Hareketli Ortalama (MA) Çizgileri Oluşturmada En Sık Kullanılan Periyotlar

Hareketli ortalamalar, hisse senedi, vadeli işlemler ve forex ticaretinde en sık kullanılan teknik göstergelerden biridir. Piyasa analistleri ve tüccarlar, bireysel menkul kıymetler veya endeksler için fiyat dalgalanmalarındaki eğilimleri belirlemeye, gürültüyü ve kısa süreli artışları (örneğin haberler ve kazanç duyurularından) düzeltmeye yardımcı olmak için hareketli ortalamaları kullanır. Tüccarlar için farklı bilgiler ortaya çıkaran, farklı şekillerde ve farklı zaman dilimlerinde hesaplanan farklı hareketli ortalamalar türleri vardır. Kullanılan hareketli ortalama türü ve ölçüm süresi, bir tüccarın uyguladığı stratejileri belirler.

Ortak Hareketli Ortalamalar Dönemleri

Tüccarlar ve piyasa analistleri, grafiklerini çizmek için hareketli ortalamalar oluştururken genellikle birkaç dönem kullanırlar. Önemli, uzun vadeli destek ve direnç seviyelerini ve genel eğilimleri belirlemek için 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar en yaygın olanlardır. Tarihsel istatistiklere dayanarak, bu uzun vadeli hareketli ortalamalar daha güvenilir trend göstergeleri olarak kabul edilir ve fiyattaki geçici dalgalanmalara daha az duyarlıdır. Hisse senedi alım satımlarında 200 günlük hareketli ortalama özellikle önemli kabul edilir. Bir hisse senedi fiyatının 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece, hisse senedinin genellikle yükseliş eğiliminde olduğu düşünülmektedir. 200 günlük hareketli ortalamanın olumsuz tarafına bir geçiş, düşüş olarak yorumlanıyor.

5, 10, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalar genellikle kısa vadeli trend değişikliklerini belirlemek için kullanılır. Bu kısa vadeli hareketli ortalamaların yönündeki değişiklikler, uzun vadeli eğilim değişikliklerine olası erken ipuçları olarak izlenir. 50 günlük hareketli ortalamanın 10 günlük veya 20 günlük hareketli ortalamaya göre kesişmeleri önemli olarak kabul edilir. Saatlik bir grafikte çizilen 10 günlük hareketli ortalama, gün içi ticarette tüccarlara rehberlik etmek için sıklıkla kullanılır.

Bazı tüccarlar hareketli ortalamaları seçmek için Fibonacci sayılarını (5, 8, 13, 21…) kullanır.

1:34

Hareketli Ortalamaların Türleri

Önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için hareketli ortalamalar kullanılır. Tüccarlar ve piyasa analistleri, gün içi ticaretteki eğilim değişikliklerinin olası göstergeleri olarak ve uzun vadeli eğilimlerle ilgili olarak daha kısa vadeli hareketli ortalamalara göre uzun vadeli hareketli ortalamaların geçişlerini izler. Hareketli ortalamaların çoğu hem trend çizgisi göstergeleri hem de daha iddialı teknik araçların yapı taşları olarak hareket eder.

Hareketli ortalamaların çok sayıda çeşidi vardır. Bunlar göre hesaplanabilir kapanış fiyatı, açılış fiyatı, yüksek fiyat, düşük fiyat ya da bu çeşitli fiyat seviyelerini birleştiren bir hesaplama. Hareketli ortalamaların çoğu , belirli bir süre boyunca ortalama fiyat olan basit hareketli ortalamanın (SMA) veya daha yeni fiyat hareketini desteklemek için ağırlıklandırılan üstel hareketli ortalamanın (EMA) bir şeklidir.

Büyük fiyat dalgalanmaları meydana gelirse, basit hareketli ortalamaların yetişmesi yavaş olabilir. Tüccarlar, fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verdikleri ve dolayısıyla daha doğru bir okuma sağladıkları için genellikle üstel hareketli ortalamalara bakarlar. Ticaret yaparken zaman çok önemlidir. Bir EMA ve çift ​​üstel hareketli ortalama (DEMA), daha güncel bir okumada verilen menkul kıymetler için mevcut fiyat eğilimini yansıtır.

Doğası gereği hareketli ortalamalar gecikmeli göstergeler olduğundan, okumaları hızlandırmak önemlidir. EMA, en son fiyatlara daha fazla ağırlık verir ve böylece ortalamayı mevcut fiyatlara daha yakın bir şekilde hizalar. Kısa vadeli tüccarlar genellikle 12 veya 26 günlük EMA’ya güvenirken, her zaman popüler olan 50 günlük ve 200 günlük EMA uzun vadeli yatırımcılar tarafından kullanılır. EMA hattı, fiyat dalgalanmalarına SMA’dan daha hızlı tepki verirken, yine de uzun süreler boyunca biraz gecikebilir.

DEMA, fiyattaki mevcut dalgalanmalara hareketli bir ortalama çizgisi yaklaştırarak gecikmeli sorunu çözmeye yardımcı olur. Bu metrik, yalnızca EMA’yı ikiye katlayarak değil, aşağıdaki karmaşık formül kullanılarak hesaplanır: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), burada mevcut EMA, EMA faktörünün bir fonksiyonudur. Esasen, bu, son verilere daha fazla ağırlık uygulandığı ve DEMA hattını mevcut fiyatla daha yakın bir korelasyona getirdiği anlamına geliyor. Tüccarlar, DEMA geçişlerini EMA ve SMA geçitlerinden önce görerek, alım satımlarda daha hızlı tepki sürelerine izin veriyor.

Yatırımcıların DEMA aracıyla kullandıkları en yaygın ticaret stratejilerinden biri, uzun vadeli ve kısa vadeli DEMA çizgisi kesiştiğinde fiyat hareketlerini belirlemektir. Örneğin, bir tüccar 20 günlük bir DEMA’nın düştüğünü ve 50 günlük DEMA’yı (düşüş sinyali) geçtiğini görürse, uzun pozisyonlar satabilir veya yeni kısa pozisyonlar yerleştirebilir. Tersine, tüccar uzun pozisyonlara girer ve 20 günlük DEMA 50 günü tekrar geçtiğinde kısa pozisyonlardan çıkar.

Hareketli Ortalamaların Dezavantajları

Hareketli ortalamalar doğası gereği geriye dönüktür. EMA’lar gelişen trendler üzerindeki gecikme etkisini azaltabilirken, yine de geleceğe asla tam bir güvenle uygulanamayacak geçmiş verilere güveniyorlar. Menkul kıymetler bazen fiyat döngülerinde hareket eder ve davranışları tekrar eder, ancak hareketli bir ortalama ile çizilen geçmiş trendlerin gelecekteki hareketlerle hiçbir ilişkisi olmayabilir.

Ek olarak, bir EMA ile son fiyat hareketlerine artan bağımlılık, onu bir SMA’dan daha yanlış ticaret sinyallerine veya kamçı testerelere daha duyarlı hale getirme eğilimindedir. Bu nedenle, bir EMA, bir ticaretin tanımlanabilmesi için daha fazla onay gerektirebilir.

Herhangi bir EMA’da kullanıcı hatası için de yer vardır. Tüccarlar formüllerine ne kadar süre uygulanacağına karar vermeli ve ayrıca son fiyatlara ne kadar ağırlık vereceklerine (ve hangi fiyatların yeni olarak kabul edildiğine) karar vermelidirler. Yanlış sinyaller, uygun olmayan parametreler aracılığıyla oluşturulabilir.

Daha fazla bilgi için hareketli ortalamalar eğitimimizi okuyun.