Kar / Zarar Oranı

Published · Updated

Kar / Zarar Oranı Nedir?

Kar / zarar oranı, birincil amacı ticaret kazançlarını en üst düzeye çıkarmak olan aktif bir tüccar için bir puan kartı gibi davranır. Kâr / zarar oranı, kazanan işlemlerden elde edilen ortalama kârın, belirli bir süre boyunca kaybedilen işlemlerden kaynaklanan ortalama zarara bölünmesiyle elde edilen orandır.

Kâr / Zarar Oranı Açıklaması

Kâr / zarar oranı, bir ticaret stratejisinin veya sisteminin nasıl performans gösterdiğini ölçer. Açıktır ki, oran ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Birçok ticaret kitabı en az 2: 1 oranını gerektirir. Örneğin, bir sistemin işlem başına ortalama 750 $ ‘lık bir kazanç ortalaması ve aynı zamanda işlem başına 250 $’ lık bir ortalama kayıp varsa, kar / zarar oranı 3: 1 olacaktır. Sürekli olarak sağlam bir kar / zarar oranı, bir tüccarı daha fazla mutlak kar elde etmek için aynı stratejiye ilişkin bahislerden yararlanmaya teşvik edebilir. Tersine, kabul edilemez bir kar / zarar oranı, zayıf bağlantıları bulmak için kullanılan strateji veya sistemin incelenmesine yol açacaktır. Belki de tüccar, oran yeterli kazanç sağlamıyorsa veya hatta sermaye kayıplarına neden oluyorsa, bir strateji veya sistemi tamamen terk etmeye karar verecektir.

Oranın Ötesinde Düşünmek

Kar / zarar oranı oldukça basit bir yol olabilir bu hesaba işlemler için kazanç veya zararların olasılıklarını almaması nedeniyle performans bakmanın. İşlem başına ortalama karlılık (APPT) adı verilen bir kavram daha anlayışlı olabilir. APPT, bir yatırımcının işlem başına kazanmayı veya kaybetmeyi bekleyebileceği ortalama tutardır. APPT, a) kazanma olasılığı ile ortalama kazanma arasındaki farktır; ve b) Kayıp olasılığı ile ortalama zararın ürünü. Örnek olarak, üçü karlı ve yedisi kaybedilen 10 işlemi ele alalım. Dolayısıyla kazanma olasılığı% 30 ve kaybetme olasılığı% 70’tir. Ayrıca, ortalama kazanan ticaretin 600 dolar ve ortalama kaybeden ticaretin 300 dolar olduğunu varsayalım. APPT (% 30 x 600 $) daha az (% 70 x 300) veya – 30 $. Bu nedenle, kar / zarar oranı 2: 1 (600 $: 300 $) olmasına rağmen, ticaret stratejisi aslında olasılık açısından kaybeden bir stratejidir.