Donchian Kanalları Tanımı

Donchian Kanalları nedir?

Donchian Kanalları, bir orta aralık veya medyan bant etrafındaki üst ve alt bantların oluşturduğu bir göstergeyi içeren hareketli ortalama hesaplamalarıyla oluşturulan üç çizgidir. Üst bant, N dönem boyunca bir menkul kıymetin en yüksek fiyatını belirtirken, alt bant N dönem boyunca bir menkul kıymetin en düşük fiyatını gösterir. Üst ve alt bantlar arasındaki alan Donchian Kanalı’nı temsil eder. Kariyer vadeli işlemleri tüccarı Richard Donchian, trendleri belirlemesine yardımcı olmak için yirminci yüzyılın ortalarında göstergeyi geliştirdi. Daha sonra “Trend Takibinin Babası” olarak adlandırılacaktı.

Donchian Kanallarının Formülü:

Donchian Kanalları Nasıl Hesaplanır?

Kanal Yüksek:

1. Zaman dilimini seçin (N dakika / saat / gün / hafta / ay).
2. Bu dönem boyunca her dakika, saat, gün, hafta veya ay için yüksek baskıyı karşılaştırın.
3. En yüksek baskıyı seçin.
4. Sonucu çizin.

Kanal Düşük:

1. Zaman dilimini seçin (N dakika / saat / gün / hafta / ay).
2. Bu dönem boyunca her dakika, saat, gün, hafta veya ay için düşük baskıyı karşılaştırın.
3. En düşük baskıyı seçin.
4. Sonucu çizin.

Merkez Kanal :

1. Zaman dilimini seçin (N dakika / saat / gün / hafta / ay).
2. Bu dönem boyunca her dakika, saat, gün, hafta veya ay için yüksek ve düşük baskıları karşılaştırın.
3. En yüksek yüksek baskıyı en düşük baskıdan çıkarın ve 2’ye bölün.
4. Sonucu çizin.

Donchian Kanalları Size Ne Anlatıyor?

Donchian Kanalları, önceden belirlenmiş dönemler boyunca mevcut fiyat ve ticaret aralıkları arasındaki karşılaştırmalı ilişkileri tanımlar. Üç değer, Bollinger Bantlarına benzer şekilde, seçilen dönem için yükseliş ve düşüş boyutlarını gösteren görsel bir fiyat haritası oluşturur. Üst satır, boğa-ayı çatışması sırasında elde edilen en yüksek fiyatı vurgulayarak yükseliş enerjisinin boyutunu tanımlar. Merkez çizgi, boğa-ayı çatışması boyunca elde edilen orta noktayı vurgulayarak, dönemin medyan veya ortalama geri dönüş fiyatını tanımlar. Alt satır, boğa-ayı çatışması boyunca elde edilen en düşük fiyatı vurgulayarak düşüş enerjisinin boyutunu tanımlar.

Donchian Kanallarının Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

1:25

Bu örnekte, Donchian Kanalı, her ikisi de bant oluşturma (N) periyotları olarak 20 gün kullanan, üst yeşil çizgi ve alt kırmızı çizgi ile sınırlandırılmış gölgeli alandır. Fiyat, son 20 gün veya daha uzun süre içinde en yüksek noktasına yükseldikçe, fiyat çubukları yeşil çizgiyi daha yükseğe “iter” ve fiyat 20 gün veya daha uzun bir süre içinde en düşük noktasına inerken, fiyat çubukları kırmızı çizgiyi “iter” daha düşük. Fiyat 20 gün boyunca yüksekten düştüğünde, yeşil çizgi yatay olacak ve ardından düşmeye başlayacaktır. Tersine, fiyat 20 gün boyunca düşük bir seviyeden yükseldiğinde, kırmızı çizgi 20 gün boyunca yatay kalacak ve sonra yükselmeye başlayacaktır.

Donchian Kanalları ve Bollinger Bantları Arasındaki Fark

Donchian Kanalları, N dönem boyunca en yüksek ve en düşük düşükleri gösterirken, Bollinger Bantları N dönem için basit bir hareketli ortalama (SMA) artı / eksi N dönem için fiyatın standart sapmasını X 2 gösterir. Bu, daha dengeli bir hesaplama ile sonuçlanır. büyük yüksek veya düşük baskıların etkisi.

Donchian Kanallarını Kullanmanın Sınırlamaları

Piyasalar birçok faaliyet döngüsüne göre hareket eder. Donchian Kanalları için keyfi veya yaygın olarak kullanılan bir N periyot değeri, mevcut piyasa koşullarını yansıtmayabilir ve bu da alım satım ve yatırım performansını zayıflatabilecek yanlış sinyaller üretebilir.