Seri korelasyon
Seri Korelasyon Nedir?
Seri korelasyon, bir değişken ve kendisinin gecikmeli bir versiyonunun (örneğin, T zamanlarında ve T-1’de bir değişken) zaman periyotları boyunca birbirleriyle ilişkili olduğu gözlemlendiğinde, bir zaman serisinde meydana gelir. Yinelenen modeller, bir değişkenin seviyesi gelecekteki seviyesini etkilediğinde genellikle seri korelasyon gösterir. Finansta, bu korelasyon teknik analistler tarafından bir menkul kıymetin geçmiş fiyatının gelecekteki fiyatı ne kadar iyi tahmin ettiğini belirlemek için kullanılır.
Seri korelasyon, otokorelasyon veya gecikmeli korelasyon istatistiksel kavramlarına benzer.
Temel Çıkarımlar
- Seri korelasyon, belirli bir değişken ile kendisinin çeşitli zaman aralıklarında gecikmiş bir versiyonu arasındaki ilişkidir.
- Geçmiş değerleri verilen bir değişkenin mevcut değeri arasındaki ilişkiyi ölçer.
- Seri olarak ilişkilendirilmiş bir değişken, rastgele olmayabileceğini gösterir.
- Teknik analistler, bir menkul kıymetin veya menkul kıymetler grubunun karlı modellerini doğrular ve yatırım fırsatlarıyla ilişkili riski belirler.
Seri Korelasyon Açıklandı
İstatistiklerde, aynı değişkenin belirli dönemlerdeki gözlemleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak için seri korelasyon kullanılır. Bir değişkenin seri korelasyonu sıfır olarak ölçülürse, korelasyon yoktur ve gözlemlerin her biri birbirinden bağımsızdır. Tersine, bir değişkenin seri korelasyonu birine doğru eğilirse, gözlemler seri olarak ilişkilendirilir ve gelecekteki gözlemler geçmiş değerlerden etkilenir. Esasen, seri olarak ilişkilendirilmiş bir değişkenin bir modeli vardır ve rastgele değildir.
Hata terimleri, bir model tamamen doğru olmadığında ortaya çıkar ve gerçek dünya uygulamaları sırasında farklı sonuçlara yol açar. Farklı (genellikle bitişik) dönemlerden (veya kesitsel gözlemlerden) gelen hata terimleri ilişkilendirildiğinde, hata terimi seri olarak ilişkilendirilir. Seri korelasyon, belirli bir dönemle ilişkili hatalar gelecek dönemlere taşındığında zaman serisi çalışmalarında ortaya çıkar. Örneğin, hisse senedi temettülerinin büyümesini tahmin ederken, bir yıldaki yüksek tahmin, sonraki yıllarda aşırı tahminlere yol açacaktır.
Seri korelasyon, simüle edilmiş ticaret modellerini daha doğru hale getirebilir ve bu da yatırımcının daha az riskli bir yatırım stratejisi geliştirmesine yardımcı olur.
Teknik analiz, bir menkul kıymet modelini analiz ederken seri korelasyon ölçümlerini kullanır. Analiz, bir şirketin temellerinden ziyade tamamen bir hisse senedinin fiyat hareketine ve ilgili hacmine dayanmaktadır. Teknik analiz uygulayıcıları, seri korelasyonu doğru kullanırlarsa, karlı modelleri veya bir menkul kıymet veya menkul kıymetler grubunu tanımlar ve doğrular ve yatırım fırsatlarını tespit eder.
Seri Korelasyon Kavramı
Seri korelasyon başlangıçta mühendislikte bilgisayar sinyali veya radyo dalgası gibi bir sinyalin zaman içinde kendisine göre nasıl değiştiğini belirlemek için kullanıldı. Ekonomistler ve ekonometri uygulayıcıları bu önlemi zaman içinde ekonomik verileri analiz etmek için kullandıkça, kavram ekonomik çevrelerde popülerlik kazandı.
Neredeyse tüm büyük finans kurumlarının personel üzerinde artık quants olarak bilinen niceliksel analistleri var. Bu finansal ticaret analistleri, borsayı analiz etmek ve tahmin etmek için teknik analiz ve diğer istatistiksel çıkarımları kullanır. Bu modelleyiciler, tahminleri ve bir stratejinin potansiyel karlılığını iyileştirmek için korelasyonların yapısını belirlemeye çalışır. Ek olarak, korelasyon yapısının tanımlanması, modele dayalı herhangi bir simüle edilmiş zaman serisinin gerçekçiliğini geliştirir. Doğru simülasyonlar, yatırım stratejilerinin riskini azaltır.
Sorular, kurumun daha sonra yatırım stratejisinin temeli olarak kullandığı piyasa modellerini sağladıkları için bu finansal kurumların birçoğunun başarısının ayrılmaz bir parçasıdır.
Seri korelasyon başlangıçta sinyal işlemede ve sistem mühendisliğinde bir sinyalin zaman içinde kendisiyle nasıl değiştiğini belirlemek için kullanıldı. 1980’lerde ekonomistler ve matematikçiler hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek için bu kavramı uygulamak için Wall Street’e koştu.
Bu sorular arasındaki seri korelasyon Durbin-Watson (DW) testi kullanılarak belirlenir. Korelasyon pozitif veya negatif olabilir. Pozitif seri korelasyon gösteren bir hisse senedi fiyatı pozitif bir modele sahiptir. Negatif seri korelasyonu olan bir güvenlik, zamanla kendi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.