Olasılık Yoğunluk İşlevi (PDF) nedir?
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (PDF) Nedir?
Olasılık yoğunluğu işlevi (PDF), sürekli bir rasgele değişkenin aksine ayrı bir rasgele değişken (örneğin, bir stok veya ETF) için bir olasılık dağılımını (bir sonucun olasılığı) tanımlayan istatistiksel bir ifadedir .
Ayrık bir rastgele değişken arasındaki fark, değişkenin tam bir değerini tanımlayabilmenizdir. Örneğin, değişkenin değeri, örneğin bir hisse senedi fiyatı, ondalık basamağın yalnızca iki ondalık basamak ötesine gider (örneğin, 52.55), oysa sürekli bir değişken sonsuz sayıda değere sahip olabilir (örneğin, 52.5572389658…).
PDF grafik olarak tasvir edildiğinde, eğrinin altındaki alan değişkenin düşeceği aralığı gösterecektir. Grafiğin bu aralığındaki toplam alan, ayrı bir rastgele değişkenin ortaya çıkma olasılığına eşittir. Daha kesin olarak, sürekli bir rastgele değişkenin herhangi bir belirli değeri almasının mutlak olasılığı, mevcut sonsuz olası değerler kümesi nedeniyle sıfır olduğundan, rastgele bir değişkenin belirli bir aralığa düşme olasılığını belirlemek için bir PDF’nin değeri kullanılabilir. değerlerin.
Temel Çıkarımlar
- Olasılık Yoğunluk İşlevleri, ayrı bir değerin olası sonucunu ölçmek için kullanılan istatistiksel bir ölçüdür (örneğin, bir hisse senedinin veya ETF’nin fiyatı).
- PDF’ler, sonuçların olasılığı eğrinin altında kalacak şekilde, tipik olarak çan eğrisine benzeyen bir grafik üzerine çizilir.
- Kesikli bir değişken tam olarak ölçülebilirken, sürekli bir değişken sonsuz değerlere sahip olabilir.
- PDF’ler, bir portföydeki belirli bir menkul kıymet veya fonun potansiyel riskini / ödülünü ölçmek için kullanılabilir.
Olasılık Yoğunluk İşlevlerinin Temelleri (PDF’ler)
PDF’ler, ayrı bir hisse senedi veya ETF gibi belirli bir güvenliğin riskini ölçmek için kullanılır. Tipik olarak, nötr piyasa riskini gösteren normal çan eğrisi ve her iki ucunda daha fazla veya daha az riski / ödülü gösteren bir zil ile bir grafik üzerinde gösterilirler. Eğrinin sağ tarafındaki bir zil, daha büyük bir ödül anlamına gelir, ancak daha az olasılıkla, sol taraftaki bir zil ise daha düşük risk ve daha düşük ödül anlamına gelir.
Yatırımcılar, portföylerindeki genel risk / ödülü hesaplamak için birçok araçtan biri olarak PDF’leri kullanmalıdır.
Olasılık Yoğunluk İşlevi Örneği (PDF)
Daha önce belirtildiği gibi, PDF’ler geçmiş verilere dayalı bir grafik üzerinde tasvir edilen görsel bir araçtır. Nötr bir PDF, riskin bir spektrumdaki ödüle eşit olduğu en yaygın görselleştirmedir.
Sınırlı risk almaya istekli biri yalnızca sınırlı bir getiri beklemek isteyecek ve aşağıdaki çan eğrisinin sol tarafına düşecektir. Daha yüksek ödüller arayan daha yüksek risk almaya istekli bir yatırımcı çan eğrisinin sağ tarafında olacaktır. Çoğumuz, ortalama getiri ve ortalama risk arayışı, çan eğrisinin merkezinde olur.