. (TWTR) üzerinde% 0,6 filtre kuralı uygulamakla ilgilendiğini varsayalım.

Fiyat, yakın zamandaki yüksek veya düşük bir salınımdan % 0,6 oranında hareket ederse, tüccar bu yönde girecektir. Fiyat ters yönde% 0,6 hareket ederse (yüksek veya düşük bir salınımdan) orijinal pozisyonlarından ve rezerv pozisyonlarından çıkacaklardır. Daha ileri bir filtre olarak, stratejiyi yalnızca 09:30 ile öğlen EST arasında uygulayacaklar. Öğlen herhangi bir açık pozisyondan çıkılır.

Grafik, hisse senedinin izin verilen süre boyunca% 3’ün üzerinde hareket ettiği bir günde bunun nasıl oynanabileceğini gösteriyor.

İlk işlem% 2,29 kazançla sonuçlanır. İkinci işlem% 0,14 karla sonuçlanır. Üçüncü ticaret% 0,03 karla sonuçlanır. Bu, siparişlerde herhangi bir kayma olmadığını varsayar. Komisyonlar da hesaba katılmalıdır.

Tartışılan strateji yalnızca tanıtım amaçlıdır ve bir öneri veya tavsiye değildir.