Kara Kutu Modeli

Published · Updated

Kara Kutu Modeli Nedir?

Kara kutu modeli veya daha özel olarak kara kutu finansal modeli, çeşitli verileri yararlı yatırım stratejilerine dönüştürmek için tasarlanmış bir bilgisayar programını tanımlamak için kullanılan her şeyi kapsayan bir terimdir.

Bilimde, hesaplamada ve mühendislikte kara kutu, iç işleyişine dair herhangi bir bilgi olmadan girdileri ve çıktıları açısından görülebilen bir aygıt, sistem veya nesnedir. Uygulaması opak veya “siyah” tır. Hemen hemen her şey kara kutu olarak adlandırılabilir: bir transistör, bir algoritma ve hatta insan beyni.

Kara kutunun tam tersi, iç bileşenlerin veya mantığın inceleme için mevcut olduğu bir sistemdir; bu, en yaygın olarak beyaz kutu olarak adlandırılır (“şeffaf kutu” veya “cam kutu” olarak da adlandırılabilir).

Kara Kutu Modeli Açıklandı

Finansal piyasalarda, kara kutu yöntemlerinin yükselişi bir dizi risk yönetimi endişesine sahiptir. En önemlisi, ek sistematik risk kara kutu ticaret stratejileri katkıda bulunur. Kara kutu yöntemlerini kullanan yatırımcılar, özel teknoloji kisvesi altında gerçek risklerini gizleyerek, düzenleyicileri ve yatırımcıları, riski doğru bir şekilde değerlendirmek için gerekli olan operasyonların gerçek bir resminden mahrum bırakır.

Kara kutu modeli doğası gereği riskli değildir, ancak bazı ilginç yönetişim veya etik soruları gündeme getirir. Örneğin, kara kutu yöntemlerinin faydaları, eklenen dezavantajları telafi ediyor mu? Farklı partilerin doğal olarak farklı bir yaklaşımı olacaktır.

Yıllar İçinde Kara Kutu Modeli

Yıllar geçtikçe, kara kutu modellerinin kullanımı, genellikle piyasaların yükselip alçalmasına bağlı olarak, modası geçmiş ve modası geçmiştir. Uçucu yamalar sırasında, kara kutu stratejileri yıkıcı doğaları nedeniyle seçilmiştir. Mesela Kara Pazartesi ve 1987’de portföy sigortası bölüm Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi’nin son zamanlarda 1998 yılında bölünmesi Ve Ağustos 2015 yılında ‘flaş kazasında’.

Bilgi işlem gücündeki gelişmeler, büyük veri uygulamaları ve şimdi yapay zeka ve makine öğrenimi, sofistike nicel yöntemler kullanan kara kutu modellerinin gizemini daha da artırıyor. Hedge fonları ve dünyanın en büyük yatırım yöneticilerinden bazıları, karmaşık yatırım stratejilerini yönetmek için artık rutin olarak kara kutu veya kara kutu benzeri bir model kullanıyor.