Krediye Maruz Kalma

Krediye Maruz Kalma Nedir?

Kredi riski, borçlunun ödemede temerrüde düşmesi durumunda borç verene karşı maksimum potansiyel zararın bir ölçümüdür. Banka olarak iş yapmak için hesaplanmış bir risktir.

Örneğin, bir banka bir şirkete toplamda 100 milyon dolarlık bir dizi kısa ve uzun vadeli kredi verdiyse, bu işletmeye kredi riski 100 milyon dolardır.

Kredi Riskini Anlamak

Bankalar, kredi notu düşük olan müşterilerden kaçınırken, kredi notu yüksek müşterilere kredi vererek kredi risklerini sınırlamaya çalışırlar.

Temel Çıkarımlar

  • Kredi riski, kredi riskinin bir bileşenidir.
  • Bir borçlunun bir kredide temerrüde düşmesi durumunda borç verene maksimum zararı gösterir.
  • Kredi derecelendirme sistemi, kredi verenlerin kredi riskini kontrol etmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Bir müşteri beklenmedik mali sorunlarla karşılaşırsa, bir banka olası bir temerrütten kaynaklanabilecek zararı azaltmak için kredi riskini azaltmaya çalışabilir. Örneğin, bir ödemeyi kaçıran bir kredi kartı kullanıcısı, gelecekteki alışverişlerinde bir ceza ücreti ve daha yüksek bir faiz oranı ödemeye zorlanabilir. Bu uygulama, kartı veren kuruluşun genel kredi riskini azaltır.

Borç Verenler Kredi Riskini Nasıl Kontrol Ediyor?

Borç verenler, kredi riskini kontrol etmenin çeşitli yollarına sahiptir. Bir kredi kartı şirketi, bir borçlunun borçlu olduğu tutarı geri ödeme olasılığına ilişkin değerlendirmesine dayalı olarak kredi limitleri belirler.

Örneğin, kredi geçmişi olmayan bir üniversite öğrencisine zamanında ödeme yapma konusunda kanıtlanmış bir sicile sahip olana kadar 300 $ ‘lık bir kredi limiti uygulayabilir. Aynı kredi kartı şirketi, FICO puanı 800’ün üzerinde olan yüksek gelirli bir müşteriye 100.000 $ limit teklif etmekte haklı olabilir.

İlk olarak, kart şirketi daha yüksek riskli bir borçluya olan kredi riskini azaltıyor. İkinci senaryoda, şirket zengin bir müşteriyle iş ilişkisini besliyor.

Kredi Temerrüt Swapları

Kredi riskini sınırlamanın daha karmaşık bir yöntemi, kredi temerrüt takasları satın almaktır. Kredi temerrüt takası, kredi riskini üçüncü bir şahsa etkin bir şekilde aktaran bir yatırımdır. Swap alıcısı, borcun riskini üstlenmeyi kabul eden swap satıcısına prim ödemesi yapar. Swap satıcısı, alıcıya faiz ödemelerini telafi ederken, borçlunun temerrüde düşmesi durumunda da primleri iade eder.

Satıcılar, yüksek faizli ipotek kredileri için takas çıkarırken üstlendikleri borç riskini yanlış değerlendirdikten sonra, kredi temerrüt takasları 2008 mali krizinde önemli bir rol oynadı.

Kredi Riski ve Kredi Riski

Kredi riski ve kredi riski terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ancak, kredi riski aslında kredi riskinin bir bileşenidir.

Kredi temerrüt takası, kredi riskini sınırlamanın bir yolu olarak tasarlanmıştır. 2007-2008 mali krizinde işler bu şekilde yürümedi.

Diğer bileşenler, borçlunun borcu geri ödeyemeyeceğini veya ödemeye isteksiz olma olasılığını tahmin eden temerrüt olasılığını ve iflas davaları veya borç tahsili yoluyla telafi edilmesi muhtemel zararın miktarını belirleyen geri kazanım oranını içerir. çabalar.