Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO)

Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) Nedir?

Yüzde fiyat osilatörü (PPO), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi yüzde cinsinden gösteren teknik bir momentum göstergesidir. Hareketli ortalamalar 26 dönemli ve 12 dönemli üstel hareketli ortalamadır (EMA).

PPO, varlık performansını ve oynaklığı karşılaştırmak, fiyatların tersine dönmesine yol açabilecek farklılıkları tespit etmek, ticaret sinyalleri oluşturmak ve trend yönünü onaylamaya yardımcı olmak için kullanılır. PPO, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesiyle aynıdır, ancak PPO, iki EMA arasındaki yüzde farkını ölçerken, MACD mutlak (dolar) farkı ölçer. Bazı tüccarlar PPO’yu tercih ediyor çünkü okumalar farklı fiyatlı varlıklar arasında karşılaştırılabilir, oysa MACD okumaları karşılaştırılabilir değil.

Temel Çıkarımlar

  • PPO tipik iki hat içerir, PPO hattı ve sinyal hattı. Sinyal hattı bir PPO EMA’sıdır, bu nedenle PPO’dan daha yavaş hareket eder.
  • Sinyal hattını geçen PPO, bazı tüccarlar tarafından bir ticaret sinyali olarak kullanılır. Yukarıdan aşağıdan geçtiğinde, bu bir satın alımdır, yukarıdan aşağıya geçtiğinde bu bir satıştır.
  • Kısa vadeli EMA uzun vadeli EMA’nın üzerinde olduğu için, PPO sıfırın üzerinde olduğunda, bu bir yükseliş trendini göstermeye yardımcı olur.
  • PPO sıfırın altında olduğunda, kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın altındadır ve bu da düşüş eğilimini göstermeye yardımcı olur.

PPO için Formül ve Hesaplama

Bir holding için iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın.

  1. Varlığın fiyatının 12 dönemlik EMA’sını hesaplayın.
  2. Varlığın fiyatının 26 dönemlik EMA’sını hesaplayın.
  3. Mevcut PPO değerini almak için bunları PPO formülüne uygulayın.
  4. En az dokuz PPO değeri olduğunda, PPO’nun dokuz dönemlik EMA’sını hesaplayarak sinyal çizgisini oluşturun.
  5. Bir histogram okuması oluşturmak için, PPO değerini alın ve mevcut sinyal hattı değerini çıkarın. Histogram, bu iki çizgi arasındaki mesafenin isteğe bağlı görsel bir temsilidir.

Gösterge Size Ne Söylüyor

PPO ve MACD, 26 dönemli ve 12 dönemli üstel hareketli ortalamalar arasındaki farkı ölçen momentum göstergeleridir. Bu göstergeler arasındaki temel fark, MACD’nin EMA’lar arasındaki mutlak farkı bildirmesi, PPO’nun ise bu farkı yüzde olarak ifade etmesidir. Bu, bir tüccarın varlıkları farklı fiyatlarla daha kolay karşılaştırmak için PPO göstergesini kullanmasına izin verir. Örneğin, varlığın fiyatına bakılmaksızın, 10’luk bir PPO sonucu, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın% 10 üzerinde olduğu anlamına gelir.

PPO, ticaret sinyallerini MACD’nin yaptığı gibi üretir. Gösterge, PPO çizgisi aşağıdan sinyal çizgisinin üstünden geçtiğinde bir satın alma sinyali üretir ve PPO çizgisi yukarıdan sinyalin altından geçtiğinde bir satış sinyali oluşur. Sinyal hattı, PPO hattının dokuz dönemlik bir EMA’sı alınarak oluşturulur. Sinyal hattı geçişleri, PPO’nun sıfıra / merkez çizgisine göre olduğu yerde kullanılır.

PPO sıfırın üzerinde olduğunda, kısa vadeli EMA uzun vadeli EMA’nın üzerinde olduğu için bu bir yükseliş eğilimini onaylamaya yardımcı olur. PPO sıfırın altında olduğunda, kısa vadeli EMA, düşüş trendinin bir göstergesi olan uzun vadeli EMA’nın altındadır. Bazı tüccarlar yalnızca PPO sıfırın üzerinde olduğunda veya fiyat genel olarak yukarı yönlü bir yörünge gösterdiğinde sinyal hattı satın alma sinyalleri almayı tercih ediyor. Benzer şekilde, PPO sıfırın altında olduğunda, satın alma sinyallerini görmezden gelebilir veya yalnızca kısa satış sinyalleri alabilir.

Merkez çizgisi geçitler de ticaret sinyalleri üretir. Tüccarlar, merkez çizgisinin aşağıdan yukarıya doğru bir hareketi yükseliş olarak ve merkez çizgisinin yukarıdan aşağıya doğru bir hareketi düşüş olarak görüyor. PPO, 12 periyotlu ve 26 periyotlu hareketli ortalama kesiştiğinde merkez çizgisini geçer.

Yatırımcılar, gösterge ve fiyat arasındaki teknik farklılığı aramak için PPO’yu da kullanabilirler. Örneğin, bir varlığın fiyatı daha yüksek, ancak gösterge daha düşük bir yükseliş yapıyorsa, yukarı doğru momentumun azaldığını gösterebilir. Tersine, bir varlığın fiyatı daha düşük bir düşüş yaparsa, ancak gösterge daha yüksek bir düşük yaparsa, ayıların çekişini kaybettiğini ve fiyatın yakında yükselebileceğini gösterebilir.

Varlıkları PPO ile Karşılaştırma

PPO’nun yüzde değeri, yatırımcıların göstergeyi farklı varlıkları performans ve oynaklık açısından karşılaştırmak için kullanmalarına izin verir. Bu, özellikle varlıkların fiyatı önemli ölçüde farklılık gösteriyorsa kullanışlıdır. 

Örneğin, 175 dolardan işlem gören Apple ile 1.650 dolardan işlem gören Amazon’u karşılaştıran bir  tüccar, hangisinin daha değişken olduğunu belirlemek için her hisse senedi için göstergenin salınım aralığını karşılaştırabilir.

Apple için PPO’nun aralığı geçen yıl 3,25 ile -5,80 arasındaysa ve Amazon’un PPO aralığı 2,65 ile -4,5 arasındaysa, Apple’ın Amazon’un 7,15 puan aralığına kıyasla 9,05 puan aralığına sahip olduğu için daha değişken olduğu açıktır. Bu, iki varlık arasındaki oynaklığın çok kaba bir karşılaştırmasıdır. Gösterge, gerçek fiyat hareketini değil, yalnızca iki hareketli ortalama arasındaki mesafeyi ölçüyor ve yansıtıyor.

PPO göstergesi, varlıklar arasındaki momentumu karşılaştırmak için de kullanışlıdır. Yatırımcıların, hangisinin daha fazla momentuma sahip olduğunu görmek için hangi varlığın daha yüksek PPO değerine sahip olduğuna bakmaları yeterlidir. Apple’ın PPO’su üç ise ve Amazon’un PPO değeri bir ise, kısa vadeli EMA’sı uzun vadeli EMA’nın çok üzerinde olduğu için Apple daha yeni bir güce sahip oldu.

PPO ve Göreceli Güç Endeksi (RSI)

PPO, daha kısa ve daha uzun vadeli EMA arasındaki mesafeyi ölçer. Göreceli güç endeksi (RSI) osilatör başka bir türüdür önlemler son fiyat kazanç ve kayıplar olduğunu. RSI, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını değerlendirmenin yanı sıra farklılıkları tespit etmeye ve eğilimleri onaylamaya yardımcı olmak için kullanılır. Göstergeler farklı şekilde hesaplanır ve yorumlanır, bu nedenle her biri tüccarlara farklı bilgiler sağlar.

PPO’nun sınırlamaları

PPO, hem sinyal hattı geçişleri hem de merkez hattı geçişleri açısından yanlış geçiş sinyalleri vermeye eğilimlidir. Fiyatın yükseldiğini, ancak daha sonra yana doğru hareket ettiğini varsayın. İki EMA, yanlamasına dönem boyunca birleşecek ve muhtemelen bir sinyal hattı geçişi ve potansiyel olarak bir merkez hattı geçişi ile sonuçlanacaktır. Yine de fiyat aslında tersine dönmedi veya yön değiştirmedi, sadece durakladı. PPO’yu kullanan tüccarlar, ticaret sinyalleri oluşturmak için PPO’yu kullanırken bunu akılda tutmalıdır.

Güçlü bir fiyat hareketi gelişmeden önce iki veya daha fazla geçiş meydana gelebilir. Önemli bir fiyat hareketi olmaksızın birden fazla geçiş, muhtemelen birden fazla kaybeden işlemle sonuçlanacaktır.

Gösterge ayrıca nokta farklılaşmalara, için kullanılan olabilir bir fiyat ters gölgelemediğini. Yine de ıraksama bir zamanlama sinyali değildir. Uzun süre dayanabilir ve her zaman bir fiyatın tersine dönmesine neden olmaz.

Gösterge, iki EMA (PPO) arasındaki mesafeden ve PPO’nun bir EMA’sından (sinyal hattı) oluşur. Bu hesaplamalarda doğası gereği öngörülebilir hiçbir şey yoktur. Neler olduğunu ve gelecekte ne olacağını göstermiyorlar.